为什么平值期权的vega最大（平值期权是）

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什么是平值期权？

为什么平值期权的时间价值最大

请教为什么平值期权的gamma最大

假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，

期权为何具有时间价值？

其他条件不变，当期权处于以下哪种状态时，时间价值最大 A实值 B 虚值 C 平值 D深

平值期权的时间价值最大 是对还是错

Q1：什么是平值期权？

行权价接近标的证券现价的认购期权(delta≈0.5)，或行权价接近标的证券现价的认沽期权(delta≈-0.5)；
一般来说，平值期权时间价值最大，交易通常也最活跃，此时，期权向实值还是虚值转化，方向难以确定，转为实值则买方盈利，转为虚值则卖方盈利，故投机性最强，具有最大的时间价值。

Q2：为什么平值期权的时间价值最大

不是时间价值最大,所有统一到期日的平值实值期权的时间价值都是一样的,只不过平值期权的时间价值占比最大

Q3：请教为什么平值期权的gamma最大

不是时间价值最大，所有统一到期日的平值实值期权的时间价值都是一样的，只不过平值期权的时间价值占比最大

Q4：假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，

D 近月gamma很高 同时买入远月的会加大时间损耗

Q5：期权为何具有时间价值？

因为你时间越长，标的物变化的可能性越大

Q6：其他条件不变，当期权处于以下哪种状态时，时间价值最大 A实值 B 虚值 C 平值 D深

当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零；而当一种期权正好处于平值期权时，其时间价值却达到最大。
C平值

Q7：平值期权的时间价值最大 是对还是错

错的，远期的合约时间价值最大