什么是看跌期权试分析其盈亏状况（看涨期权盈亏）
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Q1：举例说明什么是看跌期权和看涨期权？
期权从买方的权利划分 看涨期权和看跌期权
看涨期权 期权的买方向卖方支付权利金，即拥有在期权合约的有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须买进的义务。
大豆期货举例
买入大豆看涨期权权利金100 大豆看涨期权执行价格5000 买入成本5100
在规定时间 有权以5000的价格买进大豆期货
加上权利金 实际买进大豆期货的成本是5100
5200 赚100 5100 保本 5050 行权亏50 5000 行权否都亏100
4900 行权亏200 不行权只亏权利金100
看跌期权 是按执行价格向期权卖方卖出一定数量标的物的权利，也可不卖出。
大豆期货举例
买入大豆看跌期权权利金100 大豆看跌期权执行价格5000 买入成本4900
在规定时间 有权以5000的价格卖出大豆期货
5100 行权亏200 不行权只亏权利金100
5000 行权否都亏100 4950 行权亏50 4900 保本 4800 行权赚100
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Q2：急求货币银行学问答题，期权交易双方的盈亏？（从看涨期权和看跌期权回答）
看涨期权,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利。
Q3：看跌期权盈亏平衡点
答案：B
解析：此题为牛市看跌期权垂直套利。最大收益为：14-11=3，最大风险为280-250-3=27，所以盈亏平衡点为：250+27=280-3=277。
Q4：请帮我分析一下外汇期权的盈亏（买入看涨期权，卖出看跌期权）快考试了，这个不会，帮帮忙，谢谢！！！
A公司买入英镑看涨期权，当到期时市场汇率高于协定价格时A可执行期权获利，以弥补现货市场的汇率变动损失。反之放弃期权。该期权有盈亏平衡点为：1.5000+750/25000=1.5300。即当市场汇率大于1.500时执行期权，大于1.5小于1.53时执行时会发生亏损，等于1.53时为平衡点，大于1.53时为获利。小于或等于1.5时不执行期权，损失费为期权费。
卖出英镑看跌期权，则市场汇率为低于协定汇率时执行期权，盈亏平衡点为1.47。
Q5：卖出一份看涨期权，同时卖出一份看跌期权，这种组合盈亏平衡点怎么算啊？？
同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权（执行价格相同），收益曲线是一个倒三角型。收益最高点是股价等于执行价格，两个期权都没有被行权，收益是两个期权权利金之和。所以盈亏平衡点在股价上涨两个权利金之和，或下跌两个权利金之和的地方。
例如，股价100，Call 100（行权价格为100的看涨期权）价格2，Put 100（行权价格为100的看跌期权）价格2。
如果到期股价为100，收益为2＋2＝4。
如果到期股价涨到104，Call100被行权，Put100没有，结果为100－104＋2＋2＝0。
如果到期股价跌到96，Put100被行权，Call100没有，结果为96－100＋2＋2＝0。
Q6：举例说明看涨期权的盈亏分布
1、买入看涨期权：最大亏损即为期权费C,最大盈利无限，盈亏平衡点为行权价X加上期权费C.比如用20买入两个月后的IBM 行权价为X1的看涨期权1份。最大损失即为20，最大盈利无限，盈亏平衡点为X1+20。
2、卖出看涨期权：最大亏损无限，最大盈利即为收取的权力金P，盈亏平衡点为行权价X－期权费P,比如用20卖出1个月后的IBM行权价为X2的看涨期权1份。最大亏损无限，直到标的物跌为O亏损即止，最大盈利为收取权力金20，盈亏平衡点为X2－20.
Q7：买入看涨期权 买入期货盈亏分布图
买入看涨期权是指购买者支付权利金，获得以特定价格向期权出售者买入一定数量的某种特定商品的权利。当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时，他可以支付一定的权利金买入看涨期权。
交易者可以买人与之相关的期货合约的看涨期权，一旦商品或资产价格上涨，可以履行看涨期权，以较低的执行价格买入期货合约。
然后按上涨的价位高价卖出期货合约获利，在弥补所支付的权利金后还有盈余，这部分盈余可以弥补因价格上涨高价购进商品所带来的亏损；也可以直接将期权高价卖出，获得权利金收益，这均可起到保值的作用。
如果商品或资产价格没有上涨而是下跌了，交易者可以放弃履行期权，这只会带来很少的权利金的损失，该损失可以由低价购进商品或资产的收益所弥补。
与直接在期货市场买人期货合约进行套期保值相比，这种交易方式风险小，交易灵活。对交易者来说，买入看涨期权实际上相当于确立了一个最高的买价，在锁定了风险的同时也可以保证交易者能够得到价格下跌带来的好处。
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