二项式期权（二项期权定价模型）

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怎样理解二项期权定价模型

期权定价模型的二项式模型

二项式期权定价模型是什么意思啊？

二项式期权定价模式指什么？

关于期权和原始股权，期权价值的计算问题

看涨期权的理论价值为（）元。（根据Black-Scholes公式计算）

二叉树期权定价模型的介绍

Q1：怎样理解二项期权定价模型

Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受。在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree)。 二项期权定价模型由约翰·考克斯(John Carrington Cox)、斯蒂芬·罗斯(Stephen A. Ross)、马克·鲁宾斯坦(Mark Rubinstein)和威廉·夏普(William F. Sharpe)等人提出的一种期权定价模型，主要用于计算美式期权的价值。 二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者

Q2：期权定价模型的二项式模型

二项式模型的假设主要有：
1、不支付股票红利。
2、交易成本与税收为零。
3、投资者可以以无风险利率拆入或拆出资金。
4、市场无风险利率为常数。
5、股票的波动率为常数。
假设在任何一个给定时间，金融资产的价格以事先规定的比例上升或下降。如果资产价格在时间t的价格为S，它可能在时间t+△t上升至uS或下降至dS。假定对应资产价格上升至uS，期权价格也上升至Cu，如果对应资产价格下降至dS，期权价格也降至Cd。当金融资产只可能达到这两种价格时，这一顺序称为二项程序。

Q3：二项式期权定价模型是什么意思啊？

同学你好，很高兴为您解答！

二项式期权定价模型是在此期权定价模型中，对于标的资产前一时期所能具有的每一个值，在后一时期只能有两个可能的离散值。

取得CMA认证能帮助持证者职业发展，保持高水准的职业道德要求，站在财务战略咨询师的角度进行企业分析决策，推动企业业绩发展，并在企业战略决策过程中担任重要的角色。

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高顿祝您生活愉快！

Q4：二项式期权定价模式指什么？

同学你好，很高兴为您解答！

二项式期权定价模式在中国的CMA管理会计中指的是在此期权定价模式中，标底资产前一时期所能具有的每一个值，在后一时期只能有两个可能离散值。

希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

Q5：关于期权和原始股权，期权价值的计算问题

首先，问题描述上看，不是很清楚，缺少期权合约单位和行权价两个确定条件，分别是1000和10美元吗？还有无法末知上市后的股价，所以没办法计算期权准确价值。
其次，以原始股权为晃子的骗局太多，请注意提防。很多所谓的原始股公司，就个壳，没可能上市，就是骗钱工具。就算正规企业，成功上市可能性也很小，能上市的企业是少数，你那5000元钱变废纸可能性是99.99%

Q6：看涨期权的理论价值为（）元。（根据Black-Scholes公式计算）

B

Q7：二叉树期权定价模型的介绍

Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点， 但是它的推导过程难以为人们所接受。在1979年， 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型， 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree)。 二项期权定价模型由考克斯（J.C.Cox）、罗斯（S.A.Ross）、鲁宾斯坦（M.Rubinstein）和夏普（Sharpe）等人提出的一种期权定价模型，主要用于计算美式期权的价值。其优点在于比较直观简单，不需要太多数学知识就可以加以应用。