沪深300股指期权的合约类型(沪深300股指期权交割)
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Q1:沪深300股指期货合约和业务规则
沪深300股指期货合约
合约标的 沪深300指数
合约乘数 每点300元
报价单位 指数点
最小变动价位 0.2点
合约月份 当月、下月及随后两个季月
交易时间 上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:15
最后交易日交易时间 上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:00
每日价格最大波动限制 上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金 合约价值的12%
最后交易日 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延
交割日期 同最后交易日
交割方式 现金交割
交易代码 IF
上市交易所 中国金融期货交易所
业务规则很多哦,参考资料里面有,可以慢慢看~~
Q2:沪深300股指期货合约的套保
个人投资者也可申请套期保值
为促进套期保值功能发挥,提高套期保值效率,业务规则修订稿简化了套期保值申请和审批的程序,将套期保值的申请和审批单位由分合约审批改为按照品种审批。
修订稿规定,套期保值额度自获批之日起6个月内有效,有效期内可以重复使用。获批套期保值额度可以在多个月份合约使用,各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度。分析人士指出,通过这一修订,投资者进行套期保值可以在各个合约之间进行动态分配,避免因合约到期摘牌而需要频繁申请新的套期保值额度。
与商品期货市场不同,业务规则修订稿也允许个人投资者申请套期保值。整个制度设计鼓励股指期货发挥套期保值的基本功能,中金所不会区别对待对机构和个人的套保需求。
Q3:沪深300指数期权?
期权要做交易量大的虚值期权!快到期的就不要做了!
这种情况应该是到期了!
Q4:沪深300指数期权合约 每张多少钱
沪深300指数期权还没有推出。
按照沪深300股指期权合约与制度初步设计方案:沪深300指数2500点的点位和每点100元人民币的合约乘数测算,合约规模为25万元人民币,当月合约在挂牌时表平值期权权利金约为每张4000-5000元人民币。
Q5:怎样用期权做股指的对冲,举一个具体例子,总沪深300指数
一个简单的例子;一边做多和另一边做空,比如买入股指期货,另外就买入股指的看跌期权。资金和手数按自己的风控来匹配
Q6:沪深300指数期权合约 每张多少钱
沪深300指数期权还没有推出。
按照沪深300股指期权合约与制度初步设计方案:沪深300指数2500点的点位和每点100元人民币的合约乘数测算,合约规模为25万元人民币,当月合约在挂牌时表平值期权权利金约为每张4000-5000元人民币。
Q7:沪深300股指期权和沪深300ETF期权的交易有何不同?是否可以根据两者差异应用跨市场交易策略?
沪深300股指期权只能在期货公司操作,ETF期权可以在证券公司期货公司都可以。两者的标的是不同的,一个是指数,一个是基金的净值。两者都可以通过股指期货来做对冲。
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