列举一个期权标准合约（股指期权合约）
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Q1：期权合约是什么？
期权合约是关于在将来一定时间以一定价格买卖特定商品的权利的合约。期权的标的资产包括：股票、股票指数、外汇、债务工具、商品和期货合约。期权有两种基本类型，看涨期权和看跌期权，亦称买入期权和卖出期权。看涨期权的持有者有权在某一确定时间以某一确定的价格购买标的资产。看跌期权的持有者有权在某一确定时间以某一确定的价格出售标的资产。期权合约中的价格被称为执行价格或敲定价格。合约中的日期为到期日、执行日或期满日。美式期权可在期权有效期内任何时候执行。欧式期权只能在到期日执行。在交易所中交易的大多数期权为美式期权。但是，欧式期权通常比美式期权更容易分析，并且美式期权的一些性质总是可由欧式期权的性质推导出来。 需要强调的是，期权赋予其持有者做某件事情的权利，持有者不一定必须行使该权利。这一特点使期权合约不同于远期和期货合约，在远期和期货合约中持有者有义务购买或出售该标的资产。请注意，投资者签署远期或期货合约时的成本为零，但投资者购买一份期权合约必须支付期权费。
Q2：按合约标的，期权可以分为哪些类型？
期权可以在市场上进行交易，其交易价值取决于与其联系的标的股的股价。
比如股票X，股价15元，现发行认购权证行权价为15元的欧式权证。此认购期权一般价格都在10元以内，基本都是2，3元。(期权的价格，非股票)。
当股价在期权到期之前到达17元，那么市场会预计到期时有更多可能会在15元以上，那么认购期权的价值就上升了。假设期权涨到4元了，那么如果你想获利，卖掉就行了。
期权价格和它所关联的股票价格是两个概念，但它们紧密相关。影响两者之间变化的因素包括时间，预期利率等等。
而二楼说得不能，是行权，即在到期前使用期权，以获得当前股价与行权价的差额。
Q3：什么是期权合约的 ''标准化''？
就是由证监会规定的一张所有交易的自然人或者法人都必须遵守的合约。正因为要求必须遵守，所以被称为标准化。
Q4：系列期权合约和标准期权合约指的是什么?我查了好多资料了,就是找不出来
标准期权合约应该是指在交易所挂牌的场内期权。至于系列期权合约，我也不清楚。
Q5：股指期货与股指期权有何区别
股票指数 期权
Q6：期权买卖操作策略与盈亏额计算？
可以告诉你一个问题，第一道题按照原题意四个答案没有一个是正确的(估计出题时把相关的数值张冠李戴后才会出现B的答案)，第二道题答案正确的的确是C答案，实际上这两道题赢利关键点是一个权利金，一个是指数的点位。
实际上这两道题归纳起来是这样分析的：
第一种情况当指数高于或等于10200点时，卖出的看跌期权和买入的看跌期权都不会执行，盈亏就是你卖出的看跌期权所得减去买入的看跌期权自身成本；
第二种情况当指数少于10200点，但高于或等于10000点时，卖出的看跌期权依然不会被执行，而买入的看跌期权则会被执行，盈亏就是你卖出的看跌期权所得加上买入的看跌期权执行期权所得的期权价值减去买入的看跌期权自身成本。
第三种情况当指数少于10000点时，卖出的看跌期权和买入的看跌期权都会被执行，其实际盈利是情况这样的，由于卖出的看跌期权会在低于10000点时会被执行这会抵销了原买入的看跌期权在低于10000点的那一部分收益(介于10000与10200点之间的收益不受影响)，即在当指数低于10000点时实际盈亏就是卖出的看跌权利金加上买入的看跌期权执行期权在10000点位上执行期权所得的期权价值减去买入看跌期权自身成本。
明显根据三种情况分析总结不难看出指数在等于或少于10000点时候投资者的获得盈利是最大的，最大盈亏为实际盈亏就是卖出的看跌权利金加上买入的看跌期权执行期权在10000点位上执行期权所得的期权价值减去买入看跌期权自身成本。
根据上述的分析不难看出第一道题按照原题意所得出来的结果应该是150+(10200-10000)-120=230，明显四个答案没有一个答案是正确的，而第二道题按照原题意所得出来的结果是120+(10200-10000)-100=200，故此是答案是C。
个人估计是出书的把第一道题的数值张冠李戴了，导致出现答案是B的结果，若把卖出的看跌期权获得的150与买入的看跌期权成本的120互换一下数值，变成卖出的看跌期权获得的120与买入的看跌期权成本的150，按照这样的数据代入计算的结果应该是120+(10200-10000)-150=170。
Q7：什么是股指期权？股指期权怎么操作
以股票指数为标的的期权 品种称为股指期权。 股指期权分为看涨期权和看跌期权. 监管部门刚刚批准了 国内的股指期权交易，有望于明年年初正式开始， 通过适当性审核的投资者可以通过证券或是期货公司开户 进行期权买卖
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