股票相关性和方差（两只股票的相关系数怎么算）
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Q1：请问怎样计算期货和股票的相关性？有啥计算公式嘛？谢谢
计算机公式谈不上，不过期货与股票的关联度很高，例如：钢材期货连续几天大幅上涨，势必会带动相关股票上扬，因为钢材价长了，自然公司收入就高了，虽然短时间见不到什么效益，但注重概念。同样，股票大盘的走向多多少少影响商品期货的走势，因为它代表着中国的经济指数。 ----来源：大庆期货知识普及网
Q2：股票的组合收益率，组合方差怎么求？
ρAB = - 0.8
Q3：两只股票标准差20%和10% 40% 60 相关系数为-1%比例投资
组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%
组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448
组合标准差=0.0012448^0.5=3.53%
Q4：相关系数多少算具有相关性？
相关系数的强弱仅仅看系数的大小是不够的。一般来说，取绝对值后，0-0.09为没有相关性，0.3-弱，0.1-0.3为弱相关，0.3-0.5为中等相关，0.5-1.0为强相关。但是，往往你还需要做显著性差异检验，即t-test，来检验两组数据是否显著相关，这在SPSS里面会自动为你计算的。
样本书越是大，需要达到显著性相关的相关系数就会越小。所以这关系到你的样本大小，如果你的样本很大，比如说超过300，往往分析出来的相关系数比较低，比如0.2，因为你样本量的增大造成了差异的增大，但显著性检验却认为这是极其显著的相关。
一般来说，我们判断强弱主要看显著性，而非相关系数本身。但你在撰写论文时需要同时报告这两个统计数据。
Q5：对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是多少为最好
投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数是一回事吗？
Q6：股票的组合收益率，组合方差怎么求？
ρAB = - 0.8
Q7：两只股票标准差20%和10% 40% 60 相关系数为-1%比例投资
组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%
组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448
组合标准差=0.0012448^0.5=3.53%
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