股价符合对数正态分布（股票收益率服从正态分布吗）

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对数转换后符合正态分布

文献中给出X服从对数正态分布，又给出了它的尺度参数与形状参数，它们与对数正态分布的均值、方差什么关系

为什么股票价格服从对数正态分布

已知某股票的一年以后价格X服从对数正态分布,当前价格为十元，且期望为15，方差为4，。求其连续复合年...

为什么股票价格服从对数正态分布

为什么股票价格服从对数正态分布

股票收益率服从正态分布，这种假设合理吗？

Q1：对数转换后符合正态分布

用转换的数据
我替别人做这类的数据分析蛮多的

Q2：文献中给出X服从对数正态分布，又给出了它的尺度参数与形状参数，它们与对数正态分布的均值、方差什么关系

在一个正态分布中，它的均值或称期望就等于它的尺度参数u,方差等于形状参数Q^2（我这里Q代表的形状参数，符号打不出来)，understand?

Q3：为什么股票价格服从对数正态分布

我们可以假设连续复利,用lnS1-lnS0来近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根据集合布朗运动可知,此收益是服从正态分布的。

Q4：已知某股票的一年以后价格X服从对数正态分布,当前价格为十元，且期望为15，方差为4，。求其连续复合年...

太深奥了 太乱了 ！不明白你想知道什么?

Q5：为什么股票价格服从对数正态分布

我们可以假设连续复利，用lnS1-lnS0来近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根据集合布朗运动可知，此收益是服从正态分布的。

Q6：为什么股票价格服从对数正态分布

我们可以假设连续复利,用lnS1-lnS0来近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根据集合布朗运动可知,此收益是服从正态分布的。

Q7：股票收益率服从正态分布，这种假设合理吗？

不合理 未正确刻画偶然突发事件的影响