连续竞价多少时间撮合一次(连续竞价和集中竞价)
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Q1:期权连续竞价时段的撮合规则?
连续竞价时段根据“价格优先、时间优先”原则进行撮合。注:以涨跌停价格进行的申报,按照平仓优先、时间优先的原则撮合成交。平仓优先的原则为:以涨停价格进行的申报,买入平仓(含备兑平仓)申报优先于买入开仓申报;以跌停价格进行的申报,卖出平仓申报优先于卖出开仓申报。
Q2:关于股票连续竞价规则,新手求助~~
价格优先和时间优先两个原则 打个比方现在挂在上面的最高买价是9.96 最低卖价是9.98,在这个时候同时(分毫不差)出现了一个愿意出10元买的,和一个愿意出9.90元卖的两个新下单者,
结果不是按你所说的那样成交。而是这样:愿意10元买的,会给他9.98全部成交。。。。。愿意9.9卖的,会给他9.96全部成交。。
系统会向对用户有利的方向给你成交。你愿意10块买,但是现在有人9.98就卖,系统就会以对你有利的9.98给你成交。,如果你愿意9.9卖,但是现在有人9.96就买,系统就会以对你有利的9.96给你成交。意思就是让你买到更便宜的或者卖出个更高的价钱。
至于你说的均价,比如10块买的这个人会给他9.98成交,但如果他要买200股,而9.98上只有100股,系统会在9.99上再给他成交100股以满足他的数量要求。如果9.99上只有50股,系统会在10块上再成交50股,如果10块上还不满足数量,则未成交的部分就会显示在买一的位置等待成交。用他在各个价位上的花费的钱的总和除以总股数,就是他成交的均价。
Q3:谁帮忙介绍下集合竞价连续竞价规则?还有撮合成交规则?
集合竞价(Call auction)是指在每个交易日上午9:15—9:25,由投资者按照自己所能接受的心理价格自由地进行买卖申报,电脑交易主机系统对全部有效委托进行一次集中撮合处理过程。在集合竞价时间内的有效委托报单未成交,则自动有效进入9:30开始的连续竞价。
连续竞价,即是指对申报的每一笔买卖委托,由电脑交易系统按照以下两种情况产生成交价:最高买进申报与最低卖出申报相同,则该价格即为成交价格; 买入申报高于卖出申报时,或卖出申报低于买入申报时,申报在先的价格即为成交价格。
集合定价由电脑交易处理系统对全部申报按照价格优先、时间优先的原则排序,并在此基础上,找出一个基准价格,使它同时能满足以下3个条件:
1.成交量最大。
2.高于基准价格的买入申报和低于基准价格的卖出申报全部满足(成交)。
3.与基准价格相同的买卖双方中有一方申报全部满足(成交)。
该基准价格即被确定为成交价格,集合竞价方式产生成交价格的全部过程,完全由电脑交易系统进行程序化处理,将处理后所产生的成交价格显示出来。这里需要说明的是:
第一,集合竞价方式下价格优先、时间优先原则体现在电脑主机将所有的买入和卖出申报按价格由高到低排出序列,同一价格下的申报原则按电脑主机接受的先后顺序排序;
第二,集合竞价过程中,两个以上申报价格符合上述三个条件的,上海证券交易所使未成交量最小的为成交价格,仍有两个以上是未成交量最小的申报价格符合上述条件的,以中间价为成交价。深交所取距前收盘价最近的价格为成交价。
1、时间优先原则 申买价高于即时揭示最低卖价,以最低申卖价成交;申卖价低于最高申买价,以最高申买价成交。两个委托如果不能全部成交,剩余的继续留在单上,等待下次成交。
2、价格优先和时间优先两个原则 打个比方现在挂在上面的最高买价是9.96 最低卖价是9.98,在这个时候同时(分毫不差)出现了一个愿意出10元买的,和一个愿意出9.90元卖的两个新下单者,则结果是愿意10元买的,会给他9.98全部成交,愿意9.9卖的,会给他9.96全部成交。
系统会向对用户有利的方向给你成交。你愿意10块买,但是现在有人9.98就卖,系统就会以对你有利的9.98给你成交。如果你愿意9.9卖,但是现在有人9.96就买,系统就会以对你有利的9.96给你成交。意思就是让你买到更便宜的或者卖出个更高的价钱。
Q4:请教股票高手关于连续竞价撮合的问题。
俺是学计算机的股民。交易由交易中心计算机服务器实时处理,由于交易数量极多,是会有同时申报的情况的。当两个交易超过计算机可以识别的时间精度,认为是同时提交的,这时就要按价格优先,时间优先原则处理了。
Q5:集合竞价和连续竞价确定成交价的原则怎么理解啊?
你好,连续竞价成交价格的确定原则:
(1)最高买入申报价格与最低卖出申报价格相同,以该价格为成交价格;
(2)买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格的,以即时揭示的最低卖出申报价格为成交价格;
(3)卖出申报价格低于即时揭示的最高买入申报价格的,以即时揭示的最高买入申报价格为成交价格。
集合竞价成交价的确定原则:
(1)可实现最大成交量;
(2)高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交;
(3)与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交。
两个以上价格符合上述条件的,取在该价格以上的买入申报累计数量与在该价格以下的卖出申报累计数量之差最小的价格为成交价;买卖申报累计数量之差仍存在相等情况的,开盘集合竞价时取最接近即时行情显示的前收盘价的价格为成交价,盘中、收盘集合竞价时取最接近最近成交价的价格为成交价。
集合竞价的所有交易以同一价格成交。
Q6:集合竞价和连续竞价方式最主要的区别是什么
简单说就是集合是把竞价聚集起来最后一并成交 而连续就是持续撮合成交,实时的
集合竞价(Call auction)是指在每个交易日上午9:15—9:25,由投资者按照自己所能接受的心理价格自由地进行买卖申报,电脑交易主机系统对全部有效委托进行一次集中撮合处理过程。在集合竞价时间内的有效委托报单未成交,则自动有效进入9:30开始的连续竞价。
连续竞价:上海证券交易所在正常交易时间即每周1~5上午9时30分 ~11时30分,下午1时00分 ~15时00分,深圳的上午9:30-11:30,下午13:00-14.57采取连续竞价方式,接受申报进行撮合。 所谓连续竞价,即是指对申报的每一笔买卖委托,由电脑交易系统按照以下两种情况产生成交价: 1. 最高买进申报与最低卖出申报相同,则该价格即为成交价格; 2. 买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格时,以即时揭示的最低卖出申报价格为成交价; 卖出申报价格低于即时揭示的最高买人申报价格时,以即时揭示的最高买入申报价格为成交价
Q7:连续竞价成交价格是怎么确定的?
连续竞价时,成交价格的确定原则为:
①最高买入申报与最低卖出申报价位相同,以该价格为成交价。
②买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格时,以即时揭示的最低卖出申报价格为成交价。
③卖出申报价格低于即时揭示的最高买入申报价格时,以即时揭示的最高买入申报价格为成交价。
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