msci中国a股交易型开放式指数 证券投资基金 2015年年度报告摘要 2015年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二一六年三月二十九日 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年2月12日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 2 基金简介2.1基金基本情况基金名称 msci中国a股交易型开放式指数证券投资基金基金简称 华夏msci中国a股etf场内简称 mscia股基金主代码 512990交易代码 512990基金运作方式 交易型开放式基金合同生效日 2015年2月12日基金管理人 华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额 488,515,418份基金合同存续期 不定期基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所上市日期 2015年3月25日2.2基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小投资目标 化，以期获得与标的指数收益相似的回报。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以投资策略 更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。业绩比较基准 本基金业绩比较基准为msci中国a股指数。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债 券基金与货币市躇金。基金主要投资于标的指数成风险收益特征 份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较 高收益的产品。2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司 姓名 张静 王永民 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66594896 负责人 电子邮箱 service@chinaamc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-665949422.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.chinaamc.com基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2015年2月12日至2015年12月31日本期已实现收益 724,286,451.91本期利润 717,702,010.35加权平均基金份额本期利润 0.5672本期加权平均净值利润率 50.04%本期基金份额净值增长率 8.98%3.1.2期末数据和指标 2015年末期末可供分配利润 43,855,075.60期末可供分配基金份额利润 0.0898期末基金资产净值 532,370,493.60期末基金份额净值 1.08983.1.3累计期末指标 2015年末基金份额累计净值增长率 8.98% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 ④本基金合同于2015年2月12日生效。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④过去三个月 17.22% 1.65% 17.70% 1.69% -0.48% -0.04%过去六个月 -15.44% 2.62% -16.79% 2.72% 1.35% -0.10%自基金合同生 8.98% 2.45% 12.25% 2.54% -3.27% -0.09%效起至今3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 msci中国a股交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年2月12日至2015年12月31日) 注：①本基金合同于2015年2月12日生效。 ②根据msci中国a股交易型开放式指数证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 msci中国a股交易型开放式指数证券投资基金 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金合同于2015年2月12日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。 4 管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批qdii基金管理人、境内首只etf基金管理人、境内首只沪港通etf基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批rqfii基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内etf基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在etf基金管理方面积累了丰富的经验，截至2015年12月31日，旗下共管理12只etf产品，分别为华夏沪深300etf、华夏msci中国a股etf、华夏中证500etf、华夏上证50etf、华夏中小板etf、华夏能源etf、华夏材料etf、华夏消费etf、华夏金融etf、华夏医药etf、华夏恒生etf和华夏沪港通恒生etf，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的etf产品线。 2015年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中，华夏永福养老理财混合荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，华夏永福养老理财混合、华夏沪深300etf获得“金基金”产品奖；在《证券时报》主办的“2014年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星基金奖”。 2015年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户的使用便利性和服务体验：(1)全面改版客服热线自助语音服务，新增快速查账、手机绑定等多项功能，为客户提供更便捷的自助查询方式；(2)提前网上查询和自助语音数据更新时间，让客户能更及时地了解交易信息；(3)与苏宁易购、苏宁金融、网易理财等互联网平台合作，为客户购买旗下基金提供更多优惠便捷的交易通道，同时也满足了网上交易客户基金交易以外的消费需求。4.1.2基金经理及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金的 硕士。2000年4月 基金经理、 加入华夏基金管理有 张弘 数量投资 2015-02-12 - 15年 限公司，曾任研究发 部执行总 展部总经理、数量投 经理 资部副总经理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为msci中国a股指数，msci中国a股指数是国际指数公司msci为中国a股市场创建的独立国家指数，旨在为当前投资a股市场的广大投资者提供一个股票表现基准，该指数力图反映国内a股投资者的投资过程和制约因素，同时也可成为国际投资者了解和参与中国a股市场的一个工具。