1. 首页 > 主力动向

远期合约的初始价值(远期合约价格计算公式)

远期合约的初始价值(远期合约价格计算公式)

内容导航:
  • 远期合约初始值
  • 远期合约的价值应该要怎么算?谢谢。f也分现在的值跟将来的值么?
  • 远期合约的价格
  • 远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格,远期合约签订时,买卖双方不需要交换任何现金流,因此远期合
  • 关于远期利率计算公式
  • 远期合同的公允价值怎么算的?
  • 商品期货合约的价值计算
  • Q1:远期合约初始值

    A比B还少啊
    不好意思,去百科扫盲了。
    20e^(0.1*9/12)=1.5,利息成本1.5,20+1.5=21.5,21.5-21.5=0非负,非负即为存在套利机会。
    1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.

    Q2:远期合约的价值应该要怎么算?谢谢。f也分现在的值跟将来的值么?

    您的问题,这里是收藏版块,没有知道的;发错版块了,可以发到相应的版块解决!

    Q3:远期合约的价格

    不知道你说的是远期的价值还是执行价格
    比如一个远期 让你可以用100元一吨的价格买入100吨铜
    那么无论多久 这个执行价格 100元买一吨铜是不变的
    但是远期的价值会变,在远期刚签订的时候,价值为0,随着铜价的波动,这个价值是会波动的

    Q4:远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格,远期合约签订时,买卖双方不需要交换任何现金流,因此远期合

    先搞清楚什么是远期价格:
    远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本(carrycost)。
    根据商品的情况,持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等等。

    公式如下:远期价格=即期或现金价格+持有成本。


    远期合约价值为零,不仅指远期合约签订时,买卖双方不需要交换任何现金流,但重要的是,到了交割日,交割价格就是当时的即时现价,远期价格与当时的交割价格相比,决定着合约的价值。

    Q5:关于远期利率计算公式

    远期利率是指隐含在给定的即期利率之中,从未来的某一时点到另一时点的利率。
    如果我们已经确定了收益率曲线,那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。所以远期利率并不是一组独立的利率, 而是和收益率曲线紧密相连的。在成熟市场中, 一些远期利率也可以直接从市场上观察到, 即根据利率远期或期货合约的市场价格推算出来。
    远期利率的决定[1]
    远期利率是由一系列即期利率决定的。
    假设现在时刻为 t,T 时刻到期的即期利率为 r,T * 时刻(T * > T)到期的即期利率为r * ,则t时刻的T * − T期间的远期利率RF应满足以下等式:
    RF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t)  (1)
    若式(1)不成立,就存在套利空间。
    对RF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t)变形可得:
    (2)
    这是远期利率的常用计算公式,进一步变形可得
    (3)
    如果即期利率期限结构在T * − T期间是向上倾斜的,即r * > r,则rF > r * ;
    如果即期利率期限结构在T^*-T期间是向下倾斜的,即r * < r,则rF < r * 。
    远期利率的公式
    如以代表第 t-1年至第t年间的远期利率,St代表t年期即期利率,St − 1代表t-1年期即期利率,其一般计算式是:
    (4)
    举例说明:
    已知2年期的即期利率为5%,3年期即期利率为6%,求第2年至第3年的远期利率是多少?
    (5)
    (6)
    f2,3 = 8% (7)
    远期利率的重要性
    在现代金融分析中,远期利率有着非常广泛的应用。它们可以预示市场对未来利率走势的期望,一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。更重要的是, 在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。虽然我国目前还没有利率衍生品, 但随着金融全球化的发展,我国对外开放的进一步扩大和利率市场化改革的全面推进,引进这些金融工具是势在必行的。
    远期对远期交易
    1.借入长期、贷出短期的综合远期交易
    如果某公司实际的资金需求期是未来的6-12个月的期间,那么在0时刻,借款方可以借入期限为12个月的资金,贷出期限为6个月的资金,这样他可以立即锁定将来6-12个月期间的借款利率。
    例如,某客户向银行借款100万美元,借期6个月

    Q6:远期合同的公允价值怎么算的?

    远期外汇合约资产负债表日公允价值=(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率)×到期交割的外汇金额×折现率

    Q7:商品期货合约的价值计算

    呵呵,期货是由现货价值计算出来的,举个例子讲,现货目前铜为60000一吨,那期货下个月的价格应该也在这个价格附近。不可能出现现货六万一吨,期货一毛一吨的事~~价格并不会相差太大。
    基本面判断的话,一般是供需,天气,政策等等因素。
    其实股票跟期货并没什么大的区别,一个就是买卖公司股票,一个就是买卖远期货物合约。散户做的都是赚差价

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-5-67164-0.html