标普500指数年收益率（标普500指数怎么买）

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纳斯达克100指数和标普500指数，这两个指数怎么样？

一个金融工程套利的小题： 假设标准普尔500指数现在的点数是1000点,该指数所含股票的红利收益率

标普500指数是什么意思？

标普500指数基金2014年的年化收益率多少

年复合收益率的复合收益率

香港账户买美股能够购买标普500指数基金么

在中国能不能买美国标普500指数基金，怎么买?

Q1：纳斯达克100指数和标普500指数，这两个指数怎么样？

例子，就像上证，深交所一样。可以买这个？？？

Q2：一个金融工程套利的小题： 假设标准普尔500指数现在的点数是1000点,该指数所含股票的红利收益率

标准普尔500指数期货每点指数价值是250美元，那就是说该期货合约的价值=1080*250=27万美元。

期货的理论价格=1000*e^[(10%-5%)/4]=1000*e^0.0125=1000*1.01258=1012.58点

该公司应卖空的标准普尔500指数期货合约份数为：1.2*10,000,000/（125*1530）=31

成分指数是选取一些质量较高的上市公司，以其股票价格编制的指数，而综合指数是以全部上市公司的股票为基础编制的指数。两者不同，因此也不要瞎转。指数点数主要有三个因素决定：基期，基点以及经济增长速度。

扩展资料：

股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利。

与股指期货对冲类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现套利、跨期对套利、跨市场套利和跨品种套利4种

参考资料来源：百度百科-套利

Q3：标普500指数是什么意思？

标准普尔加权计算在美国上市500家公司的的指数。记录美国500家上市公司的一个股票指数。这个股票指数由标准普尔公司创建并维护

Q4：标普500指数基金2014年的年化收益率多少

现在有两只跟踪标普500指数的指数基金分别是大成标普500指数基金和博时标普500指数基金，两者都是QDII基金，该类基金申购和赎回T+2个工作日确认成功，赎回到账时间长于一般开放式基金（需要T+7至T+9个工作日）大成标普500指数基金2014年收益率为11.92%；博时标普500指数基金2014年收益率为12.80%

Q5：年复合收益率的复合收益率

复合收益率一般是按照一个周期来计算 B-S模型对欧式认购权证价格的计算公式为：
其中:
C—认购权证初始的价格；
X—权证的行权价格；
S—标的证券的现价；
T—权证的有效期；
r—连续复利计算的无风险利率；
σ—市场波动率，即年度化的标准差；
N（·）—正态分布变量的累积概率分布函数。 通常，很多专业性的网站都提供权证定价计算的B-S模型计算器，投资者需要掌握的是如何正确输入其中的参数，做到正确的使用即可。
由于B—S模型中的X、S都比较容易取得，因此，正确使用B-S公式必须注意其它几个参数的选择：
第一,该模型中无风险利率必须是连续复利形式。
一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次,而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为:r=ln(1+r0)或r0=er-1。
第二,期权有效期T应折合成年数来表示,即期权有效天数与一年365天的比值。如果期权有效期为183天,则T=183/365=0.501。
第三，对波动率的计算。通常通过标的证券历史价格的波动情况进行估算。基本计算方法为：先取该标的证券过往按时间顺序排好的n+1个历史价格（价格之间的时间间隔应保持一致，如一天、一周、一月等）；
利用这一组数据计算n个连续复合收益率，计算公式为：
r=ln[P(st)/P(st-1)]
上述公式表示对时间间隔内的收益取自然对数，得到连续复合的收益率

Q6：香港账户买美股能够购买标普500指数基金么

可以买外汇啊，每天的交易量为1万亿美元，不想从中捞一笔，不过你得有5万美金

Q7：在中国能不能买美国标普500指数基金，怎么买?

我觉得如果在中国想买美国标普500指数基金，这个是相当难的，除非你有这方面的关系，然后托后门，这样才可以买到，不然自己真的不容易买。