个股的贝塔系数举例怎么求(股票的贝塔系数怎么求)
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Q1:贝塔系数怎么计算 具体
[编辑本段]β系数计算方式
β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201206830.gif 另外,还可按协方差公式计算β值,即β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201207148.gif 注意:掌握β值的含义 ◆ β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致; ◆ β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险; ◆ β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。 小结:1)β值是衡量系统性风险,2)β系数计算的两种方式。 贝塔系数用于证券市场的计算公式 贝塔系数概述 股票的β系数公式为: 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。 因为: Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成: 其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。 贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍。
Q2:怎么算一个股票的贝塔系数阿?
舒克!舒克!舒克! 我是飞行员舒克!
贝塔!贝塔!贝塔! 我是坦克手贝塔!
Q3:在单只证券中,如何确定其贝塔系数?(简单易求的方法)
直接用excel将个股和大盘的每日涨跌幅进行线性回归就行了。
Y=alpha+β*X
β就是你要的贝塔系数了。
Q4:股票中贝塔系数都有哪些测算方法
一般来说,贝塔系数都是根据过去一段时间内该公司股价和大盘标杆指数的历史价格通过应用线性回归测算出来的。最常用也是业界最普遍的方法取值范围是在过去5年,取每月初价格,总共60个值,通过线性回归来计算。
Q5:请问如何计算一支股票的贝塔系数呢? 具体的公式是什么呢?
关于贝塔系数在百度百科里有详细的说明,你可以去那里看看就知道了。
Q6:股票中贝塔系数都有哪些测算方法
一般来说,贝塔系数都是根据过去一段时间内该公司股价和大盘标杆指数的历史价格通过应用线性回归测算出来的。最常用也是业界最普遍的方法取值范围是在过去5年,取每月初价格,总共60个值,通过线性回归来计算。
Q7:股票的贝塔系数怎么算?用excel的回归分析
如果你用的是excel2007版本以上,可以遵循一下操作步骤:
首先选择文件——excel选项;
然后选择加载项——分析工具库——转到——确定;
其次点击数据——分析工具——回归;
再次输入自变量和因变量,根据自己需要选择其余项;
最后得到一张表,贝塔系数即是红色方框里的数。
希望对你有用,谢谢采纳!
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