该指数自2005年5月起正式发布，以a股沪深两市大中盘股票为成份股样本，以其经调整的自由流通市值为权数计算得到；截至2015年12月31日，该指数成份股样本共计810只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 2015年，国际方面，美国经济继续复苏，美联储最终在12月份的议息会议上做出加息决定，将联邦基金利率提高0.25个百分点；欧洲经济在宽松政策影响下维持稳定；新兴市场承受了较大的资金流出压力和货币贬值压力。国内方面，尽管政府实施了积极的稳增长政策，我国经济复苏依然乏力，全年gdp增长6.9%，三大需求中，投资的边际效应递减、出口依然难见起色并面临日益不确定的外围环境，仅消费勉强维持平稳，传统的需求管理政策遭遇诸多困境。为切实解决当前的结构性问题，引导经济持续健康发展，政府系统性地提出加强“供给侧改革”。货币政策方面，央行5次降准、降息，全年维持宽松，并在深化利率市朝改革、推动人民币国际化方面有诸多建树。然而，由于美元重回强势周期，人民币自8月汇改以来贬值较为明显，我国承受了较大的资本流出压力。 市场方面，2015年a股市场大起大落，演绎了“过山车”式的行情。先是在改革预期、宽松货币、财富效应等因素的推动下，上半年a股价格迅速上涨，上证综指最高达5178点。然而，过热的迹象也引发市场担忧，在监管机构整顿两融及场外配资的作用下，市场自6月中旬起遭遇了2轮深幅调整。而后经监管层积极努力，a股逐步走出流动性危机，各项改革举措的不断推进与积极落实，也使得市场情绪逐渐恢复，股价在4季度企稳回升幅度明显。全年，msci中国a股指数上涨10.77%。 基金投资运作方面，报告期内，本基金严格按照基金合同要求，完成组合的建仓工作及指数成份股的定期调整，在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回以及组合结构调整等工作。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.0898元，本报告期份额净值增长率为8.98%，同期业绩比较基准增长率为12.25%。本基金本报告期跟踪偏离度为-3.27%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，国际方面，美元加息对全球经济包括美国自身复苏进程的影响尚需进一步观察。国内方面，经济仍面临较大的挑战，转型的阵痛难以避免，政府将全力推进“供给侧改革”，预计在削减过剩产能、降低企业成本、消化房地产库存、扩大有效供给等方面将有较大的动作，财政政策或将更为积极，同时也将维持相对稳健的货币政策。如果国内经济企稳，海外市场不出现系统性风险，msci中国a股指数将会有较好的投资机会；反之，则可能呈震荡走势。 我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也积极争取推动产品的进一步创新，充分发挥etf的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司制定了员工行为规范、员工行为准则，修订了员工投资行为管理制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，定期进行合规考试，不断提升员工的合规守法意识；加强事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、基金交易、市场销售，后台运作等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同规定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在msci中国a股交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 审计报告 普华永道中天审字(2016)第21744号msci中国a股交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的msci中国a股交易型开放式指数证券投资基金的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年2月12日至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益变动表以及财务报表附注。6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华夏msci中国a股etf基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获认理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基矗6.3审计意见 我们认为，上述华夏msci中国a股etf基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏msci中国a股etf基金2015年12月31日的财务状况以及2015年2月12日至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师许康玮洪磊 上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 2016年3月7日 7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体：msci中国a股交易型开放式指数证券投资基金报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 本期末 资产 附注号 2015年12月31日资产：银行存款 33,757,871.63结算备付金 8,604,269.41存出保证金 9,773,241.67交易性金融资产 482,770,494.02其中：股票投资 482,582,597.22 基金投资 - 债券投资 187,896.80 资产支持证券投资 -贵金属投资 -衍生金融资产 -买入返售金融资产 -应收证券清算款 623,135.29应收利息 12,805.01应收股利 -应收申购款 -递延所得税资产 -其他资产 -资产总计 535,541,817.03 本期末负债和所有者权益 附注号 2015年12月31日负债：短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -卖出回购金融资产款 -应付证券清算款 1,945,867.18应付赎回款 -应付管理人报酬 234,401.53应付托管费 46,880.32应付销售服务费 -应付交易费用 56,184.95应交税费 -应付利息 -应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 887,989.45负债合计 3,171,323.43所有者权益：实收基金 488,515,418.00未分配利润 43,855,075.60所有者权益合计 532,370,493.60负债和所有者权益总计 535,541,817.03 注：①报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.0898元，基金份额总额488,515,418份。 ②本基金合同于2015年2月12日生效，本报告期自2015年2月12日至2015年12月31日。7.2利润表会计主体：msci中国a股交易型开放式指数证券投资基金本报告期：2015年2月12日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2015年2月12日 至2015年12月31日一、收入 729,566,774.431.利息收入 2,914,046.36其中：存款利息收入 1,871,129.60 债券利息收入 116.54 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,042,800.22 其他利息收入 -2.投资收益(损失以“-”填列) 728,520,399.73其中：股票投资收益 704,747,764.68 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 10,763,800.00 股利收益 13,008,835.053.