期权定价的方法有哪些（欧式期权定价的三种方法）

内容导航：

常用的几个期权定价模型的基本原理及其对比分析

蒙特卡洛期权定价公式是什么

期权定价模型的定价方法

简述几个期权定价模型

期权定价模型的定价方法

美式期权和欧式期权的计算公式

【求解】欧式看涨期权价格 计算题

Q1：常用的几个期权定价模型的基本原理及其对比分析

内容来自用户:聚考拉

常用的几个期权定价模型的基本原理及其对比分析
(function() {
var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2);
document.write('');
(window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({
id: "u3686515",
container: s
});
})();
[摘 要] 期权是一类重要的金融衍生产品，它赋予持有者的是一种买权或卖权，而并非义务，所以期权持有者可以选择行使权利，也可以放弃行权。那么，如何对期权定价才能对期权的发行者、持有者双方更加合理？于是就产生了期权的定价问题。在现代金融理论中，期权定价已经成为其重要的组成部分，关于对期权定价模型的研究成果也是层出不穷，文章主要介绍在连续时间下常用的三种期权定价模型：Black-Scholes模型、Ornstein-Ulhenbeck过程模型以及跳跃-扩散模型，并对这三种模型作简要的对比分析。
[关键词] Black-Scholes期权定价模型；Ornstein-Ulhenbeck过程的期权定价模型；跳跃-扩散过程的期权定价模型；风险中性定价
doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2018. 23. 050
[中图分类号] F830.9 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2018）23- 0117- 04
1 Black-Scholes期权定价模型
1970年初，美国经济学家布莱克（F.Black）和斯科尔斯（M.Scholes）发现无支付红利的股票的衍生证券的价格必然满足一个微分方程，他们推导出了该方程的解析解，并得到了欧式看涨、看跌期权的

Q2：蒙特卡洛期权定价公式是什么

期权定价是期权交易的首要问题,在期权定价方面首推著名的Black-Scholes期权定价公式。在用B-S定价模型为实物期权进行定价时,作了很多的假设。实际上,该定价模型中的一些不确定因素是很难事先确定的。为了解决期权定价中不确定因素产生的影响,有学者把蒙特卡洛模拟方法应用到期权定价中。该方法可以有效地通过统计方法消除不确定性对价值计算的影响。在用蒙特卡洛方法进行计算时产生的序列为伪随机数序列。伪随机数序列由确定的算法生成,看似具有随机性,实则无法做到真正的随机,无论伪随机数用什么方法产生,它的局限性在于这些随机数总是一个有限长的循环集合,而且序列偏差的上确界达到最大值,因此低偏差的确定性序列非常有用。

Q3：期权定价模型的定价方法

（1）Black—Scholes公式
（2）二项式定价方法
（3）风险中性定价方法
（4）鞅定价方法等

Q4：简述几个期权定价模型

上证50etf期权 T+0双向交易模式。
具体到底如何交易？
很多人的疑问是，看了很多介绍还是没有直观的感觉，不知道该具体该如何操作。说下案例【认购期权】：
比如目前50ETF价格是2.5元/份。你认为上证50指数在未来1个月内会上涨，于是选择购买一个月后到期的50ETF认购期权。假设买入合约单位为10000份、行权价格为2.5元、次月到期的50ETF认购期权一张。而当前期权的权利金为0.1元，需要花0.1×10000=1000元的权利金。
在合约到期后，有权利以2.5元的价格买入10000份50ETF。也有权利不买。
假如一个月后，50ETF涨至2.8元/份，那么你肯定是会行使该权利的，以2.5元的价格买入，并在后一交易日卖出，可以获利约(2.8-2.5)×10000=3000元，减去权利金1000元，可获得利润2000元。如果上证50涨的更多，当然就获利更多。
相反，如果1个月后50ETF下跌，只有2.3元/份，那么你可以放弃购买的权利，则亏损权利金1000元。也就是不论上证50跌到什么程度，最多只损失1000元。

Q5：期权定价模型的定价方法

（1）Black—Scholes公式
（2）二项式定价方法
（3）风险中性定价方法
（4）鞅定价方法等

Q6：美式期权和欧式期权的计算公式

难道没有题目么？
这两个怎么计算你想计算什么？ 问题详细点。

Q7：【求解】欧式看涨期权价格 计算题

对于第一问，用股票和无风险贷款来复制。借入B元的无风险利率的贷款，然后购买N单位的股票，使得一年后该组合的价值和期权的价值相等。于是得到方程组：
N*Sup - B*（1+r ） = 5 ； N*Sdown - B*（1+r ）= 0。其中Sup、Sdown为上升下降后的股票价格，r为无风险利率8%.于是可以解出N和B，然后N*S - B就是现在期权的价格，S为股票现价。这是根据一价定律，用一个资产组合来完全复制期权的未来现金流，那么现在该组合的价格就是期权的价格。
对于第二问，思路完全一样。只是看跌的时候，股票上涨了期权不行权，到期价值为0；股票下跌了期权行权，到期价值为5。也就是把上边的两个方程右边的数交换一下。
希望对你有所帮助。