卖出期权保证金怎么计算（看空期权怎么获利）

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怎样计算股票期权的保证金

期权维持保证金如何计算？

各交易所期权保证金计算

50ETF期权卖方保证金是多少钱？怎么收取？

关于看跌期权的问题，看跌期权如何获利？

“期权”的保证金为多少

买入看跌期权怎么盈利

Q1：怎样计算股票期权的保证金

股票没有保证金。

Q2：期权维持保证金如何计算？

合约标的为交易型开放式指数基金的，每张合约的维持保证金收取比例为：
1、认购期权义务仓维持保证金：{结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×标的收盘价）}×合约单位×（1+20%）
2、认沽期权义务仓维持保证金：Min{结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价}×合约单位×（1+20%）其中认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0）认沽期权虚值=max（合约标的收盘价-行权价，0）注意：临近行权日（包括行权日），保证金收取比例将会提高。

Q3：各交易所期权保证金计算

内容来自用户:syzhang2066

沪深300股指期权仿真交易合约表
合约标的｜沪深300指数｜
合约乘数｜每点100元人民币｜
合约类型 ｜看涨期权、看跌期权｜
报价单位　｜点｜
最小变动价位｜0.1点｜
每日价格最大波动限制｜上一交易日沪深300指数收盘价的±10%｜
合约月份｜当月、下2个月及随后2个季月｜
行权价格间距｜当月与下2个月合约｜季月合约｜
50点｜100点｜
｜行权方式｜欧式｜
交易时间｜9:15-11:30，13:00-15:15｜
最后交易日交易时间｜9:15-11:30，13:00-15:00｜
最后交易日｜合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延。｜
到期日｜同最后交易日｜
交割方式｜现金交割｜
交易代码｜IO｜
上市交易所｜中国金融期货交易所｜
股指期权仿真交易实行保证金制度。股指期权合约买方无需交纳交易保证金。股指期权卖方交易保证金计算公式如下：
每手看涨期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数－虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）
每手看跌期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数－价，

Q4：50ETF期权卖方保证金是多少钱？怎么收取？

你好，卖方保证金怎么计算？
公式分为“认购期权义务仓开仓保证金”及“认沽期权义务仓开仓保证金”两种。
认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价)]×合约单位
认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，行权价格]×合约单位
这个公式主要是给大家做一个参考的，一般来说，实际交易的过程中，期权平台会给大家直接算出需要缴纳的保证金费用，因此大家不用担心保证金计算方法的问题。
卖方保证金一般收取多少？
目前期权卖方的保证金费用一张在2000元以上，根据每张合约的价格会有所增长，高价值的合约甚至会在5000元左右，具体需要根据上方公式来进行换算。
总体来说，在期权交易过程中做卖方是比买方交易多出一个保证金的费用。同时，交易风险也会比买方更低。所以在50ETF期权中，做卖方的投资者要比做买方的多，当然，也不能只做卖方而不去做买方，毕竟想要博取大利润，还是得通过做买方才能实现的。为什么呢？大家可以参考这句话“买方收益无限，风险有限；卖方收益有限；风险无限”，当然这也只是理论上的。

Q5：关于看跌期权的问题，看跌期权如何获利？

即使将来股票下跌，投资者还是要先买入股票才能再以约定价格卖出这份股票呀？。。。

这句话是你自己说的哦。你再想深入一步就自己解决问题了。

比如你有权在将来以20元卖出某股票，而后来股票下跌到了5元。你先以5元买入再以20卖出……就赚钱了。

Q6：“期权”的保证金为多少

计算机交易需要在当地授权交易机构开户
在期权交易中，买方向卖方支付一笔权利金，买方获得了权利但没有义务，因此除权利金外，买方不需要交纳保证金。对卖方来说，获得了买方的权利金，只有义务没有权利，因此，需要交纳保证金，保证在买方执行期权的时候，履行期权合约。
卖方期权保证金按传统方式计算，公式为：
每一张卖空期权保证金为下列两者较大者：
●权利金＋期货合约的保证金－期权虚值额的1/2(实值和平值为零)；
●权利金＋期货合约保证金的1/2。
以下内容您不必过多深究。
保证金计算公式的几点说明：
1、卖方收取买方的权利金，在期权到期前，即义务没有结束前，需要作为卖方保证金的一部分存入交易所。
2、实值期权执行后，卖方期权合约将转化为期货合约。因此，期权保证金公式中包含了期货合约保证金的部分。
3、虚值期权执行的可能性小，按照国际惯例，收取的保证金中减去期权虚值额的1/2。但是，对于深度虚值期权来说，减去期权虚值额的1/2，可能导致保证金计算结果为负(或零)，因此，在这种情况下，一般是收取相当于期货合约保证金一半的资金。
【例1】一投资者3月5日卖出一手9月小麦看跌期权，执行价格为1000元/吨，权利金为20元/吨，上一日期货结算价格为1020元/吨，若期货保证金按5%收取，则卖方开仓需要资金为下面计算的最大值。
20 权利金
＋ 51 期货保证金(＝1020×5％)
－ 10 期权虚值额的1/2(＝1020-1000/2)
61
20 权利金
＋ 25.5 期货保证金的1/2(＝51/2)
45.5
则所需的开仓资金为61元/吨。
【例2】若当日期货结算价为1030元/吨，权利金结算价降低到15元/吨，则当日保证金为两者的最大值。
15 权利金
＋ 51.5 期货保证金(＝1030×5％)
－ 15 期权虚值额的1/2(＝(1030-1000)/2)
51.5
15 权利金
＋ 25.75 期货保证金的1/2
40.75
即，当日结算时的保证金为51.5元/吨。
【例3】若3月6日期货结算价格下跌到1010元/吨，权利金上涨到18元/吨，则重新计算保证金：
18 权利金
＋ 50.5 期货保证金(＝1010×5％)
－ 5 期权虚值额的1/2(＝1010-1000/2)
63.5
18 权利金
＋ 25.25 期货保证金的1/2(＝50.5/2)
43.25
因此，当日所需的保证金为63.5元/吨，则需追加保证金12元/吨。
在上面的举例中，保证金的第一种计算方法都比第二种得出的结果大。那么，什么情况下，保证金会是第二种方法的结果呢？只有在卖出的期权虚值很大时才会使用。
【例4】假若例一中的投机者3月5日卖出的是一手9月份小麦执行价格为920元/吨的看跌期权，权利金是8元/吨，那么保证金为：
8 权利金
＋ 51 期货保证金(＝1020×5％)
－ 50 期权虚值额的1/2(＝1020-920/2)
9
8 权利金
＋ 25.5 期货保证金的1/2(＝51/2)
33.5
因此，所需的初始保证金为33.5元/吨。

Q7：买入看跌期权怎么盈利

如果期权到期日的价格低于“行权价-点差（执行买入看跌期权所要支付的点差既权利金）”那么你就盈利了
如果是等于的话，那就不亏不赚
如果高于的话，就会亏损，不过最大亏损仅为权利金部分