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无收益美式看涨期权(无收益资产的美式看涨期权)

无收益美式看涨期权(无收益资产的美式看涨期权)

内容导航:
  • 在利率为正的前提下,提前了解一个美式看涨期权多头头寸(标的资产无红利支付)的最好方法是( )
  • 美式期权和欧式期权的计算公式
  • 考虑一个不付红利的股票的美式看涨期权?
  • 请回答什么是美式看涨期权?
  • 看涨期权有上限和下限吗
  • 在利率为正的前提下,提前了解一个美式看涨期权多头头寸(标的资产无红利支付)的最好方法是( )
  • 考虑一个不付红利的股票的美式看涨期权?
  • Q1:在利率为正的前提下,提前了解一个美式看涨期权多头头寸(标的资产无红利支付)的最好方法是( )

    答案选C
    知识点一、提前执行无红利美式看涨期权不合理。
    知识点二、建仓及期权头寸了结方式
    (一)建仓方向和头寸
    1、开仓买入 (多头),包括买入看涨期权和买入看跌期权。
    2、开仓卖出 (空头),包括卖出看涨期权和卖出看跌期权。
    (二)头寸了结。
    1、期权多头头寸的了结方式:对冲平仓;行权了结;持有合约至到期。
    (1) 对冲平仓:无论标的物变化趋势对买方是否有利,均可对冲了结
    有利:获利了结;不利:对冲,抵补权利金损失
    平仓时,权利金高低、市价指令还是限价指令,由交易者定,但是方向,必须与建仓相反,平仓期权必须与建仓同一期权(标的合约、到期月份、执行价格相同),如全部平仓,数量应相等
    (2) 行权了结:当看涨期权标的物市价高于执行价格、当看跌期权标的物市价低于执行价格,可以行权了结,看涨期权买方按执行价格买入标的物,持仓转为标的物多头,看跌期权买方按执行价格卖出标的物,持仓转为标的物空头
    (3) 持有合约至到期:买方可持有到期,如为实值期权,则交易所自动行权,除非买方提出不行权。如为虚值期权,作废,权利金消除
    2、期权空头头寸的了结方式:对冲平仓;接受买方行权;持有合约至到期。
    (1) 对冲平仓:同上
    (2) 行权了结:当买方提出行权,卖方必须履约。看涨期权卖方履约,按执行价格将标的资产卖给对手,其持仓转为标的物空头,看跌期权卖方履约,按执行价格将标的资产买入,其持仓转为标的物多头,
    (3) 持有合约至到期:实值期权,则交易所自动行权;虚值期权,卖方或全部权利金收入

    Q2:美式期权和欧式期权的计算公式

    难道没有题目么?
    这两个怎么计算你想计算什么? 问题详细点。

    Q3:考虑一个不付红利的股票的美式看涨期权?

    回答
    没有超职业危害因素的值是否需要张贴危害因素

    Q4:请回答什么是美式看涨期权?

    按期权买者的权利划分,期权可分为看涨期权(Call Option)和看跌期权(Put Option)。
    按期权买者执行期权的时限划分,期权可分为欧式期权和美式期权。
    认股权证(Warrants)是指附加在公司债务工具上的赋予持有者在某一天或某一期限内按事先规定的价格购买该公司一定数量股票的权利。
    股票看涨期权与认股权证是不同的,区别有: 1)认股权证是由发行债务工具和股票的公司开出的;而期权是由独立的期权卖者开出的。 2)认股权证通常是发行公司为改善其债务工具的条件而发行的,获得者无须交纳额外的费用;而期权则需购买才可获得。 3)有的认股权证是无期限的而期权都是有期限的。
    我国目前只有认股权证和认沽权证,而没有看涨期权和看跌期权。
    现在期货交易所已经在设计,估计明年就有了。

    Q5:看涨期权有上限和下限吗

    下限就是你付出的权利金,上限是标的可以涨得到的价格,理论上是没有的,当然实际你不可能无限上涨。

    Q6:在利率为正的前提下,提前了解一个美式看涨期权多头头寸(标的资产无红利支付)的最好方法是( )

    答案选C
    知识点一、提前执行无红利美式看涨期权不合理。
    知识点二、建仓及期权头寸了结方式
    (一)建仓方向和头寸
    1、开仓买入 (多头),包括买入看涨期权和买入看跌期权。
    2、开仓卖出 (空头),包括卖出看涨期权和卖出看跌期权。
    (二)头寸了结。
    1、期权多头头寸的了结方式:对冲平仓;行权了结;持有合约至到期。
    (1) 对冲平仓:无论标的物变化趋势对买方是否有利,均可对冲了结
    有利:获利了结;不利:对冲,抵补权利金损失
    平仓时,权利金高低、市价指令还是限价指令,由交易者定,但是方向,必须与建仓相反,平仓期权必须与建仓同一期权(标的合约、到期月份、执行价格相同),如全部平仓,数量应相等
    (2) 行权了结:当看涨期权标的物市价高于执行价格、当看跌期权标的物市价低于执行价格,可以行权了结,看涨期权买方按执行价格买入标的物,持仓转为标的物多头,看跌期权买方按执行价格卖出标的物,持仓转为标的物空头
    (3) 持有合约至到期:买方可持有到期,如为实值期权,则交易所自动行权,除非买方提出不行权。如为虚值期权,作废,权利金消除
    2、期权空头头寸的了结方式:对冲平仓;接受买方行权;持有合约至到期。
    (1) 对冲平仓:同上
    (2) 行权了结:当买方提出行权,卖方必须履约。看涨期权卖方履约,按执行价格将标的资产卖给对手,其持仓转为标的物空头,看跌期权卖方履约,按执行价格将标的资产买入,其持仓转为标的物多头,
    (3) 持有合约至到期:实值期权,则交易所自动行权;虚值期权,卖方或全部权利金收入

    Q7:考虑一个不付红利的股票的美式看涨期权?

    回答
    没有超职业危害因素的值是否需要张贴危害因素

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