条式期权（跨式期权和勒式期权）

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为什么要设布莱克一斯科尔期权定价公式假设条件？

在其他条件相同的情况下，美式看跌期权的价格高于还是不低于欧式看跌期权的价格？支付股利的美式看涨期权

通常，债券的嵌入式期权条款包括()。

在合约条件相同情况下，欧式期权比美式期权贵吗？

如何使用跨式及宽跨式期权套利指令

如何构建当月跨式期权组合？

百慕大式期权是否经常被提及

Q1：为什么要设布莱克一斯科尔期权定价公式假设条件？

因为期权是一种不可抗拒的期货价格购买条件。

Q2：在其他条件相同的情况下，美式看跌期权的价格高于还是不低于欧式看跌期权的价格？支付股利的美式看涨期权

在其他条件相同的情况下，美式看跌期权的价格不低于欧式看跌期权的价格。
如果不支付股利，该股票的美式看涨期权的价格与该股票欧式看涨期权的价格相同。
支付股利的话，美式看涨期权不低于欧式看涨期权的价格。

Q3：通常，债券的嵌入式期权条款包括()。

正确答案为：A,B,C,D选项
答案解析：通常，债券条款中可能包括发行人提前赎回权、债券持有人提前返售权、转股权、转股修正权、偿债基金条款等嵌入式期权条款。

Q4：在合约条件相同情况下，欧式期权比美式期权贵吗？

这么重要的指标怎么能没有呢，大智慧可以的，代码打"hs300"然后就会有"沪深300（板块）"就是了

Q5：如何使用跨式及宽跨式期权套利指令

(一)买入跨式套利，是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权；
(二)卖出跨式套利，是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权；
(三)买入宽跨式套利，是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权；
(四)卖出宽跨式套利，是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权。
需要注意的是：期权套利指令须附加指令属性。指令属性包括立即成交剩余指令自动撤销、立即全部成交否则自动撤销等。其中立即全部成交否则自动撤销，是指投资者所下委托单要么全部成交，要么立即取消。如果市场不能满足交易者输入的数量，则该指令即被取消，投资者不会有任何成交。
立即成交剩余指令自动撤销，是指所下委托单要么立即按委托价格成交，要么立即取消。与立即全部成交否则自动撤销相比，立即成交剩余指令自动撤销允许部分成交，即如果市场不能完全满足交易者委托的数量，则能成交多少成交多少，余下的委托立即取消。
集合竞价期间，交易所不接受套利指令。就具体操作而言，目前，海通期货GPM期权交易软件，已全面支持跨式及宽跨式期权套利指令，投资者可以通过如下界面进行相关交易。
就套利指令使用时机而言，郑商所买入跨式及宽跨式期权套利指令一般可用于突破行情。

Q6：如何构建当月跨式期权组合？

一、开仓时点的选择
二、期权到期月份的选择
三、期权行权价的选择

Q7：百慕大式期权是否经常被提及

期权主要是根据到期日执行情况进行的划分。欧式期权是指期权必须在期权到期日当天才能行使;美式期权可以在期权到期日前任一日行使;而百慕大期权是在期权到期日前所规定的一系列时间可以行使。 我国A股市场的期权一般是百慕大期权，达到一定日期和行权条件后的一段特定时间内可以行使。