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美式期权和欧式期权的价格(认购期权和认沽期权)

美式期权和欧式期权的价格(认购期权和认沽期权)

内容导航:
  • 为什么美式看跌期权比欧式看跌期权的价值高
  • 美式期权和欧式期权有什么联系和区别?
  • 在其他条件相同的情况下,美式看跌期权的价格高于还是不低于欧式看跌期权的价格?支付股利的美式看涨期权
  • 为什么欧式看涨期权和美式看涨期权价格一样
  • 怎么区分认沽和认购期权,比如说510050C9M02600这个合约代码是什么是意思?
  • 卖出认沽期权跟买入认购期权有什么区别
  • 关于期货。为什么美式期权的时间价值总是大于0,而欧式期权的时间价值可以小于0,
  • Q1:为什么美式看跌期权比欧式看跌期权的价值高

    你好,美式期权是可以提前行权执行的,而欧式期权只能到期行权。
    这两种不同的方法表示实际上美式的权力更大一点,所以美式的期权价值比欧式的期权价值高。

    Q2:美式期权和欧式期权有什么联系和区别?

    美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同,结算日则是在履约日之后的一天或两天,大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约,但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约,如“到期日前两周”。 欧式期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同,结算日是履约后的一天或两天。目前国内的外汇期权交易都是采用的欧式期权合同方式。
    求采纳

    Q3:在其他条件相同的情况下,美式看跌期权的价格高于还是不低于欧式看跌期权的价格?支付股利的美式看涨期权

    在其他条件相同的情况下,美式看跌期权的价格不低于欧式看跌期权的价格。
    如果不支付股利,该股票的美式看涨期权的价格与该股票欧式看涨期权的价格相同。
    支付股利的话,美式看涨期权不低于欧式看涨期权的价格。

    Q4:为什么欧式看涨期权和美式看涨期权价格一样

    美式看涨期权的行权机会多过欧式,
    所以美式价格应该大于等于欧式
    另一方面,
    在任意时间点看涨期权的潜在上升空间总是大于潜在下跌空间(因为标的物的价格没有上限),
    所以看涨期权的时间价值总是正数,
    这样提前执行美式期权就会损失时间价值,
    所以美式价格应该小于等于欧式,
    因为一旦执行了美式期权,
    行权者只能获得内在价值,
    而持有欧式期权的人既有内在价值也有时间价值。
    所以结论就是等于。
    如果是看跌期权的话就不一样了。

    Q5:怎么区分认沽和认购期权,比如说510050C9M02600这个合约代码是什么是意思?

    510050是标的 C是认购 P是认沽 9M是到期月 02550是行权价就是2.55

    Q6:卖出认沽期权跟买入认购期权有什么区别

    卖出认沽期货是就是做多,买入认购期权也是做多。区别在于:一个盈利有限,而亏损会很大,另外一个亏损有限,而盈利理论上是无限的

    Q7:关于期货。为什么美式期权的时间价值总是大于0,而欧式期权的时间价值可以小于0,

    美国相对开放,期权行权时间可以在买后的任意时间,而欧式的是要等一段时间后才能行权

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