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -6,584,441.56列)4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -5.其他收入(损失以“-”号填列) 4,716,769.90减：二、费用 11,864,764.081.管理人报酬 6,447,035.272.托管费 1,289,406.943.销售服务费 -4.交易费用 3,440,480.375.利息支出 -其中：卖出回购金融资产支出 -6.其他费用 687,841.50三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 717,702,010.35减：所得税费用 -四、净利润(净亏损以“-”号填列) 717,702,010.35 注：本基金合同于2015年2月12日生效，本报告期自2015年2月12日至2015年12月31日。7.3所有者权益变动表会计主体：msci中国a股交易型开放式指数证券投资基金本报告期：2015年2月12日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年2月12日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 4,136,570,680.00 - 4,136,570,680.00二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本 - 717,702,010.35 717,702,010.35期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -3,648,055,262.00 -673,846,934.75 -4,321,902,196.75(净值减少以“-”号填列)其中：1.基金申购款 391,944,738.00 37,370,493.64 429,315,231.64 2.基金赎回款 -4,040,000,000.00 -711,217,428.39 -4,751,217,428.39四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - - -金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 488,515,418.00 43,855,075.60 532,370,493.60 注：本基金合同于2015年2月12日生效，本报告期自2015年2月12日至2015年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4报表附注7.4.1重要会计政策和会计估计7.4.1.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2015年2月12日至2015年12月31日。7.4.1.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.1.3金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。7.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。7.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.1.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.1.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.1.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。7.4.1.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。赎回转出股票投资收益/(损失)于赎回当日按转出股票以当日市场交易收盘价计算的市值与其成本的差额确认。 当本基金申购或赎回对价中包含可以现金替代或退补现金替代时，在本基金补足或卖出被替代股票(或采取强制退款)之前，该股票估值日与申购日或赎回日估值的差额确认为“公允价值变动收益/(损失)”。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。7.4.1.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。7.4.1.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.1.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 2、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种，于2015年3月20日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.2.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.2.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.2.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.3关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、基金注册登记机构、场外销售华夏基金管理有限公司 机构中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人中信证券股份有限公司 基金管理人的股东、场内申购赎回代办券商山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东powercorporationofcanada 基金管理人的股东青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东中信期货有限公司(“中信期货”) 基金管理人股东控股的公司msci中国a股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.4.1.1股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.4.1.2权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.4.1.3债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.4.1.4债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.4.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。7.4.4.2关联方报酬7.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2015年2月12日至2015年 12月31日当期发生的基金应支付的管理费 6,447,035.27 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值0.5%/当年天数。7.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2015年2月12日至2015年12月31日当期发生的基金应支付 1,289,406.94的托管费 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值0.1%/当年天数。