保护看跌期权策略备保看涨期权(牛市看涨期权价差策略)
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Q1:抛补看涨期权策略中的"抛补"是什么意思?
抛补看涨期权,其实就是你认为一个股票会上涨,但是又害怕它下跌,所以,紧接着(补,这是买了股票以后的行为)卖出(抛,不是买入)该股票的看涨期权,呵呵,后面的不用解释了吧
Q2:关于看跌看涨期权的几个问题
需要支付
买方和买方都属于风险偏好
Q3:我国现在有保护性看涨看跌期权吗?
还没有。
Q4:为什么保护性看跌期权的的盈亏点为So+p?还有最大损失又是怎么推出来的???谢谢
一、买入看跌期权损益平衡点 如果投资者买入一张9月份到期的执行价格为27元、以万科股票作为标的、看跌的股票期权,缴纳权利金400元。 买入看跌期权损益平衡点的计算公式为: 损益平衡点=看跌期权的执行价格-缴付的 权利金/100 根据公式,该投资者的损益平衡点为: 23元=27元-400元/100
二、示例分析 根据看跌期权的实值条件:X>S0。当万科股票价格(S0)在到期日高于27元(X),不行使该期权。投资者的最大损失是缴付的权利金400元。当万科股票价格在到期日位于27元之下23元之上,由于是实值期权,投资者行权,产生部分亏损。比如: 在到期日,万科股票价格为26元,由于为实值期权,投资者行使合约,投资者的收益为(27元-26元)×100-400元=-300元。 当万科股票价格在到期日位于23元之下,投资者行使期权后,获得利润,且万科股票价格越低,获得的利润越大,有获得无限利润的机会。三、损益图 上述情况如图所示。
由以上分析可得,此种策略的潜在利润是无限的,潜在亏损有限。
Q5:标的,同时买进看涨及看跌期权会怎样
看期权价位了,价内期的话,基本上就是一个行权,一个报废了。
报废损失你的投入本金。行权获得相应价位买入的实际合约。
Q6:仔细解释卖出一个看涨期权和买入一个看跌期权的区别?
卖出看涨期权”一方得到权利金,承担无限风险(风险不可控制);
“买入看跌期权”一方支付权利金,但只承担有限的风险(如果价格上涨,不行权即可,损失的只是权利金)。
当年中航油新加坡公司的破产就是因为总经理陈久霖看空远期油价而卖出看涨期权,结果油价暴涨造成巨额亏损。如果他当初是买入看跌期权即可避免风险了,损失的只是支付的权利金而已。
但因为中航油管理制度的限制,造成他无法动用超额的资金来买入看跌期权(即使他认为油价会跌下来),所以他采取了相反的有风险的手法:卖出看涨期权,这样不但不需要支付任何费用,还能坐收一笔不菲的期权费,可是结果是油价暴涨,造成了公司破产。
Q7:卖出一个看涨期权与买入一个看跌期权的差别
差别啊 就是跌了 卖出看涨 你赚不到钱但也不亏 买入看跌呢 可以赚到钱
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