铁秃鹰期权策略怎么样(期权对冲策略)
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Q1:期权四种基本策略的风险收益结构图
希望能采纳 谢谢
Q2:常用的期权交易策略分析是什么?
认购期权(多和空)认沽期权(多和空)、备兑策略、保险策略、牛熊市价差策略、跨市策略、勒式策略、领口策略、蝶式策略
Q3:期权组合策略同远期和单一的期权策略相比,有何优点?有何缺点
1)外汇期货
利:1.一般来说无需初始投资费用,只需缴纳保证金;
2.在相同标的资产的情况下,可以达成很好的套保效果;
3.锁定未来价格风险。
弊:1.许多情况下不能找到规模、期限或者标的物匹配的合约;
2.一般情况下都会存在一定的基差风险。
2)外汇期权
利:1.在某些情况下可以达到高于市场基准的收益率(比如抛补期权策略);
2.潜在的收益是无限的。
弊:1.在价格发展趋势不利时会损失期权费;
2.有时候市场上不存在需要的欧式期权而不得不买入昂贵的美式期权。
以上的优缺点仅为部分,希望对楼主有所帮助。
Q4:期权交易策略你真的了解了吗
最基础期权交易策略为四种,买入认购,卖出认购,买入认沽,卖出认沽。 但这四种期权以不同数据,不同行权价,不同期限等来组合,组合出来的策略可以非常非常多。不过,不一定复杂的组合就管用,直正挣钱的策略组合包括的期权数量一般不超过4个。 按对市场预期不同,大体可以为分 牛市策略、熊市策略、中性策略、波动率策略等大类,还有与现货配合的期现策略,以及套利策略等。
Q5:期权交易的问题,买入看跌期权和卖出看跌期权双方的交易内容是什么?
你困惑的地方是实物期权与期货期权的区别。
实物期权交易标的是实物,比如股票、比如特定的商品,那么你说的——“价格低于行权价,多方执行期权,那发生的是什么具体的交易内容?空方的意思不就是,要是真跌了我来买,买的东西就是多方按高价卖给我的东西,按第二种情况多方赚钱了”——这个是对的
期货期权交易标的是期货合约。期货合约就存在卖空方(空头头寸)和买多方(多头头寸)——在多头行权后获得期货空头头寸——而空头头寸的意义其实跟上面一样,只是从实物变成了一份合同,看跌期权多头可以获得以执行价为成本的期货空头头寸(这个时候价格已经过去了,并高于当前的市场价格),然后将这个高于现价的期货空头头寸在低位平仓获利
看跌期权的空头要给多方一个期货空头头寸——注意,看跌期权的空头当初是以“卖空”的方式获得的这个期货空头头寸,但他要把这个空头头寸转给期权的行权方的时候是以“买入平仓”的方式了结手上的期货头寸的。——所以看跌期权的空方依然是跟你说的第二种情况里的第一种说法是一样的,看跌期权的卖方也是要“买入”
Q6:量化对冲策略有哪些
股指期货与个股对冲博取正阿尔法策略、商品期货与现货对冲策略、跨期对冲策略、跨市场对冲、跨品种对冲、统计套利、股票与期权对冲套利、可转债与正股对冲套利、期权跨式对冲套利、事件驱动型对冲套利、ETF与成分股对冲套利,国债期货与国债主力品种现货的套利对冲等等,以后随着中国金融产品的丰富,会有越来越多的包括利率、外汇产品在内的量化追踪套利模式。
Q7:期权四种基本策略的风险收益结构图
希望能采纳 谢谢
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