7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2015年12月31日 关联方名称 持有的基金份额占基金 持有的基金份额 总份额的比例 华夏msci中国a股etf联 103,804,738.00 21.25% 接 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定。 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2015年2月12日至2015年12月 关联方名称 31日 期末余额 当期利息收入中国银行活期存款 33,757,871.63 1,582,231.17 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.4.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额1,340,367,480.00元，支付给中信期货的佣金为34,402.00元。 7.4.5期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元7.4.5.1.1受限证券类别：债券 数量证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 期末 期末 备 可流通日 新发流123001 蓝标转债 2015-12-23 2016-01-08 100.00 100.00 230 23,000.00 23,000.00- 通受限 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 停牌 复牌 数量 期末成本 期末估值备股票代码股票名称 停牌日期 估值 开盘 原因 日期 总额 总额 注 单价 单价000002 万科Ａ 2015-12-18 重大事项 24.43 - - 333,075 4,364,143.39 8,137,022.25-000748长城信息2015-06-18 重大事项 34.88 2016-03-10 31.39 52,612 1,294,915.92 1,835,106.56-002018华信国际2015-06-15 重大事项 44.08 - - 41,200 1,515,629.05 1,816,096.00-600153建发股份2015-06-29 重大事项 17.31 - - 76,535 841,954.09 1,324,820.85-600690青岛海尔2015-10-19 重大事项 9.92 2016-02-01 8.93 130,268 1,439,246.50 1,292,258.56-600271航天信息2015-10-12 重大事项 55.91 - - 22,630 1,085,260.42 1,265,243.30-600978宜华木业2015-06-18 重大事项 22.33 2016-01-21 20.10 56,300 572,729.99 1,257,179.00-601377兴业证券2015-12-29 重大事项 11.00 2016-01-07 9.40 109,200 1,551,712.43 1,201,200.00-600649城投控股2015-12-30 重大事项 23.16 2016-01-07 20.84 50,700 722,978.08 1,174,212.00-000066长城电脑2015-06-18 重大事项 21.54 2016-03-10 19.39 51,300 516,138.66 1,105,002.00-002219恒康医疗2015-07-08 重大事项 14.90 - - 62,280 823,172.77 927,972.00-601018宁波港2015-08-04 重大事项 8.16 2016-02-22 7.34 112,913 710,236.52 921,370.08-002465海格通信2015-12-30 重大事项 16.69 2016-02-04 15.02 53,148 676,853.07 887,040.12-002065东华软件2015-12-21 重大事项 25.10 - - 30,633 862,534.54 768,888.30-000876新希望2015-08-17 重大事项 18.99 2016-03-02 17.09 38,000 668,012.64 721,620.00-600654中安消2015-12-14 重大事项 28.84 - - 23,600 636,141.30 680,624.00-600584长电科技2015-11-30 重大事项 22.02 - - 28,828 456,415.75 634,792.56-600219南山铝业2015-09-29 重大事项 6.58 2016-01-25 7.00 91,800 763,684.66 604,044.00-600645中源协和2015-12-30 重大事项 65.01 2016-01-04 63.90 9,201 496,399.87 598,157.01-600122宏图高科2015-12-25 重大事项 19.42 - - 30,300 506,466.36 588,426.00-002049同方国芯2015-12-11 重大事项 60.15 2016-03-11 54.14 9,506 407,418.72 571,785.90-002340格林美2015-12-29 重大事项 15.20 2016-01-06 14.35 35,461 516,213.45 539,007.20-000712锦龙股份2015-12-25 重大事项 29.12 2016-01-04 28.00 15,310 569,041.28 445,827.20-600873梅花生物2015-12-17 重大事项 9.14 - - 47,100 380,686.42 430,494.00-600565迪马股份2015-12-30 重大事项 11.68 2016-01-07 11.03 35,400 369,930.00 413,472.00-002544杰赛科技2015-08-31 重大事项 29.65 - - 12,200 589,428.41 361,730.00-000028国药一致2015-10-21 重大事项 66.15 - - 5,408 382,970.49 357,739.20-000829天音控股2015-11-09 重大事项 12.22 - - 28,600 631,830.31 349,492.00-600572康恩贝2015-12-29 重大事项 13.36 2016-01-04 13.18 24,733 270,987.05 330,432.88-600783鲁信创投2015-12-31 重大事项 39.07 2016-01-04 37.60 8,400 338,250.95 328,188.00-600851海欣股份2015-12-21 重大事项 14.70 2016-01-19 13.23 22,300 303,619.62 327,810.00-600759洲际油气2015-09-21 重大事项 7.85 - - 40,680 501,014.97 319,338.00-600578京能电力2015-11-05 重大事项 6.07 2016-02-24 5.49 52,100 310,342.44 316,247.00-002011盾安环境2015-12-28 重大事项 16.72 2016-02-22 15.05 17,300 225,900.17 289,256.00-600699均胜电子2015-11-04 重大事项 31.25 2016-03-10 29.00 9,100 436,134.18 284,375.00-601000唐山港2015-10-29 重大事项 8.25 2016-02-17 7.98 29,600 412,294.92 244,200.00-002242九阳股份2015-12-24 重大事项 22.68 2016-01-11 20.41 10,400 