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期权希腊值的计算(期权收益计算)

期权希腊值的计算(期权收益计算)

内容导航:
  • 关于期权的计算题!
  • 什么是期权风险度量中的希腊值
  • 如何计算障碍期权的希腊值
  • 如何读懂商品期权的希腊值
  • 看涨期权和看跌期权的计算
  • 美式期权和欧式期权的计算公式分别是什么?
  • 一道关于看涨期权的计算题
  • Q1:关于期权的计算题!

    上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5
    下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40
    股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5
    股价下行时期权到期日价值Cd=0
    套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556
    期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01

    Q2:什么是期权风险度量中的希腊值

    有五个,分别是:Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho。具体含义可自行百度

    Q3:如何计算障碍期权的希腊值

    要是110:赚了期权费,股票每股亏6美元,价格下跌买进的期权的人不会执行,。。。。。。。要是140:赚了期权费。股票每股赚26美元,别人执行期权的价格就是每股是120美元,市价是140.相当于你每股亏20美元。

    Q4:如何读懂商品期权的希腊值

    股票期权就是指一个公司授予其员工在一定的期限内(如10年),按照固定的期权价格购买一定份额的公司股票的权利。行使期权时,享有期权的员工只需支付期权价格,而不管当日股票的交易价是多少,就可得到期权项下的股票。期权价格和当日交易价之间的差额就是该员工的获利。如果该员工行使期权时,想立即兑现获利,则可直接卖出其期权项下的股票,得到其间的现金差额,而不必非有一个持有股票的过程。究其本质,股票期权就是一种受益权,即享受期权项下的股票因价格上涨而带来的利益的权利。

    Q5:看涨期权和看跌期权的计算

    买入两份期权成本是5元,价格再zhidao8-12元之间不会行权,加上成本,价格再3-17元之间该期权组合没有收益。
    所以15块时,股票赚5块,看跌期权不行权,看涨期权行权赚3元,成本5元,收益是5+3-5=3元
    12元时,股票赚2块,看涨期权可行版权可不行权,看跌期权不行权,收益2-5=-3元
    下跌权到5元时,股票亏5元,看跌期权赚3元,加上成本,收益是-5-5+3=-7元。
    你说做这个组合的人脑子是不是坏掉了……

    Q6:美式期权和欧式期权的计算公式分别是什么?

    你所说的参数delta gamma是BS期权定价模型里面的吧。
    BS模型本身是针对欧式期权的。对于美式期权要根据具体情况计算
    1对于无收益资产的期权而言
    同时可以适用于美式看涨期权,因为在无收益情况下,美式看涨期权提前执行是不可取的,它的期权执行日也就是到期日,所以BS适用美式看涨期权;
    对于美式看跌,由于可以提前执行,故不适合;
    2.对于有收益资产的期权而言
    只需改变收益现值(即变为标的证券减去收益折现),BS也适用于欧式看跌期权和看涨期权;
    在标的存在收益时,美式看涨和看跌期权存在执行的可能性,因此BS不适用;

    Q7:一道关于看涨期权的计算题

    (1)两种选择,行使期权、什么也不做
    行使期权收益为:(行权时股票价格-30-3)×10000
    什么也不做损失为:3×10000=30000
    (2)两种选择,行使期权、什么也不做
    行使期权收益为:(30-行权时股票价格-3)×10000
    什么也不做损失为:3×10000=30000

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