证券投资组合中影响收益率的因素（证券的预期收益率）

内容导航：

证券组合投资的收益与风险计算

根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（ ）。

影响证券投资组合风险的有A. 证券组合中各证券的风险 B. 证券组合中各证券之间的相关系数

当增加房地产到一个股票、债券和货币的投资组合中,房地产收益的哪些因素影响组合风险（多选）？

影响投资证券选择的主要因素有哪些？

你的投资组合的预期收益率和方差各是多少

某证券的估计收益率及对应概率如下，试计算该证券的预期收益率。好像挺简单的，但是希望有人能帮忙解出来

Q1：证券组合投资的收益与风险计算

几乎都是套公式的问题！
只要选好股，计算就按公式一步一步做就可以了！

Q2：根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（ ）。

1.CAPM模型的形式。
E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf]
其中 β=Cov（Ri，Rm）/Var（Rm）
E（Rp）表示投资组合的期望收益率，Rf为无风险报酬率，E（RM）表示市场组合期望收益率，β为某一组合的系统风险系数，CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系，也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和。
所以选ABC

Q3：影响证券投资组合风险的有A. 证券组合中各证券的风险 B. 证券组合中各证券之间的相关系数

参考马科维兹的资产组合理论。
单个证券对证券组合风险的影响不在于此证券自身的风险的大小，而在于此证券风险与证券组合风险的相关性，上网搜资产组合理论就好了,对你的选项我选择：c,d

Q4：当增加房地产到一个股票、债券和货币的投资组合中,房地产收益的哪些因素影响组合风险（多选）？

问感觉是b和d。
房地产的是实物资产，和其它的金融产品的相关性较低。而组合的标准差是衡量组合的风险，当加入一个相关性低的产品后，标准差回降低（也就是风险降低）。

Q5：影响投资证券选择的主要因素有哪些？

思维方式决定心态，心态被称为影响证券投资选择的主要因素，而归根结底还是思维分析方式的问题

Q6：你的投资组合的预期收益率和方差各是多少

预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%
相关系数是0.6不是0.6%吧？
方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394
标准差=23.75%

Q7：某证券的估计收益率及对应概率如下，试计算该证券的预期收益率。好像挺简单的，但是希望有人能帮忙解出来

还要将银行账户里的钱转到资金账户里