230,478.30 235,872.00-601717郑煤机2015-12-18 重大事项 7.52 - - 30,700 259,578.44 230,864.00-600120浙江东方2015-10-12 重大事项 19.86 - - 11,600 458,399.73 230,376.00-002698博实股份2015-12-28 重大事项 29.33 2016-01-05 26.40 7,700 237,614.59 225,841.00-000767漳泽电力2015-12-30 重大事项 5.77 2016-01-04 6.10 38,500 240,826.88 222,145.00-600880博瑞传播2015-09-16 重大事项 7.50 2016-01-18 8.25 29,089 385,984.21 218,167.50-600859王府井2015-12-21 重大事项 27.22 2016-01-04 27.22 7,643 224,074.87 208,042.46-600595中孚实业2015-12-29 重大事项 7.05 2016-01-19 6.35 29,200 176,334.83 205,860.00-600986科达股份2015-12-14 重大事项 21.00 - - 9,800 203,926.78 205,800.00-600490鹏欣资源2015-08-27 重大事项 6.61 2016-03-02 7.27 30,600 403,837.82 202,266.00-600729重庆百货2015-07-24 重大事项 32.39 2016-01-04 29.90 5,900 204,565.35 191,101.00-600282南钢股份2015-12-30 重大事项 3.17 2016-01-12 3.24 57,100 344,743.25 181,007.00- 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金没有因从事银行间市场债券 正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.5.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。7.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至2015年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为482,770,494.02元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。7.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 对于收盘价异常的债券，本基金将相关债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。7.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 8 投资组合报告8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 482,582,597.22 90.11 其中：股票 482,582,597.22 90.11 2 固定收益投资 187,896.80 0.04 其中：债券 187,896.80 0.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 银行存款和结算备付金合计 42,362,141.04 7.91 7 其他各项资产 10,409,181.97 1.94 8 合计 535,541,817.03 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例(％) a 农、林、牧、渔业 3,307,898.25 0.62 b 采矿业 13,866,561.28 2.60 c 制造业 209,123,646.10 39.28 d 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,769,186.83 3.15 e 建筑业 15,977,797.52 3.00 f 批发和零售业 17,365,294.08 3.26 g 交通运输、仓储和邮政业 16,467,825.83 3.09 h 住宿和餐饮业 297,656.00 0.06 i 信息传输、软件和信息技术服务业 25,793,186.72 4.84 j 金融业 113,999,611.04 21.41 k 房地产业 32,285,995.86 6.06 l 租赁和商务服务业 5,960,364.61 1.12 m 科学研究和技术服务业 598,157.01 0.11 n 水利、环境和公共设施管理业 2,459,859.40 0.46 o 居民服务、修理和其他服务业 - - p 教育 - - q 卫生和社会工作 357,846.00 0.07 r 文化、体育和娱乐业 4,905,088.63 0.92 s 综合 3,046,622.06 0.57 合计 482,582,597.22 90.658.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值 比例(％) 1 601318中国平安355,038 12,781,368.00 2.40 2 600036招商银行518,652 9,330,549.48 1.75 3 600016民生银行911,637 8,788,180.68 1.65 4 000002 万科Ａ 333,075 8,137,022.25 1.53 5 601166兴业银行440,616 7,521,315.12 1.41 6 600000浦发银行395,581 7,227,264.87 1.36 7 600030 中信证券 284,680 5,508,558.00 1.03 8 601328交通银行681,246 4,387,224.24 0.82 9 601766中国中车309,430 3,976,175.50 0.75 10 000651格力电器174,964 3,910,445.40 0.73 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 净值比例(%) 1 601318中国平安125,740,601.62 23.62 2 600030 中信证券 113,960,228.21 21.41 3 600016民生银行93,027,997.79 17.47 4 600036招商银行89,607,955.98 16.83 5 601166兴业银行74,931,044.08 14.07 6 600000浦发银行72,023,163.77 13.53 7 600837海通证券58,952,251.66 11.07 8 601328交通银行50,739,771.19 9.53 9 000651格力电器44,621,813.88 8.38 10 000002 万科Ａ 42,152,397.17 7.92 11 601601中国太保40,651,364.31 7.64 12 601288农业银行36,887,162.00 6.93 13 601668中国建筑36,231,498.44 6.81 14 600519贵州茅台36,066,291.84 6.77 15 000001平安银行35,433,012.12 6.6616 600887伊利股份34,947,128.64 6.5617 601398工商银行34,450,918.00 6.4718 000166申万宏源28,954,305.53 5.4419 000333美的集团28,413,963.43 5.3420 601818光大银行26,709,210.00 5.0221 600048保利地产26,426,650.85 4.9622 601628中国人寿26,420,469.98 4.9623 