认沽期权义务仓保证金（etf期权保证金下调）

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认沽期权 义务仓 到期后 怎么处理

认购期权义务仓维持保证金的计算公式

股票认购期权行权价18,当前结算价2,合约标的前收盘价20,合约单位1000，认购期权义务仓开仓初始...

期权维持保证金如何计算？

什么是卖出认沽期权？

请教一下上证50ETF期权的保证金比例，杠杆率，溢价率，分别是什么意思

50etf期权，一首合约到底要多少钱呢？

Q1：认沽期权 义务仓 到期后 怎么处理

没有平仓的，就要行权了。行权要实物交割

Q2：认购期权义务仓维持保证金的计算公式

您好，合约标的为ETF的，认购期权义务仓维持保证金＝{结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×标的收盘价）}×合约单位×（1+20%）

Q3：股票认购期权行权价18,当前结算价2,合约标的前收盘价20,合约单位1000，认购期权义务仓开仓初始...

认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（21%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位;={2+Max(21%×20-0,10%×20)}×1000={2+Max(4.2,2)}×1000={2+4.2}×1000=6200
认购期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）=max(18-20,0)=0
Max：数值中取最大值

Q4：期权维持保证金如何计算？

合约标的为交易型开放式指数基金的，每张合约的维持保证金收取比例为：
1、认购期权义务仓维持保证金：{结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×标的收盘价）}×合约单位×（1+20%）
2、认沽期权义务仓维持保证金：Min{结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价}×合约单位×（1+20%）其中认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0）认沽期权虚值=max（合约标的收盘价-行权价，0）注意：临近行权日（包括行权日），保证金收取比例将会提高。

Q5：什么是卖出认沽期权？

卖出认沽期权可以获得买方支付的权利金收入。标的证券价格高于行权价时，卖方盈利额保持不变，为权利金金额；标的证券价格跌至行权价以下时，卖方盈利开始减少；标的证券价格继续跌至行权价减权利金之差（即盈亏平衡点）以下时，卖方由盈转亏。

Q6：请教一下上证50ETF期权的保证金比例，杠杆率，溢价率，分别是什么意思

这要看你在哪个机构做，股票都不一样，没法确定对少保证金
我这边有渠道你可以试试

Q7：50etf期权，一首合约到底要多少钱呢？

目前上交所上市的上证50ETF期权的委托单位为“张”，委托数量为1张或其整数倍。1张期权对应的是10000份上证50ETF。最小报价单位为0.0001元。根据不同的报价，合约的价格不一样。此处的报价为权利金的报价，即期权买方向卖方支付的用于购买期权合约的资金。具体您可以查看50ETF期权行情揭示。
比如，某50ETF期权合约现价0.2109元，买入1张合约，那么：
权利金=0.2109*10000=2109元（即权利金为2109元，若权利方放弃行权，则该笔费用支付给义务方）。
注：此费用不包含佣金，具体建议您咨询您所在券商客服。