其掉期汇率的计算方法规则是(即期对远期的掉期汇率计算)
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Q1:掉期点”怎么计算的
1.以利率差的观念为基础的计算公式为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。
2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
扩展资料
掉期率指某一特定的货币,其远期汇率与现货汇率的差异,或正面或负面,通常以点数代表。其实“掉期率”来自两种交易货币之间的“利率水平差”。这种差值可以汇率形态表示。
三种形态
它有三种形态:
①当远期汇率高于即期汇率时,称之为“升水”或“溢价”(At Premium);
②当远期汇率低于即期汇率时,称为“贴水”或“折价”(At Discount);
③当远期汇率与即期汇率相同时,则称为平价(At Par)。
参考资料:掉期率_百度百科
Q2:远期汇率的计算怎么算呢?
即期汇率USD1=RMB6.5693
6个月贴水150
解:直接标价法下,远期汇率=即期汇率-贴水点数
所以,6个月的远期汇率为:USD1=RMB6.5543
望采纳,多谢~
Q3:外汇掉期点怎么计算
掉期汇率报价即掉期点=远期汇率-即期汇率;
若为正值则掉期升水,负值则掉期贴水。
Q4:国际金融掉期交易计算题,请写出详细过程!!谢谢!!!!
问题一:
掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种,到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1GBP,则卖出1.5650USD,远期你再对交易对手卖出1GBP,同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。
问题二:
你这“汇水”是啥词?从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有。
7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水)
我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)
Q5:已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?
既然贴水,即期汇率必然高于远期汇率,所以公式为:
贴水率=(即期汇率-远期汇率)/即期汇率
Q6:远期汇率计算
三个月英镑对美元的远期汇率£1=$(1.6322+0.0033)~(1.6450+0.0055)
$1.6355~1.6505
在即期与远期的换算中,如果远期点数大数在前,则远期汇率加上点数,小加小,大加大
Q7:即期汇率与远期汇率的关系及换算方法
即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率以外,一般指即期汇率。
即期汇率又称现汇汇率,是买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
远期汇率又称期汇汇率,是买卖双方事先约定的,据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。
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