601989中国重工25,185,360.45 4.7324 600104上汽集团24,677,563.76 4.6425 601169北京银行24,120,323.02 4.5326 601688华泰证券24,087,289.74 4.5227 601939建设银行23,954,000.51 4.5028 601006大秦铁路23,064,693.42 4.3329 600050中国联通20,888,553.84 3.9230 601299 中国北车 20,529,329.11 3.8631 002024苏宁云商20,504,768.73 3.8532 601766中国中车20,463,049.98 3.8433 000776广发证券20,069,117.94 3.7734 601390中国中铁19,979,424.16 3.7535 600900长江电力19,695,782.90 3.7036 601377兴业证券19,407,110.16 3.6537 600010包钢股份18,768,184.30 3.5338 600015华夏银行18,456,692.71 3.4739 000783长江证券18,257,508.34 3.4340 601901方正证券18,154,059.36 3.4141 600585海螺水泥17,978,159.77 3.3842 000100 tcl集团 17,902,669.00 3.3643 002415海康威视17,884,321.97 3.3644 601857中国石油17,656,594.86 3.3245 000858五粮液17,405,985.16 3.2746 000538云南白药17,154,946.18 3.2247 600518康美药业16,832,833.73 3.1648 000063中兴通讯16,808,677.06 3.1649 600886国投电力16,771,239.97 3.1550 600570恒生电子16,728,879.45 3.1451 601988中国银行16,611,242.00 3.1252 601186中国铁建16,541,867.47 3.1153 000625长安汽车16,487,695.64 3.1054 600111北方稀土15,955,349.29 3.0055 601088中国神华15,698,144.88 2.9556 600383金地集团15,690,410.13 2.9557 600705中航资本15,663,046.97 2.9458 000725 京东方Ａ 15,650,238.00 2.9459 600690青岛海尔15,587,569.25 2.9360 000768中航飞机15,400,885.46 2.8961 600089特变电工15,169,679.55 2.8562 600999招商证券14,067,248.73 2.6463 600276恒瑞医药13,389,686.06 2.5264 601099太平洋13,371,018.57 2.5165 600739辽宁成大13,207,803.01 2.4866 600535天士力13,102,214.77 2.4667 600109国金证券13,094,388.87 2.4668 002736国信证券12,991,672.48 2.4469 600352浙江龙盛12,760,137.51 2.4070 000503海虹控股12,658,082.71 2.3871 601555东吴证券12,636,705.28 2.3772 600795国电电力12,531,087.00 2.3573 000728国元证券12,506,548.00 2.3574 601788光大证券12,252,011.30 2.3075 600031三一重工12,215,008.21 2.2976 600256广汇能源11,808,657.37 2.2277 000024招商地产11,782,443.93 2.2178 600100同方股份11,649,477.86 2.1979 000157中联重科11,613,789.30 2.1880 600637东方明珠11,600,763.74 2.1881 600196复星医药11,514,485.35 2.1682 601899紫金矿业11,499,076.33 2.1683 002450康得新11,338,782.13 2.1384 600066宇通客车11,262,627.37 2.1285 000338潍柴动力11,197,100.18 2.1086 002081金螳螂11,026,168.23 2.0787 000423东阿阿胶10,738,715.74 2.0288 600703三安光电10,707,535.82 2.01注：“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 净值比例(%) 1 000002 万科Ａ 50,899,765.10 9.56 2 000651格力电器45,968,539.57 8.63 3 000001平安银行38,574,808.63 7.25 4 000166申万宏源29,104,891.24 5.47 5 000333美的集团28,383,834.11 5.33 6 002024苏宁云商23,652,095.20 4.44 7 000776广发证券21,392,488.98 4.02 8 000100 tcl集团 19,749,556.08 3.71 9 000783长江证券18,615,519.31 3.50 10 000858五粮液18,568,406.72 3.49 11 000063中兴通讯18,246,917.91 3.43 12 002415海康威视17,742,572.43 3.33 13 000538云南白药17,290,630.57 3.25 14 600036招商银行16,749,087.73 3.15 15 000725 京东方Ａ 16,712,173.29 3.14 16 000625长安汽车16,455,768.29 3.09 17 000768中航飞机15,953,311.99 3.00 18 000503海虹控股15,617,391.30 2.93 19 002230科大讯飞14,109,397.65 2.65 20 002736国信证券13,609,717.82 2.56 21 000024招商地产12,538,218.41 2.36 22 601766中国中车12,512,792.17 2.35 23 000157中联重科12,273,582.97 2.31 24 000728国元证券12,265,848.89 2.30 25 002450康得新12,027,290.96 2.26 26 000402金融街11,801,735.96 2.22 27 000338潍柴动力11,659,214.41 2.19 28 002202金风科技11,623,833.11 2.18 29 000423东阿阿胶11,559,889.14 2.17 30 002081金螳螂11,254,280.40 2.11 31 000623吉林敖东11,090,791.97 2.08 32 002065东华软件11,078,402.93 2.08 注：“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,448,843,794.19 卖出股票收入(成交)总额 1,988,142,209.29 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 187,896.80 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 187,896.80 0.048.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 110031 航信转债 1,270 164,896.80 0.03 2 123001 蓝标转债 230 23,000.00 0.00 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 持仓量 (买/卖)代码 名称 合约市值 公允价值变动 风险说明 (单位：手) 沪深300股 买入股指期货多头合if1601 指期货 26 28,647,840.00 -259,480.00 约的目的是进行更有 if1601合约 效地流动性管理。 