对于有收益资产美式看涨期权的定价（期权的内在价值是什么意思）

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为什么对于美式期权来说，到期期限越长，价值越大？对于欧式期权来说，较长时间不一定能增加期权价值？

美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样？

请回答什么是美式看涨期权

美式期权和欧式期权的计算公式

根据Black-Scholes公式和看涨看跌期权平价关系怎么推导看跌期权的定价公式？

计算看跌期权的价值

股票期权的内在价值是什么意思啊？

Q1：为什么对于美式期权来说，到期期限越长，价值越大？对于欧式期权来说，较长时间不一定能增加期权价值？

对于欧式期权来说，期权持有者只能在到期日当天行权，故距离到期剩余时间长并不意味着到期日当天标的资产的价格对多头有利，因此，对于欧式期权来说，到期剩余时间对期权价格的影响具有不确定性。
在无股利情况下确实是时间越长时间价值越高。
当股利存在时欧式看涨期权价值不一定随着到期时间增加而增加，因为可能增加到期时间后会把股利包含在期限内，因此导致期权时间价值下降。
而美式看涨期权没有这样的担忧，因为可以提前执行。

Q2：美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样？

因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价

Q3：请回答什么是美式看涨期权

按期权买者的权利划分，期权可分为看涨期权（Call Option）和看跌期权（Put Option）。
按期权买者执行期权的时限划分，期权可分为欧式期权和美式期权。
认股权证（Waants）是指附加在公司债务工具上的赋予持有者在某一天或某一期限内按事先规定的价格购买该公司一定数量股票的权利。
股票看涨期权与认股权证是不同的，
区别有：
1）认股权证是由发行债务工具和股票的公司开出的；而期权是由独立的期权卖者开出的。
2）认股权证通常是发行公司为改善其债务工具的条件而发行的，获得者无须交纳额外的费用；而期权则需购买才可获得。
3）有的认股权证是无期限的而期权都是有期限的。
所以，我国目前只有认股权证和认沽权证，而没有看涨期权和看跌期权。

Q4：美式期权和欧式期权的计算公式

难道没有题目么？
这两个怎么计算你想计算什么？ 问题详细点。

Q5：根据Black-Scholes公式和看涨看跌期权平价关系怎么推导看跌期权的定价公式？

1、看涨期权推导公式：
C=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2)
其中
d1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2)
d2=d1-бT^(1/2)
S-------标的当前价格
K-------期权的执行价格
r -------无风险利率
T-------行权价格距离现在到期日（期权剩余的天数/365）
N(d)---累计正态分布函数（可查表或通过EXCEL计算）
б-------表示波动率（自己设定）
2、平价公式
C+Ke^(-rT)=P+S
则P=C+Ke^(-rT)-S
=S*N(d1)-S - Ke^(-rT)*N(d2) + Ke^(-rT)
=S*[N(d1)-1] + Ke^(-rT)*[1-N(d2)]
=Ke^(-rT)*N(-d2) - S*N(-d1)
以上纯手工打字，望接纳，谢谢！

Q6：计算看跌期权的价值

买入看跌期权：看跌期权买方拥有以执行价格出售股票的权利。
公式： 多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价，
多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权成本
在给你举个例子
投资人持有执行价格为100元的看跌期权，到期日股票市价为80元，他可以执行期权，以80元的价格购入股票，同时以100元的价格售出，获得20元收益。如果股票价格高于100元，他放弃期权，什么也不做，期权到期失效，他的收入为零。
希望你能看懂，呵呵，也同时希望我的意见能被采纳。。。

Q7：股票期权的内在价值是什么意思啊？

行权价与市价之前的差值，就是股票期权的内在价值。