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期权四个月份(期权的四种头寸)

期权四个月份(期权的四种头寸)

内容导航:
  • 同一标的物的到期时间为3个月的期权和到期时间为6个月的期权,一般哪个期权价?
  • 什么是期权合约月份?
  • 上交所个股期权到期月份有几个
  • 上交所的期权的到期月份有哪几个?
  • 期权头寸了结方式有哪些?
  • 期权头寸的意思是什么,简洁的回答都需要
  • 什么样的看涨期权头寸等于保护性看跌期权
  • Q1:同一标的物的到期时间为3个月的期权和到期时间为6个月的期权,一般哪个期权价?

    一般期权的时间选择越远越好,因为期权有时间损耗。。越靠近行权日,价值越低。。时间越长,留给标的物涨跌的时间越多。

    Q2:什么是期权合约月份?

    期权合约是一份标注着权力的合约,这个合约本身会规定在未来某一特定时间,合约的持有人可以特定价格购买或者卖出标的物。所以每一份合约都要到期日,这就像你每买的一场电影票,都会规定你在什么时间去看什么场次。如果过期了,那就代表着你的权力也到期了,所以所有的期权都有合约月份,合约月份就是到那年那个月份的规定的最后一个交易日,这个合约就到期了。

    Q3:上交所个股期权到期月份有几个

    上交所个股期权交易的到期月份主要分为当月、下月及随后两个季月。

    Q4:上交所的期权的到期月份有哪几个?

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    Q5:期权头寸了结方式有哪些?

    了结期权头寸的方式有三种:对冲平仓、行权了结、持有合约至到期。需注意,如到期未行权,则期权合约失效。

    Q6:期权头寸的意思是什么,简洁的回答都需要

    其实就是期权价格(B-S公式)对各变量的取导数,如用期权价格对标的物价格S、剩余期限T、隐含波动率V等取一阶导数,就得出delta、theta、vega等希腊字母(有些需在此基础上再对变量取一次导数),以反映该变量对期权价格的影响

    Q7:什么样的看涨期权头寸等于保护性看跌期权

    由期权平价公式可知,其等价于看涨期权多头与一笔固定收入的组合。

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