etf涨停还能做溢价套利吗（etf折价率套利）

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ETF怎么进行折价/溢价套利

为什么说折价套利会导致etf总份额的减少，溢价套利里会导致etf总份额的扩大，？

关于ETF套利的问题 高手请进

etf基金套利都是怎么操作的

什么是ETF套利啊？

etf折价套利怎么导致etf总份额减少?

如何利用ETF基金与股指期货结合进行套利

Q1：ETF怎么进行折价/溢价套利

当二级市场的价格低于份额净值时，投资者在二级市场买入ETF,然后在一级市场赎回股票，再在二级市场卖掉，所以折价套利总分额会减少，溢价套利则相反

Q2：为什么说折价套利会导致etf总份额的减少，溢价套利里会导致etf总份额的扩大，？

所谓黄金etf折溢价套利，就是利用黄金etf在一级市场与二级市场价差进行套利。当黄金etf二级市场的价格高于一级市场净值，且一、二级市场间价格和净值的偏差覆盖申赎等费用成本后仍有一定空间时，投资者就可以进行溢价套利。溢价套利的具体操作流程为：投资者在场内买入黄金现货合约，到一级市场向基金公司申购黄金etf份额，再到二级市场卖出，完成套利获取差价。反之，如果黄金etf二级市场的价格低于一级市场净值，那么投资者就可以进行折价套利。折价套利过程中，投资者需先在二级市场买入黄金etf份额，然后到一级市场赎回黄金etf，并将赎回所得的黄金现货合约卖出，由此完成套利获取差价。

Q3：关于ETF套利的问题 高手请进

没事的……我跟你一样……只要写的号码是对的人家就可以找到你就可以了

Q4：etf基金套利都是怎么操作的

当ETF溢价交易时,即二级市场价格高于其净值交易的时候,ETF的一级市场参与者可以通过买入与华夏基金当日公布的一揽子股票构成相同的组合,在一级市场申购上证50ETF,然后在交易所卖出相应份额的上证50ETF。这样,如果不考虑交易费用,那么投资者在股票市场购入股票的成本应该等于ETF的单位净值,由于ETF在二级市场是溢价交易的,投资者就可以获取其中的差价。
而当ETF折价交易时,即二级市场价格低于其净值交易的时候,套利交易者可以通过相反的操作获取套利收益。即ETF的一级市场参与者可以在二级市场买入上证50ETF,同时在一级市场赎回相同数量的ETF(得到的是代表ETF的组合股票),并在二级市场卖出赎回的股票。如果不考虑交易费用和流动性成本,那么投资者在二级市场卖出所赎回的股票的价值应该等于其基金净值,而由于ETF是折价进行交易的,因此套利者可以从中获利。
当然,由于ETF的申购赎回必须要求达到一定规模以上,比如说上证50ETF就要求达到100万份以上,因此资金规模较小的普通投资者就不能参与ETF的套利交易。但是,对于资金量相对较大的投资者则完全可以参与。

Q5：什么是ETF套利啊？

ETF套利：以ETF50为例，510050，申购/赎回是用1篮子股票（50只）。
当510050与>50指数比较多时，卖出510050，同时用股票申购同样数量的基金份额，这样账户上基金份额没变化，账上资金增加了。

Q6：etf折价套利怎么导致etf总份额减少?

折价套利是买入ETF，然后向基金公司赎回股票，等于说是用ETF换股票，所以总份额应该是减少的。

Q7：如何利用ETF基金与股指期货结合进行套利

建议可以看一点关于期货方面的书,etf追踪的是大盘指数,可以理解为现货市场,可以采用基差套利,基差=现货-期货,因为股指期货最后的指数是与现货市场的指数相等的,所以当基差突然扩大或缩小的时候可以买入期货卖出现货,或者卖出期货买入现货进行套利,这是理论上来说,因为套利还涉及到交易成本,而这种无风险套利一般都依靠电脑来完成,交易资金量必须很大才能有点收益