中证500股 买入股指期货多头合ic1601 指期货 13 19,237,400.00 -105,760.00 约的目的是进行更有 ic1601合约 效地流动性管理。公允价值变动总额合计 -365,240.00股指期货投资本期收益 10,763,800.00股指期货投资本期公允价值变动 -365,240.008.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于基础资产与标的指数相关性较高的股指期货组合，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。8.12投资组合报告附注8.12.1 2015年11月26日中信证券受到中国证券监督管理委员会立案调查。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，中信证券系标的指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。8.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,773,241.67 2 应收证券清算款 623,135.29 3 应收股利 - 4 应收利息 12,805.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,409,181.978.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例(％) 1 110031 航信转债 164,896.80 0.038.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 的公允价值 值比例(％) 1 000002 万科Ａ 8,137,022.25 1.53 重大事项8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构持有人 户均持有 华夏msci中国a股 机构投资者 个人投资者户数 的基金份 etf联接(户)额 占总份 占总份 占总份 持有份额 持有份额 持有份额 额比例 额比例 额比例4,908 99,534.52 157,256,416.00 32.19% 227,454,264.00 46.56% 103,804,738.00 21.25% 9.2期末上市基金前十名持有人 持有份额(份)占上市总 序号 持有人名称 份额比例 1 信诚人寿保险有限公司 103,019,100 21.09% 2 中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股份有限公司 30,412,312 6.23% 3 北京安瑞祥和资产管理有限公司 6,000,000 1.23% 4 安英慧 5,038,800 1.03% 5 丁之军 4,000,000 0.82% 6 蒋化民 3,500,000 0.72% 7 嘉兴恒济博裕投资合伙企业(有限合伙) 2,898,800 0.59% 8 曹茂秋 2,622,800 0.54% 9招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,288,600 0.47% 10 金怡 2,156,500 0.44%中国银行股份有限公司－msci中国a股交易型开 11 103,804,738 21.25% 放式指数证券投资基金联接基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 0 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年2月12日)基金份额总额 4,136,570,680 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 391,944,738 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 4,040,000,000 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 488,515,418 11 重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2015年3月5日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年5月9日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏基金管理有限公司副总经理，林浩先生、吴志军先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年8月1日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人于2015年3月19日发布公告，对国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。该案件已于2015年7月20日获得胜诉判决。 本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为70,000元人民币。本基金本报告期内选聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供首年审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)《关于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政许可的行政监管措施的决定》：决定自责令整改行政监管措施生效之日起六个月内，暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请，已受理的公募基金产品注册申请中止审查，对相关责任人采取行政监管措施。公司已在规定时间完成整改，并已通过北京证监局的现场整改验收，2015年8月12日整改期结束。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 佣金 交总额的比例 总量的比例国泰君安证券 4 4,766,425,106.59 74.48% 530,418.51 74.39%-中国银河证券 5 1,632,817,695.41 25.52% 182,618.08 25.61%- 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： 经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 公司财务状况良好。 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： 对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金合同于2015年2月12日生效，除本表列示外，本基金还选择了高华证券、国信证券、海通证券、华泰证券、瑞银证券、申万宏源证券、西部证券、兴业证券、招商证券、中金公司、中信建投证券、中信证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 占当期债券成交 占当期回购成交 成交金额 成交金额 总额的比例 总额的比例国泰君安证券 - - 1,550,000,000.00 100.00% 华夏基金管理有限公司 二一六年三月二十九日
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