期权交易计算器(期权交易的优缺点)
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Q1:期权交易佣金是怎么计算的
期权交易佣金按手计算,几块钱很便宜。
Q2:有关看涨期权的计算
通过单步二叉树进行计算,结果为4.395元。
假设市场中没有套利机会,我们构造一个股票和期权的组合,使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性。而由于这个组合没有任何的风险,所以其收益率等于无风险利率。这样我们得出构造这一交易组合的成本,并因此得到期权价格。因为组合中的股票和期权3个月后的价格只有两种不同的可能性,因此我们总是可以构造出无风险证券组合。
设有X单位的股票和1个单位的Call。股票价格由50变为60的时候,股票价值为60X,Call价值为8(60-52);股票价格由50变为40的时候,股票价值40X,Call价值为0。如果组合在以上两个可能性下价值相等,则该组合不具有任何风险,即
60X - 8 = 40X
X = 0.4
组合为:Long0.4份股票;Short1份期权
3个月后组合价值为60*0.4- 8 = 16元,以10%的无风险利率贴现3个月至今天,组合贴现值为15.605元。
计Call价格为c,三个月前组合价值为50*0.4- c = 15.605
c = 4.395
Q3:期权交易的计算题
按照1美元=0.9800欧元,协议数量为10万欧元,换算成需要美元102040美元
按照1美元=0.9400欧元,10万欧元,换算成美元为106382美元
一个月时间盈利为106382-102040=4342美元。再减去2000美元的期权费,该投资者最终盈利2342美元。
如果价格降到
1美元=1.0000欧元,按照上面的算法,该投资者将要亏损4040美元。
Q4:有学期权的吗,我用VBA编写了一个期权计算器
用什么模型?放代码出来看看。
Q5:期权交易的操作是怎样的
就跟股票操作一样,不同的是期权是付出少量的权利金购买一只股票未来一段时间的权益
Q6:期权如何交易
期权的交易,要看期权的种类,期权分为场外期权和场内期权,此二者的交易方式不同。
场外期权可以通过不同渠道寻找自己的交易对象,如你是上海期货交易所201110金合约的多头,为了防止远期该合约价值下跌,你可以在市场上寻找一个远期该合约看跌的买入者。那么他就是这个期权的立权人,你就是该期权的所有者,双方只需签订一份合法的交易合同,即可成交该份期权。
场内期权中的标准合约期权,其买卖类似股票,在交易时间可以即时买卖。
Q7:什么是期权交易法
期权交易法?
Trader711交易的期权也被称为数字期权或固定回报期权,在最近几年正变得越来越流行,特别是当市场处于变化不定中人们对它的需求更大。期权的优势很明显--回报是预先知道的,没有流动资金或执行方面的问题,广泛的金融交易工具,和Trader711的一个独特功能:即使期满时为价外期权也可返还10%的投资。
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