股票分时数据抓取（股票数据获取）

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股票软件通达信 数据提取问题？

如何获得股票的每日交易分笔数据

如何获取某支股票当天的分时历史数据？

如何获取新浪实时股票行情数据

如何获取股票实时数据

如何获取股票历史数据

怎么获取股票数据c++ api

Q1：股票软件通达信 数据提取问题？

交易所传送来的每笔成交数据，大于500就拣出来提醒你

Q2：如何获得股票的每日交易分笔数据

这个我没有经验

Q3：如何获取某支股票当天的分时历史数据？

一般的炒股软件都能看到，但是导出来，好像没这个功能吧。你可以用截图方式，简单点儿！

Q4：如何获取新浪实时股票行情数据

您好，很高兴能帮助您，
是要跟供应商协商得到他的接口才能得到那些数据
你的采纳是我前进的动力，还有不懂的地方，请你继续“追问”！
如你还有别的问题，可另外向我求助；答题不易，互相理解，互相帮助！

Q5：如何获取股票实时数据

可以装一个腾讯自选股，可以实时收看股票数据。

Q6：如何获取股票历史数据

如何快速取得股票交易历史数据，直接在交易软件里面查看历史成交就知道了，可以设置一个个时间段进行查询。查询到的数据可以直接导出。

Q7：怎么获取股票数据c++ api

基本都是自己封装CTP接口，程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。
通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情，证券、商品期货、股指期货、期权（全真模拟，9号就有实盘行情）都可以接收交易所的快照数据（例如商
品、股指都是500ms一个快照，数据结构也比较完整）。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序，程序根据量化策略的逻辑判断是否下单？挂单的方
式如何？挂单失败是否追单？如何追单？
策略程序判断要下单，则提交指令到程序化交易平台，平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓，然后通过接口提交委托，并且处理委托回报。
行情数据一方面广播给策略程序，一方面自己存数据库，存下来的数据通过完整性检测后，可以自己合成低频率的数据，如
1分钟、30分钟、1小时、日度等等，这些数据会被用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。
Matlab可以做一些回测，实盘可能是比较不易用的。一般可以用C++, Java, C#来利用CTP程序化交易接口实现实盘平台，策略研究推荐用R做数据分析、统计、处理、可视化、策略分析、自动报告，用Rcpp（R调用C++）或者直接C++实现高性能回测，用单机并行或集群实现批量回测。