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期权头寸损益图(期权交易的头寸)

期权头寸损益图(期权交易的头寸)

内容导航:
  • 以看跌期权构建蝶式价差交易,其损益图和损益值该如何?
  • 试画出看涨期权多头方的损益图,并分析其操作原理
  • Excel 如何用excel制作期权的收益曲线
  • 期权四种基本策略的风险收益结构图
  • 期货收益如何计算
  • 买入一份看涨期权的相反头寸是什么
  • 什么样的看涨期权头寸等于保护性看跌期权
  • Q1:以看跌期权构建蝶式价差交易,其损益图和损益值该如何?

    以看跌期权构建的蝶式价差交易有两种1、买入看跌期权蝶式套利,即各买入一个较低和较高执行价格的看跌期权,同时卖出两个中间执行价格的看跌期权。这种套利模式适用于认为价格将不会较大波动的情况下,最大的收益为:居中执行价格-低执行价格-净权利金;最大损失为净权利金。损益图如下:(图形来自期货从业考试教材实例)2、卖出看跌期权蝶式套利,即各卖出一个较低和较高执行价格的看跌期权,同时买入两个中间执行价格的看跌期权。这种套利模式适用于认为价格将大幅波动的情况下,最大的收益为:净权利金;最大损失为居中执行价格-低执行价格-净权利金。可见,卖出看跌期权蝶式套利与买入看跌期权蝶式套利刚好相反,因此在损益图上,只需将上图调一个个即可。

    Q2:试画出看涨期权多头方的损益图,并分析其操作原理

    是的买的人太多了就要按比例分配了

    Q3:Excel 如何用excel制作期权的收益曲线

    插入,图表

    Q4:期权四种基本策略的风险收益结构图

    希望能采纳 谢谢

    Q5:期货收益如何计算

    某投资者在4月18日开仓买进0701沪深300指数期货10手(张),成交价为1400点,这时,他就有了10手多头持仓。到4月19日,该投资者见期货价格上涨了,于是在1415点的价格卖出平仓6手0701股指期货合约,成交之后,该投资者的实际持仓就只有4手多头持仓了。需要提醒的是,投资者下达买卖指令时一定要注明是开仓还是平仓。如果4月19日该投资者在下单时报的是卖出开仓6手0701股指期货合约,成交之后,该投资者的实际持仓就不是原来的4手多头持仓,而是10手多头持仓和6手空头持仓了。怎么样搞清楚了吧,股指期货的操作还需要磨合一段时间过程。等政策进步完善之后再进去不迟。

    Q6:买入一份看涨期权的相反头寸是什么

    目前期权的品种已认购期权为主,看涨认购期权,即获得在未来以较低价格买入标的期货合约的权力。就是说你认为这个期货合约价格会涨,那么就在现在买一张可以在一个月后以目前价格买入该期货合约的权,等到时候真的涨了你就行使你以一个月前价格买入合约的权力,然后平仓获利。基本原理就是这样

    Q7:什么样的看涨期权头寸等于保护性看跌期权

    由期权平价公式可知,其等价于看涨期权多头与一笔固定收入的组合。

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