股票对数收益率怎么算（股票收益率怎么算出来的）

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已知一只股票的月对数收益率，怎么求年标准差呢

如何用stata求股指的对数收益率？

资产对数收益率的计算有公式吗

对数收益率怎么算

股票收益率为什么要用对数收益率,请问各位大侠，对数收益率有什么优势？

资产对数收益率的计算有公式吗

股票收益怎么计算的？

Q1：已知一只股票的月对数收益率，怎么求年标准差呢

在EXCEL中调用STDEV函数，即可求出标准差，也可画出正态分布图。

Q2：如何用stata求股指的对数收益率？

gen id=_n
tsset id
gen r=d.lnp

Q3：资产对数收益率的计算有公式吗

ln(150/100)=0.4

Q4：对数收益率怎么算

对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的，t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1)，对数收益率一般适用于时间间隔比较短的时候（因为是一阶泰勒级数逼近的，所以时间间隔大了误差比较大）。对数收益率的好处是可以直接相加，比如t期到t+n期的对数收益率可以由Rt+R(t+1)+R(t+2)+...得到。

Q5：股票收益率为什么要用对数收益率,请问各位大侠，对数收益率有什么优势？

为什么在做实证时股票市场的日收益率都用对数收益率（Rt=ln(Pt/Pt-1）) , 而不是等于(Pt-Pt-1)/Pt-1？
处理股票收益率数据的时候人们倾向于使用“ln”，也就是continuous compounding。按照数学逻辑推导，在价格序列变动性很小的情况下，这两个收益率的结果是近似相等的，根据极限定理，当r无穷小，两者基本无差别。
另外就是对于使用“ln”处理一方面是的数据更加平滑，克服数据本身的异方差；同时“ln”处理能够达到价格上涨下架的对称性，即数据的对称性。另外还要讲到“ln”的后续处理可以得到一些有用数据，这包括差分后的增长率，求导后的弹性系数。

Q6：资产对数收益率的计算有公式吗

ln(150/100)=0.4

Q7：股票收益怎么计算的？

收入-支出