蒙特卡洛模拟matlab期权定价（亚式期权定价模型）

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蒙特卡洛期权定价公式是什么

如何用matlab编写蒙特卡洛模拟计算VaR的程序

求 程序对美式亚式期权的蒙特卡罗定价的代码！谢谢啦！！

matlab蒙特卡洛模拟程序是什么？

亚式期权的介绍

期权定价模型的历程

如何理解 Black-Scholes 期权定价模型

Q1：蒙特卡洛期权定价公式是什么

期权定价是期权交易的首要问题,在期权定价方面首推著名的Black-Scholes期权定价公式。在用B-S定价模型为实物期权进行定价时,作了很多的假设。实际上,该定价模型中的一些不确定因素是很难事先确定的。为了解决期权定价中不确定因素产生的影响,有学者把蒙特卡洛模拟方法应用到期权定价中。该方法可以有效地通过统计方法消除不确定性对价值计算的影响。在用蒙特卡洛方法进行计算时产生的序列为伪随机数序列。伪随机数序列由确定的算法生成,看似具有随机性,实则无法做到真正的随机,无论伪随机数用什么方法产生,它的局限性在于这些随机数总是一个有限长的循环集合,而且序列偏差的上确界达到最大值,因此低偏差的确定性序列非常有用。

Q2：如何用matlab编写蒙特卡洛模拟计算VaR的程序

这种资源建议去官网论坛或者一些其他比较知名的大论坛里咨询
如果曾经有人在网上发布，或有网站下载，一般都会被搜索引擎收录，如果搜不到，你可以找一下相关的论坛
最好是那种人气比较高的论坛，注册会员，发帖求助，会有高手帮你的。

Q3：求 程序对美式亚式期权的蒙特卡罗定价的代码！谢谢啦！！

用matlab的包吧，这里是官方介绍Matlab__asiansensbyls

asiansensbyls：“Calculate price and sensitivities for European or American Asian options using Monte Carlo simulation”

PriceSens = asiansensbyls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,StrikeSettle,ExerciseDates)

代码那里没得选matlab，下面是我的例子：

Rates = 0.06;

StartDate = 'nov-1-2018';

EndDate = 'nov-1-2020';

RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDate, 'StartDates', StartDate, 'EndDates', EndDate,'Compounding', -1, 'Rates', Rates)

AssetPrice = 100;

Sigma = 0.25;

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)

Settle = 'nov-1-2018';

ExerciseDates = 'nov-1-2020';

Strike = 100;

OptSpec = 'call';

NumTrials = 10000;

NumPeriods = 60;

AvgType = 'arithmetic';

Antithetic = true;

AmericanOpt = 1;

OutSpec = 'Price';

Price = asiansensbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, 'NumTrials', NumTrials, 'NumPeriods', NumPeriods,'Antithetic', Antithetic, 'AvgType', AvgType, 'AmericanOpt', AmericanOpt, 'OutSpec',OutSpec)

另外，美亚式可以自己写二叉树来定价，参考Hull的“ Efficient procedures for valuing european adn american path-dependent options”。

Q4：matlab蒙特卡洛模拟程序是什么？

不是不可以呵
可以办理非交易过户手续，双方都有股票户后，到券商那办理就可以了。
不过要手续费，大概个人户要双方各收取10元/只/次。

Q5：亚式期权的介绍

亚式期权又称为平均价格期权，是股票期权的衍生，是在总结真实期权、虚拟期权和优先认股权等期权实施的经验教训基础上最早由美国银行家信托公司(Bankers Trust)在日本东京推出的。它是当今金融衍生品市场上交易最为活跃的奇异期权之一，与通常意义上股票期权的差别是对执行价格的限制，其执行价格为执行日前半年二级市场股票价格的平均价格。

Q6：期权定价模型的历程

期权是购买方支付一定的期权费后所获得的在将来允许的时间买或卖一定数量的基础商品(underlying assets)的选择权。期权价格是期权合约中唯一随市场供求变化而改变的变量，它的高低直接影响到买卖双方的盈亏状况，是期权交易的核心问题。早在1900年法国金融专家劳雷斯·巴舍利耶就发表了第一篇关于期权定价的文章。此后，各种经验公式或计量定价模型纷纷面世，但因种种局限难于得到普遍认同。70年代以来，伴随着期权市场的迅速发展，期权定价理论的研究取得了突破性进展。
在国际衍生金融市场的形成发展过程中，期权的合理定价是困扰投资者的一大难题。随着计算机、先进通讯技术的应用，复杂期权定价公式的运用成为可能。在过去的20年中，投资者通过运用布莱克——斯克尔斯期权定价模型，将这一抽象的数字公式转变成了大量的财富。
期权定价是所有金融应用领域数学上最复杂的问题之一。第一个完整的期权定价模型由Fisher Black和Myron Scholes创立并于1973年公之于世。B—S期权定价模型发表的时间和芝加哥期权交易所正式挂牌交易标准化期权合约几乎是同时。不久，德克萨斯仪器公司就推出了装有根据这一模型计算期权价值程序的计算器。大多从事期权交易的经纪人都持有各家公司出品的此类计算机，利用按照这一模型开发的程序对交易估价。这项工作对金融创新和各种新兴金融产品的面世起到了重大的推动作用。
斯克尔斯与他的同事、已故数学家费雪·布莱克(Fischer Black)在70年代初合作研究出了一个期权定价的复杂公式。与此同时，默顿也发现了同样的公式及许多其它有关期权的有用结论。结果，两篇论文几乎同时在不同刊物上发表。所以，布莱克—斯克尔斯定价模型亦可称为布莱克—斯克尔斯—默顿定价模型。默顿扩展了原模型的内涵，使之同样运用于许多其它形式的金融交易。瑞士皇家科学协会(The Royal Swedish Academyof Sciencese)赞誉他们在期权定价方面的研究成果是今后25年经济科学中的最杰出贡献。
1979年，科克斯（Cox）、罗斯（Ross)和卢宾斯坦（Rubinsetein）的论文《期权定价：一种简化方法》提出了二项式模型（Binomial Model），该模型建立了期权定价数值法的基础，解决了美式期权定价的问题。

Q7：如何理解 Black-Scholes 期权定价模型

Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model)，即布莱克-斯克尔斯期权定价模型。
1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，哈佛商学院教授罗伯特·默顿(Robert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)，同时肯定了布莱克的杰出贡献。
斯克尔斯与他的同事、已故数学家费雪·布莱克(Fischer Black)在70年代初合作研究出了一个期权定价的复杂公式。与此同时，默顿也发现了同样的公式及许多其它有关期权的有用结论。默顿扩展了原模型的内涵，使之同样运用于许多其它形式的金融交易。