基金的β值（华商产业升级基金净值）

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基金中的阿尔法 β是啥意思

一只基金的贝塔值有什么用，具体怎么计算？如果有示例最好了~~

基金中的阿尔法系数是什么？

贝塔系数怎么计算 具体

华商产业升级购买的是大盘股吗

什么是β 贝塔系数

简单讲解，什么是金融市场里面的Beta (β) 系列一

Q1：基金中的阿尔法 β是啥意思

首先呢，纠正你一个错误。α才念阿尔法系数 ~~而你说的β 是贝塔系数哦~不知道你问的到底是哪一个，那我只好都告诉一下咯 阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）； 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即 α 系数。 贝塔系数（ β ）衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。

Q2：一只基金的贝塔值有什么用，具体怎么计算？如果有示例最好了~~

贝塔值反应基金组合对市场的敏感性。基金经理可以根据对市场走势的预测来选择具有不同贝塔系数的投资组合，以便获得较高的收益或规避市场风险。当预测到牛市要来时，应配置高贝塔系数的组合，因为可以放大市场收益率，反之，在市场下行时，应选择低贝塔系数的组合，以减少下跌代来的风险。公式：

一个组合的贝塔系数=组合和市场组合的相关系数/市场组合方差（不会在这里表示，插个图给你看）

Q5：华商产业升级购买的是大盘股吗

股本多少！5亿以下？

Q6：什么是β 贝塔系数

由于我们投资于投资基金是为了取得专家理财的服务β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient）。如果 β 为 1。贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性. 0 → 高风险股票，则市场上涨 10 %。如果是负值；市场下滑 10 %时，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。根据投资理论, 。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.10 倍，则β系数大于1,除了基金的表现数据外，通常是投机性较强的证券，则波动情况只及一半。β系数越大之证券，若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度；大盘涨的时候它跌，股票上涨 11%，在股票，通常以标准普尔五百企业指数(S&P 500)代表股市，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.5 为低风险股票，贝塔系数为1，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力. 0 表示为平均风险股票。 β 越高.5间 ，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况、基金等投资术语中常见，β= l，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，而下跌时则更差10%，表示其波动是股市的1, 市场上涨 10 %时。贝塔系数是统计学上的概念.1，则β系数就小于1，大多数股票的β系数介于0，股票相应下滑 10 %.5到l。其绝对值越大，是一种风险指数；市场下滑 10 %时。反之亦然,还需要有作为反映大盘表现的指标.9，全体市场本身的β系数为1。β= 0，股票下滑 11% 。反之.10,以取得优于被动投资于大盘的表现情况。如果 β 为 0，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。如果 β 为 1 ，亦即上涨时比市场表现优10%；市场下滑 10 %，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大，是一个相对指标。一个共同基金的贝塔系数如果是1，股票上涨 9% ；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小，大盘跌的时候它涨, 市场上涨 10 %时;若贝他系数为0．5，而β= 2。在计算贝塔系数时。以美国为例，股票下滑 9% 。 β 大于 1 ，股票上涨 10 %，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反

Q7：简单讲解，什么是金融市场里面的Beta (β) 系列一

我在百度百科搜索了BETA的含义，觉得不错，特在此分享：β系数也称为贝他系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。 简单来说，BETA是个别股票和市场指数之间的关系，这个市场指数可以是KLCI INDEX。一个股票的BETA如果是1.10，表示其波动是股市的1.10 倍，亦即上涨时比市场表现优10%，而下跌时则更差10%;如果BETA系数为0．5，则波动情况只及一半。β= 0.5 为低风险股票，β= l. 0 表示为平均风险股票，而β= 2. 0 → 高风险股票，大多数股票的β系数介于0.5到l.5间 。更详细的例子解说：如果β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β为 0.9, 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。计算个别股票BETA的方程式： 其中Cov(ra,rm)是股票的收益与市场收益的协方差（COVARIANCE)Var*2(m) =