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什么是cta私募基金排名(私募量化cta基金排名)

什么是cta私募基金排名(私募量化cta基金排名)

内容导航:
  • 什么是CTA基金
  • CTA是什么
  • 私募基金中的CTA策略(这里可以随便换)是什么意思,怎么查询到?
  • 2017年上半年CTA策略最佳私募公司 榜单揭晓?
  • 为什么CTA策略这么火
  • 私募基金收益分成比例是什么样的
  • 私募基金收益一般是多少,该怎么样预防风险?
  • Q1:什么是CTA基金

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    Q2:CTA是什么

    CTA全称是Commodity Trading Advisors,即"商品交易顾问",是由NFA(全国期货业协会)认定,并在CFTC(商品期货交易委员会)注册,并受监管的投资经理人。所有CTA都必须在CFTC和NFA登记注册成为其会员。CTA必须定期向CFTC报告账户,提供交易记录,进行信息披露;定期向NFA提交报告,进行信息披露。
    CTA注册学员通过NFA认可的机构的培训课程,在NFA认可的考试机构,参加并通过NFA规定的统一考试,考试合格者由现有CFTC及NFA会员担保在CFTC及NFA注册。在审核学员提供的资料,(包括指纹档案)及所在国认可的无犯罪记录证明等资料,经确认无误后,方能成功注册成为NFA会员,获得从业资格。
    在美国,CTA(Commodity Trading Advisors商品交易顾问)往往是高薪的代名词。CTA的年薪通常高达上百万美元,明星CTA的年薪可高达数千万美元。大家熟知的索罗斯和罗杰斯也都是美国期货业协会的会员。所有涉足期货和金融衍生品的基金经理也都在美国期货业协会注册。
    据机构投资者业内杂志《Alpha》报道,2005年收入最高的26位对冲基金经理人均年收入达3.63亿美元,其中国际金融大鳄索罗斯(George Soros)2005年是薪酬第三高的对冲基金经理,收入达8.4亿美元。
    基金或投资者个人支付给CTA的费用包括固定咨询费和业绩激励费两部分。固定咨询费以CTA所管理基金投资组合净值的0-3%计算。业绩激励费以CTA所管理的投资组合使得基金产生净增值的一定百分比来进行支付,一般在10%-30%之间。
    美国有非常成熟的期货投资基金。期货投资基金主要有公募(Public Funds)、私募(Private Pools)和个人管理期货账户(Individual Accounts)三个类型。公募期货投资基金类似于国内的开放式或封闭式基金,相对透明,但参与成本高,操作上也没有私募基金和个人管理账户灵活,投资回报率在三者中最低。私募往往采用有限合伙的形式,操作灵活,费用低,适合于高收入的个人或机构投资者,投资者人数和最低出资额都受到严格限制。投资者也可以直接选择一个CTA来管理他们的资金,开立个人管理期货账户。投资者直接将账户交由CTA管理,实际上相当于购买了CTA的交易技能,其好处在于免去公募和私募的管理费。
    不管以何种形式参与的期货投资基金,CTA都是交易计划的制定者和实盘操作者。

    Q3:私募基金中的CTA策略(这里可以随便换)是什么意思,怎么查询到?

    基金是基金公司集合投资人的资金,由银行托管,基金公司管理和运作,投资股票,债劵等金融证劵,收益共享,风险共担的投资方式。开放式基金依风险收益的高低,依次为股票,混合,保本,债劵,货币基金。买卖基金可带身份证和银行卡到银行柜台办理开通基金帐户,或网银,基金网;自己网上交易,申购下限1000---5000元,定投下限100---200元;申购费率0,8---2%网银优惠6折基金网4折,赎回费0,5%

    Q4:2017年上半年CTA策略最佳私募公司 榜单揭晓?

