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期权对冲网格(飞鹰式期权套利图形)

期权对冲网格(飞鹰式期权套利图形)

内容导航:
  • 期货期权卖方对冲平仓
  • 怎样进行上证50etf期权进行对冲交易
  • 期货交易员如何利用期权对冲
  • 期权怎么对冲交易?
  • 如何使用跨式及宽跨式期权套利指令
  • 盒式期权如何判断存在套利价值?蝶式呢?
  • 简单解释期货对冲和期权期货中的平仓
  • Q1:期货期权卖方对冲平仓

    如果期货期权卖方想通过对冲了结其在手的合约部分,就必须买入内容、数量和到期日相同的期权合约。
    不需要执行价格相同 执行价格也很难相同

    Q2:怎样进行上证50etf期权进行对冲交易

    计算出对冲的资金范围,一般是股票市场做多,然后在期权上做空。

    Q3:期货交易员如何利用期权对冲

    期权杠杆高,占用资金少。不但能达到对冲的效果,还有平抑收益曲线的作用。

    Q4:期权怎么对冲交易?

    假设购买一股股票,当前价格100,为规避股价下跌的风险,购买一个行权价为90的欧式看跌期权,期权价为5块,股票与看跌期权组成一个资产组合。假设期权到期日股价跌到80块,在没有购买期权之前,整个资产组合只有股票,所以亏损20元;再购买看跌期权之后,因为行权价是90,亏损10元,再加上期权费5元,整个资产组合亏损15元。对冲完毕。更为复杂的对冲如delta对冲、gamma对冲、vega对冲请参考教材。

    Q5:如何使用跨式及宽跨式期权套利指令

    期权看跌期权和看涨期权。看跌期权包括买入看跌期权和卖出看跌期权,看涨期权包括买入看涨期权和卖出看涨期权。其中买入看跌期权和买入看涨期权是分别对应做空和做多。投资应该尽量用这两种期权,因为亏损是有限,而盈利则可以很大。卖出看跌期权和卖出看涨期权对应的是做多和做空,对期权不太了解的投资尽量不要用这两种策略,因为盈利有限,最大只是权利金,而亏损则是非常大。期权还有多种组合套利,最常见的是跨式组合和宽跨式组合,这些需要自己去研究

    Q6:盒式期权如何判断存在套利价值?蝶式呢?

    盒式期权套利机会,同一个行权价根据要买入和卖出报两个价,并转换成标的的期货价格。然后对比不同的行权价报价扣除手续费加上一些滑点之后仍有利润就可以做。

    Q7:简单解释期货对冲和期权期货中的平仓

    期货上的对冲对冲是指客户买进(卖出)期货合约以后,在卖出(买进)一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同,方向相反,数量相同。
    期权是指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。 期权的履约有以下三种情况:
    1 、买卖双方都可以通过对冲的方式实施履约。
    2 、买方也可以将期权转换为期货合约的方式履约(在期权合约规定的敲定价格水平获得一个相应的期货部位)。
    3 、任何期权到期不用,自动失效。如果期权是虚值,期权买方就不会行使期权,直到到期任期权失效。这样,期权买方最多损失所交的权利金。

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