在直接标价法下远期汇率（即期汇率和远期汇率的计算）

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为什么直接标价法下，远期差价前小后大表示升水。 我认为：直接标价法下，远期差价前小后大，说明：买入

在直接标价法下，远期汇率差价为高/低表示什么？

直接标价法/间接标价法下升水与贴水的问题 （急！）

按照利率平价理论，在直接标价法下，高利率国家（本币）在远期外汇市场升水。对吗？

已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

简述即期汇率,远期汇率和利息率三者之间的关系。

未来即期汇率和远期汇率的关系?

Q1：为什么直接标价法下，远期差价前小后大表示升水。 我认为：直接标价法下，远期差价前小后大，说明：买入

你自己把自己绕进去了，首先买入价和卖出价的价格差是固定的，也就是银行的点差，你不用考虑太多，把它当做手续费就好了。
打个比方某银行欧元美元点差3个点，你在3月16开始了一笔交易到3月30日结束。3月16日欧元美元（卖出价1.0500、卖出价1.0503）、3月30日早上（卖出价1.0900、买入价1.0903）。3月30日早上高于3月16日那么就是升水。
买入价的远期汇率与即期汇率的差额=卖出价的远期汇率与即期汇率的差额。（固定点差下是不变的）
远期汇率是在即期汇率的基础上加减一定差额形成的，这个差额称为远期差价。简单的说就是远期差价=远期汇率-即期汇率。

Q2：在直接标价法下，远期汇率差价为高/低表示什么？

表示所受的影响

Q3：直接标价法/间接标价法下升水与贴水的问题 （急！）

在直接标价法下，小数在前，大数在后，即为升水；在间接标价法下，若是小数在后，大数在前，即为升水。直接标价法，又叫应付标价法，是以一定单位(1、100、1000、10000)的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。即：
间接标价法中 远期汇率=当前汇率-升水（+贴水）如：在中国1￥=0.14721＄
直接标价法中 远期汇率=当前汇率+升水（-贴水）如：在中国1＄=6.7821￥
该题为间接标价法，所以3月期汇=1.4608-0.0051，即：
1￡=1.4608-0.0051=1.4659＄

Q4：按照利率平价理论，在直接标价法下，高利率国家（本币）在远期外汇市场升水。对吗？

不正确。一国利率上升，会引起套利活动，即兑换成利率上升货币以套取利差，引起即期利率上升货币需求增加，该国货币升值（直接标价法下汇率下降），而远期套利获利回吐，又会使利率高的货币供应增加，该国货币贬值（直接标价法下汇率上升）。
因为直接标价法是默认标价法，该例没有说明，可认为是直接标价法下，所以结论错误。

Q5：已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

既然贴水,即期汇率必然高于远期汇率,所以公式为:
贴水率=(即期汇率-远期汇率)/即期汇率

Q6：简述即期汇率,远期汇率和利息率三者之间的关系。

即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。
利率又被称为利息率,简单说，利率是个比例的数，年利率是百分之几，月利率是千分之几，日利率是万分之几，利息是利率和本金相乘的数。

Q7：未来即期汇率和远期汇率的关系?

根据利率平价理论可以知道，两国利率之差约等于两国汇率之间的变动率。远期汇率减少（我理解为间接标价法），也就是远期汇率贬值，即期汇率相对是升值的。
举个例子吧，美国的利率是每年5%，英国是每年8%，美元兑英镑的即期汇率是1.5美元/英镑，求半年的远期汇率？
5%/2-8%/2=(E-1.5)/1.5 E=1.4775 (E是半年的远期汇率)