    大家可以去搜搜私募排排网,有资料的

    Q5:为什么CTA策略这么火

    为什么CTA策略突然火起来了?
    1.CTA不只是做商品,股指期货的CTA策略可以极低成本的转移到其他资产类别上。
    CTA叫做商品交易顾问(Commodity Trading Advisors)基金,以前这个策略只真多商品,但现在基本上覆盖了大部分资产的货市场和期权市场,比如说利率期货、债券期货、股指期货、外汇期货、基本金属期货、贵金属期货、能源期货以及农产品期货等几乎所有期货品种。所以CTA现在的定义其实应该被叫做管理期货(Managed Futures)。
    投资上有一句话叫做不熟不做,所以你看下上面除了股指期货外,其余的几乎都能做,所以有些CTA策略,机构投资者的技术积累和策略模型,只需要对成交量和数据重新拟合,稍微修改一些参数,基本上拿来就可以用,策略转换成本比较低。
    2.对于股票来说,这是个分散投资。
    最初是从做商品开始,因为传统上像股票、债券、现金这些都叫做基础资产,商品是属于非传统资产类投资,所以基于商品的策略也被叫做另类策略。所谓的另类策略,就是回报收益比与股市是不一样的,所以有利于分散投资。从美国的研究实证上来看,从1990年到2013年,标普500指数同CTA指数的相关性为-0.10左右,这表明CTA策略是独立于股市的,商品类资产与股票类资产可以形成互补。所以,在当下A股还未方向明确的时候,配置CTA基金就是分散投资。
    3.CTA可以做量化,风控比较容易理解,策略可以很有效。
    国内的资金近年偏重量化,因为容易回测,人为干预少,容易过渠道的风控。量化类的CTA基金是通过在基本面和技术分析中用数学和量化交易模型,并根据模型产生的买或卖的信号进行投资决策。目前这类策略虽然有容量限制,但是一般都可以做到年化15-20%,所以吸引力其实很大。
    因为是量化,所以交易系统一般都可以分为趋势交易策略和反趋势交易策略两种,具体用哪个,基金经理说了算。
    趋势交易就是用大量不同的指标寻找当前的市场趋势,然后建立头寸,等待趋势终结,周期可以日内或几周,周期的不同限制资金的使用量,但是趋势是否终结是仓位改变的唯一标准,所以,你会发现,在牛市中,趋势跟踪策略一点都不少赚,而且在牛市迅速转熊市的过程中,这类基金会非常快的掉头,反手做空,继续赚空头的钱,所以趋势策略在牛熊转换较快或者趋势转换明显的时候,优势非常大。不像一般的Alpha策略,不怕熊市,怕牛市,趋势类CTA在趋势明显时什么都不怕,牛吧。
    但这策略也有弱点,如果趋势不明显,市场涨涨跌跌,震来震去,那么这种趋势策略就会因为不断止损而亏损很大。而反趋势交易CTA基金策略这个时候就会盈利,这类策略通常运用价格和交易量等反转指标来发现趋势的转折信号,然后建立头寸。所以基金经理需要判断,到底用什么策略,没有一成不变的赚钱秘诀。
    总之,CTA策略在后股指期货时代(暂时的),是一个不错的资产配置选择,对于股票投资者来讲,分散投资,不但要分散资产,还要分散策略。

    Q6:私募基金收益分成比例是什么样的

    私募基金行业的投资收益比例一般是合伙企业按净投资收益的20%归执行事务合伙人所有,80%归有限合伙人人所有。
    但是不同公司不同的项目会略有不同,总的来说是要依据根据所投标的行业特点,按照标的项目退出时的收益基数来收取不同比例的业绩报酬。
    就我公司的医疗龙头独角兽项目来说,其报酬比例如下:
    (一)、收益投资在2倍以内(不包括2倍),合伙企业按照净投资收益的10%归执行事务所合伙人所有,90%归有限合伙人所有。
    (二)、投资收益在2-4倍,2倍以下部分按(一)条收取,2倍至4倍部分(包括2倍但不包括包括4倍),合伙企业按照净投资收益的80%归 有限合伙人所有,20%归执行事务合伙人所有。
    (三)、投资收益4倍以上,4倍以下部分按照(二)条收取,超出4倍部分(包括4倍),合伙企业按照净投资收益的70%归有限合伙人所有,30%归执行事务合伙人所有。
    例如投资X元,退出时总额为Y元,则对应收益如下:
    当Y<3X,投资收益=(Y-X)*90%
    当3X≦Y<5X,投资收益=2X*90%+(Y-3X)*80%
    当Y≧5X,投资收益=2X*90%+2X*80%+(Y-5X)*70%
    我公司专注于私募基金与股权投资领域,有问题欢迎垂询

    Q7:私募基金收益一般是多少,该怎么样预防风险?

    不同产品收益都不一样,有的几个点,有的肯能几十个点,还有的肯能翻倍,但是风险往往和收益是成正比的,所以选择私募产品前一定要调查清楚,现在好像有一款专门调查私募产品的APP叫“财查到”,你可以先查查要买的私募基金产品的具体情况,然后再决定是否要去买这个产品。

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