计算股票a和股票b的协方差（已知股票a和股票b的相关信息）

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求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤

假设市场只有两种股票A、B，其收益率标准差为0.25和0.6，与市场的相关系数分别为0.4和0.7，...

用计算器计算协方差

如果股票A和股票B的协方差为正值，当股票A的实际收益大于其预期收益时，你对股票B会有什么样的预期收益...

假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少

如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

Q1：求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤

• 不会做

Q2：假设市场只有两种股票A、B，其收益率标准差为0.25和0.6，与市场的相关系数分别为0.4和0.7，...

都是带公式的题嘛
（1）βA=ρA*δA/δM=0.4*0.25/0.1=1
βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2
AB组合的β=0.5*βA + 0.5*βB=2.6
（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042
（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（15%-5%）=15%
B股票预期收益率=RF+βB*（RM-RF）=5%+4.2*（15%-5%）=47%
AB组合预期收益率=0.5*15%+0.5*47%=31%

Q3：用计算器计算协方差

二级市场上的股民出！其中包括上市企业募去的资金 发行费用 申购中签人的利润。

Q4：如果股票A和股票B的协方差为正值，当股票A的实际收益大于其预期收益时，你对股票B会有什么样的预期收益...

很可能翻倍

Q5：假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化简为：
225w^2-300w+100=0
(15w-10)^2=0 则w=2/3
则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

Q6：股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少

在营业庭用那个叫网络版,你在家通过internet使用的叫网际版,这两个版本的不同之处是网络版只能在各个券商自己的内部网络使用,他们有自己的服务器,通过他们自己的局域网接收行情,在家里是不能使用的;网际版也是要有服务器的,不过,网际版是通过internet收看行情的,只要你电脑能够连到网络,是都可以收看到行情的.
所以说你不要去找那种版本了,就是找到,在家也收看不到行情,除非你自己架服务器,架卫星接收器,接收行情.

Q7：如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

我不知道如何计算这种系数，抱歉！
我只想说，这样的比较在实际操作中一点意义都没有。很多大学的教学内容在股市的实际运用中完全是两码事。正因为如此，股神巴菲特退出了当年就读的第一个商学院。