期权指标ih啥意思（期权属于）

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zz什么是期权的风险指标Rho

股票期权中Delta是什么意思？

比特币期权风险指标的那些符号分别是什么意思，能举个例子吗？

比特币期权风险指标里的delta主要是根据什么来判定的？

什么是期权呢？

什么是期权波动率，如何计算？

如何引用期权的隐含波动率

Q1：zz什么是期权的风险指标Rho

期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等
Rho是指期权价格对无风险利率变化的敏感程度
Rho值是用以衡量利率转变对权证价值影响的指针。
市场为权证定价时，往往采用期货价，而非现货价。期货价包含现货价及持有成本。持有成本即标的证券在截至权证协议到期日前的总融资成本，而融资成本则主要受利率所影响。
公式如下： Rho=期权价格的变化／无风险利率的变化
一般来说，外汇期权买方的Rho是正的，随着无风险利率的增大，执行价格会下降，期权价值则会增加。在其它因素不变的前提下，距离到期日的时间越长，外汇期权的Rho就越大。 相对于影响期权价值的其它因素来说，期权价值对无风险利率变化的敏感程度比较小。因此，在市场的实际操作中，经常会忽略无风险利率变化对期权价格带来的影响。

Q2：股票期权中Delta是什么意思？

Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/期货价格变化。
期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。
认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间)，因为股价上升时，认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间)，因为股价上升时，认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之Delta值会接近0.5，而等价认沽期权的则接近-0.5。
例如，汇丰控股（005）150元认购期权的Delta值等于0.5元，即表示汇丰控股股价上升1元时，认购期权价格将随而上升0.5元。同样地，如果一个汇丰控股认沽期权的Delta数值是-0.4时，表示当汇丰控股价格上升1元时，期权金就会下跌0.4元。但投资者亦请注意，期权的Delta值会随股价大幅变动而有所改变，有关Delta值预期对期权金之影响的变动率只适用于正股价出现轻微变动的时候。因此当股价出现大幅变动时，便不应使用Delta值来预测期权价格的变动。 期权庄家在市场提供流通量(即负责开出某期权系列的买卖价)时，若市场出现买卖对手后，他便会在该合约持有仓位。例如当对手向他买入一张认购期权合约，便等于他持有该认购期权的短仓。但因为通常他作为庄家的目的并非与对手对赌，故此他便需要为持仓作对冲。此时他便要决定需买入多少正股(因为持有认购短仓的风险是股价上升)作对冲之用，当中Delta便是其中一项帮助他计算对冲正股数目的风险变数。

Q3：比特币期权风险指标的那些符号分别是什么意思，能举个例子吗？

比特币期间风险指标。应该是很有风险的，肯定对方更了解其人，说等下我们不要泼冷水喽，就让他们联系。

Q4：比特币期权风险指标里的delta主要是根据什么来判定的？

在合约其他条件保持不变的情况下，看涨/看跌期权的delta均随着标的资产价格的升高 而升高（默认期权为买入方向）；

Q5：什么是期权呢？

股票期权指买方在交付了期权费后即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协议价买入或卖出一定数量相关股票的权利。是对员工进行激励的众多方法之一，属于长期激励的范畴。

Q6：什么是期权波动率，如何计算？

其实这个并不重要，期权的内在价值的计算公式才是最重要的！

Q7：如何引用期权的隐含波动率

隐含波动率，作为期权市场的特有信息，表达了对市场未来波动状况的预期，对于上证50ETF期权而言，它是目前国内上市时间最长、成交最为活跃的期权品种，通过分析其隐含波动率，对于理解市场情绪、研判标的价格走势有一定的指示意义。
隐含波动率指数的构建
单一合约隐含波动率的计算很简单，由期权价格反推而得，但是期权合约众多，每一个合约的隐含波动率只能反映该合约的性质，对于整个期权市场则缺乏有效指引。研究者会根据各个期权合约的实虚值状态、成交量大小、期权存续期等因素，计算出某一日的综合隐含波动率，并按日期连线得到隐含波动率指数曲线，以此来反映市场状况。
一般来说，有以下四类隐含波动率指数编制方法：
一是VIX指数编制方法。该方法由美国CBOE交易所首次提出，利用方差互换原理，通过选取近月合约和次近月合约一系列满足条件的看涨、看跌期权的隐含波动率，将其加权平均而得。
二是交易量加权法。其权重是该品种期权交易量与该期权总交易量的比值，显然，成交量越大的品种对整体隐含波动率产生的影响越大。
三是Vega加权法。Vega是指期权价格相对于标的资产波动的敏感系数。由期权定价理论可知，平值期权的Vega值最大。从市场表现看，平值期权也是成交最为活跃的一类合约，该加权方式和成交量加权法类似。
四是特定合约选取法。不进行加权，只选取代表性期权合约隐含波动率，例如，平值期权、成交量最大期权合约等。
事实上，无论哪种方法，得到的隐含波动率走势差别不大。下面按照特定合约选取方式，计算近月合约平值看涨、看跌期权算术平均隐含波动率，将其作为波动率代表，得到波动率指数如图IVIX与近月平值隐含波动率所示。