期权价格公式是怎么推出来的（期权套利公式）

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什么是期权定价的BS公式?

期权平价公式：C+ke-rT=p+s0 ，ke-rT是什么意思？怎么推出来的？

关于期权价格的计算，急！！！！会的大神帮帮忙。

哪位高人可以推导出金融期权的定价公式啊？

期权的结算公式？

求计算看涨期权的内在价值和时间价值。

期权利润如何计算

Q1：什么是期权定价的BS公式?

全称Black-Scholes期权定价模型
针对欧式期权。
看涨期权定价公式：C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2)
看跌：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]
具体看http://baike.baidu.com/view/1576752.htm

Q2：期权平价公式：C+ke-rT=p+s0 ，ke-rT是什么意思？怎么推出来的？

应该是Ke^(-rT)，K乘以e的-rT次方。也就是K的现值。e的-rT次方是连续复利的折现系数。

平价公式是根据无套利原则推导出来的。

构造两个投资组合。

1. 看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT)，利率r，期权到期时恰好变成K。

2. 看跌期权P，行权价K，距离到期时间T。标的物股票，现价S0。

看到期时这两个投资组合的情况。

1. 股价St大于K：投资组合1，行使看涨期权C，花掉现金账户K，买入标的物股票，股价为St。投资组合2，放弃行使看跌期权，持有股票，股价为St。

2. 股价St小于K：投资组合1，放弃行使看涨期权，持有现金K。投资组合2，行使看跌期权，卖出标的物股票，得到现金K

3. 股价等于K：两个期权都不行权，投资组合1现金K，投资组合2股票价格等于K。

从上面的讨论我们可以看到，无论股价如何变化，到期时两个投资组合的价值一定相等，所以他们的现值也一定相等。根据无套利原则，两个价值相等的投资组合价格一定相等。所以我们可以得到C+Ke^(-rT)=P+S0。

如果你是问连续复利的折现系数怎么推到的话，是这样的：假设1元钱，年利率100%，单利计算的话一年以后会得到1*（1+1)，如果半年计算一次利息会得到1*（1+1/2)^2。如果每年计息n次，到期的本息和是1*（1+1/n)^n，当n趋于无穷大时，也就是连续不断计算利息，这个函数会收敛与一个无理数，这个数就是e。具体的数学证明看这位学霸的解答：http://zhidao.baidu.com/question/36204067.html

Q3：关于期权价格的计算，急！！！！会的大神帮帮忙。

看跌期权价格为：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
前面那个就是公式，叫期权平价公式，P是看跌期权的价格，C是看涨期权的价格（这里要求标的物一样，执行价格一样），K是执行价格，r是利率，T是时间，S0是标的物的现价，推导看我的这个回答：http://zhidao.baidu.com/question/1957740088018647380.html?oldq=1

Q4：哪位高人可以推导出金融期权的定价公式啊？

这个方法也有不止一种，因为各种模型总会有不同和假设，和现实有差异。
建议你去看《Options, Futures, and Other Derivatives》 John C. Hull 这本书。也有翻译过来的中文版《期权，期货和其他衍生品》里面从第十章开始有介绍期权定价的问题。
需要一定的微积分基础的。这里也没办法写出来。自己去解本书看看吧。那本书公式推导什么都很清楚。

Q5：期权的结算公式？

C: 期权合理价格；
S: 标的证券当前价格；
E: 期权的行权价格；
T：期权行权日日期；
t：使用公式当时的日期；
r：连续复利计的无风险利率 ；
标的证券连续复利回报率的年度波动率。
期权定价公式：布莱克-斯科尔斯公式
参考：http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml

Q6：求计算看涨期权的内在价值和时间价值。

还是100股，不过执行价格为19元，应该是这样

Q7：期权利润如何计算

（当前时点价格 - 初始价格） / 初始价格