期权涨幅最大的一次（期权5万做到千万）

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期权的委托价格涨跌幅制度？
小小上证50ETF期权，爆发却那么大？
股票期权交易100问期权涨跌幅怎样规定
50ETF期权合约出现过涨跌停吗？
请问期权的涨跌停价与涨跌幅度有什么不同？
期权盈是骗人的，大家不要相信！！
期权的委托价格涨跌幅制度？

Q1：期权的委托价格涨跌幅制度？

期权交易实行价格涨跌停制度，申报价格超过涨跌停价格的申报无效。涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅，其中：认购期权最大涨幅=max｛合约标的前收盘价×0.5％，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10％认沽期权最大涨幅=max｛行权价格×0.5％，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10％注：最后交易日不设跌幅限制

Q2：小小上证50ETF期权，爆发却那么大？

上证50包括了中国A股中几乎市值最高的50家股票，对应的ETF期权也是国内最重要的期权。

Q3：股票期权交易100问期权涨跌幅怎样规定

(1)合约涨跌停价格
合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅。
(2)合约最大涨幅
期权最大涨幅的计算公式看上去好像很复杂。
认购期权最大涨幅=max合约标的前收盘价×0.5%，min [(2×合约标的前收盘价－行权价格)，合约标的前收盘价]×10%。
其实认购期权的最大涨幅只有三种可能：(1)合约标的前收盘价的0.5%；(2)(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%；(3)合约标的前收盘价的10%。最后的结果要视期权的价值状态而定。
10%>市价，最大涨幅小于合约标的前收盘价的10%，介于合约标的前收盘价的0.5%和(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%之间，当认购期权为深度虚值期权时，最大涨幅最小，很可能就只有合约标的前收盘价的0.5%。
由于认沽期权的内在价值计算公式与认购期权相反，对应的最大涨幅也要进行相应调整，具体如下：
认沽期权最大涨幅=max行权价格×0.5%，min [(2×行权价格－合约标的前收盘价)，合约标的前收盘价]×10%
综上所述，假定标的前收盘价接近于市价，不同价值状态期权的最大涨幅X如下：
(3)合约最大跌幅
期权合约的最大跌幅要简单很多，即合约标的前收盘价的10%，而且认购期权与认沽期权计算方法相同，具体计算公式如下：
认购/认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%
总体来看，期权的最大涨幅≤合约标的最大涨幅，其中虚值期权最大涨幅最小，最低可低至合约标的前收盘价的0.5%，而期权的最大跌幅则完全等于合约标的最大跌幅。
此外，根据市场需要，上交所[微博]可以调整期权合约涨跌停价格的计算参数。

Q4：50ETF期权合约出现过涨跌停吗？

首先50ETF还没有出现过涨跌板，50ETF期权也没出现过涨跌板。只是盘中达到一定涨幅而出现短暂停盘。对于买方而言，最大考试是付出的权利金，而对于卖方来说，理论风险会很大，极端情况会爆仓。期权比较复杂，不是一两句能说清楚的。做卖方须谨慎，做买方一样要做好资金管理，不能动不动就满仓搞。买方胜率低，但盈亏比大，卖方胜率高，但盈亏比低，大概这样，望采纳。

Q5：请问期权的涨跌停价与涨跌幅度有什么不同？

个股期权是比较复杂的，首先要了解一些概念才能理解清楚。个股期权的标的证券，个股期权合约，认购期权，认沽期权，实值期权，平值期权，虚值期权等。
个股期权的标的证券就是普通的股票或ETF基金，日涨跌幅都是10%，而期权合约有认购期权合约和认沽期权合约，认购期权和认沽期权又分别有实值期权，平值期权和虚值期权。
个股期权的涨跌幅有大有小，根据期权产品的特点，上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格，平值与实值期权的涨跌幅度为合约标的的前收盘价的10%，而虚值则涨幅较小，严重虚值的期权涨幅非常有限。具体计算又分认购期权和认沽期权共六个公式。
个股期权是以标的证券的涨跌幅来确定合约的涨跌幅，因为它有杠杆作用，所以涨跌幅度是比较大，大的时候甚至可以超过100%。如果想详细了解，请参考上交所期权交易规则，里面有详细规定，如果要参与个股期权的交易，还要通过上交所规定的期权知识考试和具有其它条件（俗称五有一无）。

祝投资顺利！

Q6：期权盈是骗人的，大家不要相信！！

被骗后，先不要让骗子知道你知道这是一个骗局，表现出着急想继续凑集资金回本的心态，和他们保持良好沟通，获取他们的继续信任，继续潜伏在他们内部，搜集证据，避免他们把你踢出群并拉黑。
看我凸象

Q7：期权的委托价格涨跌幅制度？

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