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看涨期权计算原理(看涨期权公式)

看涨期权计算原理(看涨期权公式)

内容导航:
  • 关于看涨和看跌期权的计算
  • 一道关于看涨期权的计算题
  • 有关看涨期权的计算
  • 看涨期权和看跌期权的计算
  • 期权利润如何计算
  • 求计算看涨期权的内在价值和时间价值。
  • 一道关于看涨期权的计算题
  • Q1:关于看涨和看跌期权的计算

    都不给悬赏分还叫巨谢?呵呵呵呵呵。
    行情上涨到15元时:
    股票赚了15-10=5元(除去手续费等);看涨期权赚了15-12-2=1元;看跌期权选择不执行,则只损失期权费3元。合计赚了3元。
    行情为12元时:
    股票赚了12-10=2元(除去手续费等);看涨期权只损失期权费2元;看跌期权选择不执行,则只损失期权费3元。合计损失3元。

    Q2:一道关于看涨期权的计算题

    (1)两种选择,行使期权、什么也不做
    行使期权收益为:(行权时股票价格-30-3)×10000
    什么也不做损失为:3×10000=30000
    (2)两种选择,行使期权、什么也不做
    行使期权收益为:(30-行权时股票价格-3)×10000
    什么也不做损失为:3×10000=30000

    Q3:有关看涨期权的计算

    通过单步二叉树进行计算,结果为4.395元。
    假设市场中没有套利机会,我们构造一个股票和期权的组合,使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性。而由于这个组合没有任何的风险,所以其收益率等于无风险利率。这样我们得出构造这一交易组合的成本,并因此得到期权价格。因为组合中的股票和期权3个月后的价格只有两种不同的可能性,因此我们总是可以构造出无风险证券组合。

    设有X单位的股票和1个单位的Call。股票价格由50变为60的时候,股票价值为60X,Call价值为8(60-52);股票价格由50变为40的时候,股票价值40X,Call价值为0。如果组合在以上两个可能性下价值相等,则该组合不具有任何风险,即
    60X - 8 = 40X
    X = 0.4
    组合为:Long0.4份股票;Short1份期权
    3个月后组合价值为60*0.4- 8 = 16元,以10%的无风险利率贴现3个月至今天,组合贴现值为15.605元。
    计Call价格为c,三个月前组合价值为50*0.4- c = 15.605
    c = 4.395

    Q4:看涨期权和看跌期权的计算

    买入两份期权成本是5元,价格再8-12元之间不会行权,加上成本,价格再3-17元之间该期权组合没有收益。
    所以15块时,股票赚5块,看跌期权不行权,看涨期权行权赚3元,成本5元,收益是5+3-5=3元
    12元时,股票赚2块,看涨期权可行权可不行权,看跌期权不行权,收益2-5=-3元
    下跌到5元时,股票亏5元,看跌期权赚3元,加上成本,收益是-5-5+3=-7元。
    你说做这个组合的人脑子是不是坏掉了……

    Q5:期权利润如何计算

    (当前时点价格 - 初始价格) / 初始价格

    Q6:求计算看涨期权的内在价值和时间价值。

    还是100股,不过执行价格为19元,应该是这样

    Q7:一道关于看涨期权的计算题

    (1)两种选择,行使期权、什么也不做
    行使期权收益为:(行权时股票价格-30-3)×10000
    什么也不做损失为:3×10000=30000
    (2)两种选择,行使期权、什么也不做
    行使期权收益为:(30-行权时股票价格-3)×10000
    什么也不做损失为:3×10000=30000

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