作为期权的卖方风险是有限的（期权卖方最大亏损）

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期权卖方收益有限，风险无限，那谁还愿意当卖方呢？他们为什么当卖方呀？

满足什么条件成为期权卖方？

期权交易卖方的亏损风险可能是无限的，盈利是有限的 请问这句话是对是错

期权卖权的买方盈利有限还是无限,卖方亏损有限还是无限

理论上期权的卖方盈利有限，损失可能会无限大，为什么还有人愿意充当期权的卖方？

为什么期权购买者在交易中的亏损有限，而盈利无限（最重要的是后面一点）？

期权卖方亏损无限吗

Q1：期权卖方收益有限，风险无限，那谁还愿意当卖方呢？他们为什么当卖方呀？

这是一个很大的误区。
第一，风险无限时理论上的，理论上股票上涨是无上界的，理论上股票也可以跌到一分不剩，但在有限的行权期内，达到这样极端情况的可能性是非常小，几乎不存在的。
第二，实际上这些风险在计算期权价格的时候就被考虑进去了。仔细看期权定价的BSM公式，里面有一个很重要的参数就是标的物的波动率，波动率越大的，说明股价在行权期内大起大落的可能性就越大，所以期权价格就越高。
举个类似的例子，银行借钱给企业投资，理论上最大的风险是对方违约，一分钱都收不回来，风险是百分之百；但理论的收益是一个固定的，有限的利率，只有百分之几。银行仍然愿意贷款的原因是，在确定贷款利率的时候就考虑的违约风险，所以国企，大企业，小企业，个人的贷款利率都不一样，因为违约风险不一样。

Q2：满足什么条件成为期权卖方？

期权卖方一般是有经济实力的自然人或机构做的，而且必须开立保证金帐户，万一买方要行权就会有较高的风险；期权行使日有特定时间的，个人操作也是可以卖出期权的，但必须得在权利行使到期日前平仓，不然买方行权时就会有很大的亏损。
虽然权证不是属于期权，但很多特性是一样的，到目前为止也没有几只权证有行权价值的，认购权证行权不如直接在二级市场上直接购买股票，认沽权证就更不用说了，根本就不可能行权。

Q3：期权交易卖方的亏损风险可能是无限的，盈利是有限的 请问这句话是对是错

是的，没错。
所以卖期权的优势在于相当大的概率，一旦遇到类似08年金融危机这种“百年一遇”的状况，就会暴亏。
但是反过来说，即使把08年的绩效算进去，按照几十年的统计来说，卖期权的主要模型还是正收益。

Q4：期权卖权的买方盈利有限还是无限,卖方亏损有限还是无限

看涨期权的买方盈利无限，卖方亏损无限
看跌期权的买方盈利有限，买方亏损有限
看涨和看跌期权的买方亏损都是有限的。

Q5：理论上期权的卖方盈利有限，损失可能会无限大，为什么还有人愿意充当期权的卖方？

可以联想下彩票。
彩票也是一种期权模型，
你付出的期权金是2块，权利是中奖后体彩中心付给你500万。
反过来体彩中心作为期权卖方，盈利只有2块，损失却可能是500万。
乍一看体彩中心不是傻子么，赔本的生意？这就牵扯到一个核心要素:概率。
懂了么？

Q6：为什么期权购买者在交易中的亏损有限，而盈利无限（最重要的是后面一点）？

期权买主付了权利金后，买入了期权，但是他可以不执行到期的操作，因此在这个交易中，假如他选择的期权权利发生变化（指期权代表的标的物价格方向发生变化），他最大的损失就是不要这期权了，放弃权利对他来讲最大的损失就是最开始买期权时付出的权利金。
如果期权标的物的价格向他所判断的方向变化，比如他买的看涨期权，而标的物确实是上涨的，那么理论上对他而言，他越晚行权越好，赚得越多。理论上假设方向一直正确，因此可以假设他一直不行权，那么他的理论盈利就越来越大，所以盈利是无限的。（这个说法的前提是方向判断正确且一直不发生反转）
不知道我说清楚了没有？

Q7：期权卖方亏损无限吗

期权卖方的交易，如果方向做反了的话，确实有可能会亏损无限放大，因为从理论上来讲，价格可以无限上涨。