看涨期权多头损益平衡点（看跌期权的损益平衡点）

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什么是期权的损益平衡点？

试画出看涨期权多头方的损益图,并分析其操作原理

急求一道 期权损益平衡点的算法

什么是损益平衡点?

求解释 看涨期权 看跌期权的图

看跌期权的盈亏平衡点是协定价加期权费?

举例说明看涨期权的盈亏分布

Q1：什么是期权的损益平衡点？

期权的损益平衡点就是你在什么点位平仓才能不赔不赚.

Q2：试画出看涨期权多头方的损益图,并分析其操作原理

买入看涨期权，潜在收益是无限的，损失只限于支付的权利金，如图，望采纳~

Q3：急求一道 期权损益平衡点的算法

应该是1039点，因为这时看跌期权亏期权费10点，看涨期权盈期权费14点又亏执行4点，合计不盈不亏。

Q4：什么是损益平衡点?

损益平衡点，就是多头和空头的净损益相等时的股票价格，多头与空头净损益相等，说明两者的净损益都是0，体现的是零和博弈。购买1股该股票的看涨期权的损益平衡点=25+3=28(元)——这里是多头看涨期权的损益平衡点(令mx(市价-执行价，0)-=0，计算市价)，等于执行价+看涨期权价格=25+3购买1股该股票的看跌期权的损益平衡点=25-5=20(元)。——这里是多头看跌期权的损益平衡点(令mx(执行价-市价，0)-P=0.计算市价)，等于执行价-看跌期权价格=25-5

Q5：求解释 看涨期权 看跌期权的图

问问题应该问得详细一点。你是想问看涨期权和看跌期权是什么，抑或想问图上的英文是什么意思？
上图说的是看跌期权(put option)，履约价格(exercise price)定为85美元，所以当股价(share price)在85以下，越来越低的时候，期权的价值就越低——因为看跌期权的定义为：指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务（百度百科）。例如，当股价已经跌至80美元的时候，期权拥有者仍然可以以85美元的价格卖出。
下图说的是看涨期权(call option)，履约价格也是85美元。看涨期权的定义为：指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利，但不负担必须买入的义务（百度百科）。同理，当股价上升超过85的时候，期权拥有者仍可以以85美元买入，因此获利。所以期权的的价值为正。
上面的图形经过简化，仅仅为了表达期权的概念，实际图形并非如此。计算期权价格有专门的复杂公式。

Q6：看跌期权的盈亏平衡点是协定价加期权费?

看跌期权的损益平衡点=X-P，
也就是执行价格减期权费，
想做期权吗，我公司有这块业务，
望采纳~~~

Q7：举例说明看涨期权的盈亏分布

1、买入看涨期权：最大亏损即为期权费C,最大盈利无限，盈亏平衡点为行权价X加上期权费C.比如用20买入两个月后的IBM 行权价为X1的看涨期权1份。最大损失即为20，最大盈利无限，盈亏平衡点为X1+20。
2、卖出看涨期权：最大亏损无限，最大盈利即为收取的权力金P，盈亏平衡点为行权价X－期权费P,比如用20卖出1个月后的IBM行权价为X2的看涨期权1份。最大亏损无限，直到标的物跌为O亏损即止，最大盈利为收取权力金20，盈亏平衡点为X2－20.