沽期权持仓增加（沪深300期权持仓限额）
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Q1：上交所期权交易对50ETF期权持仓限额有什么规定
上交所发布的《关于进一步调整上证50ETF期权持仓限额管理有关事项的通知》称，为有效发挥期权产品的市场功能，保障期权市场平稳运行，根据《上海证 券交易所股票期权试点交易规则》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》的有关规定，决定自8月8日起调整上证 50ETF期权持仓限额管理。具体而言，新规将单日开仓限额调整为单日买入开仓限额。单日买入开仓限额为总持仓限额的2倍，最大不超过1万张。同时，期权经营机构将投资者权利仓持仓限额提高到2000张以上的，应当在调整的前一交易日填报《股票期权持仓限额报备表》，向上交所进行备案。备案材料应由期权经 营机构期权业务部门负责人签字，并加盖部门公章。
Q2：求教大神 为什么说 期权价格会随期限的增长而增加？ 为什么说 当看涨期权的执行价格与期货合约的交割
看看有关期权的基础知识
Q3：期权里卖购和买沽的区别是什么？
认购权证与认沽权证的区别
第一，所持有“正股+权证”的组合的风险不同。由于认购权证和认沽权证对正股的敏感度不同，随着正股股价的上升，认购权证的价格上升，认沽权证的价格下跌。从“正股+权证”组合的敏感度来看，认购权证会加剧组合的系统风险，而认沽权证会对冲正股股价波动的部分风险。
第二，对流通股股东的补偿不同。在正股股价下跌时，认沽权证的价格上涨，会对流通股股东的损失给予补偿，从而降低流通股股东的盈亏平衡点；而认购权证能让流通股股东在未来可能的业绩增长中分得一杯羹，但是，如果股价贴权，则在短期内不能给流通股股东多少补偿。
第三，到期价值不同。由于目前股改方案中所包含的权证均以股票结算方式来交割，这将对权证的到期价值产生重大影响。对于认沽权证，如果在快到期时，权证为价内权证，即股价小于行权价，权证的持有者为了行权必然会买进正股，买盘压力有可能会使股价向行权价靠拢，从而使权证丧失价值；而对于认购权证，在快到期内，若为价内权证，持有者只需准备现金以便向大股东按行权价买进股票，而不会对流通A股的股价产生影响。只不过在行权后，市场上可流通的股票突然增加，投资者想尽快获利了结的话，正股遭遇短期抛压，股价必然又会下跌，从而使投资者遭受损失。
最后，认沽权证可以让投资者构建多种投资组合，而认购权证在市场上缺乏做空机制的条件下，只能成为投机者炒作的工具。
总的来说,买认沽权证风险要远远大于买认购权证.
Q4：50ETF 期权新增加的同月合约 A 是什么意思
是指标的50etf分红以后的修正行权价临时合约。你可以不用交易这个，直接交易正式合约。免得麻烦。
Q5：期权可以满仓吗，有仓位限制没有
没有持仓的时间限制
Q6：急急急。。。美国期货和期权的问题，专业人事请进
1.short 指短期短线！
2.cover 指补仓！
3.你要的软件可以去讯雷上搜索POBO或者中国金融投资决策软件，本人认为POBO比较好！长江证券期货投资软件推荐！
4.期权定价模式，不知道你看不看的懂，不过你学这的仔细去看仔细分解应该能看懂的：
C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2)
其中:
D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T
D2=D1-σ•T
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率H
σ2—年度化方差
N()—正态分布变量的累积概率分布函数，在此应当说明两点：
参考资料http://baike.baidu.com/view/1077652.html?tp=2_11
Write的意思是减低帐面价值 就是实际价值低于帐面价值！
COver上面解释过！
影响其价格的因数这里写的比较清楚了我也不多做说明了http://www.kiiik.com/info/722041.html
对你的答案做以下补充！
1.为什么你买期货的时候只能买（部分）share
因为模拟网站都有规定的！有些是你只能使用他给你的全部资产的百分之多少，这是他们规定的，所以你只能买部分就是share！
2.为什么系统设置了每笔金额是25000，而你只能买10！
因为问题就出在系统设置的每笔金额25000上，就是说，你每个期货品种你不可以买入超过25000的手！那么你只能买10手，说明你买的那个期货每手单价肯定在2272/手以上！所以你只能买10手，就是你说的10的单位，这就是模拟系统对你的限制操作！
Q7：关于期权的持仓限额问题。。
我是一名小散，之前也是亏得一塌糊涂。上个月听朋友夸赞 【吴潮效】，找到了队伍讨教了，进去跟大家探讨学习了下，现在渐渐回本
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