计算期权价格一年按多少天60天(知天金融期权)
内容导航:
Q1:关于期权时间价值的计算
这是美国的交易报价方式,不同的品种其报价方式是不同的,在整数以后的报价方式是采用分数几分之一的方式进行报价的,但一般在行情报价中整数后面的那部分只报分子不报分母的,原因是分母是默认的(在交易规则中早已列明)。
Q2:关于期权费的计算问题
你买的什么就按什么来算。
Q3:关于期权价格的计算,急!!!!会的大神帮帮忙。
看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://zhidao.baidu.com/question/1957740088018647380.html?oldq=1
Q4:期权价格计算
我敢肯定的说,这个题目不完整,没有说合约单位是多少,所以没办法得到确定的答案。 假设按国内豆粕等商品期权每张合约10吨为单位,那么求出答案为3560元/吨。如果结果为3700元/吨,反推合约单位应为每张合约3吨。 感觉上不大可能,问题主人,再看看,补充下问题吧,然后大家再一起讨论下。
Q5:期权费与期权价值的区别
期权交易与期货交易的区别在于:其一,期权交易的双方,在签约或成交时,期权购买者须向期权出售者交付购买期权费,如每股2元或3元,而期货交易的双方在签约成交时,不发生任何经济关系。其二,期权交易协议本身属于现货交易,期权的买卖与期权费用的支付是同时进行的。(与现货交在交易稍有不同的是现货交易在交割后交易仍未了结,股票的买进或卖出则在未来协义规定在交割后,交易仍未了结,股票的买进或卖出则在未来的协议规定的有效期内实现。)而期货交易的交割是在约定交割期进行的。其三,期权交易在交割之后,交易双方的法律关系并未立即解除,因为权虽已转让,但期权的实现是未来的,须以协议有效期满时,其双方法律关系才告结束,而期货交易在交割后,交易双方法律关系即告解除。其四,期权交易在交割期内,期权的购买者不承担任何义务,其根据股价变化情况,决定是否执行协议,如情况变化不利,则可放弃对期权的要求,对协议持有人的义务只由期权出售者承担,而期货交易的双方在协议有效期内,双方都为对方承担义务。其五,期权交易的协议持有人可将协议转让出售,无论转让多少次,在有效期内,协议的最后持有人都有权要求期权的出售者执行协议,而期货交易的协议双方都无权转让。其六,投资期权最大的风险与股价波动成正比,股价波动越大,风险亦越大。
希望采纳
Q6:期权费和执行价格有什么区别
这完全是两个概念。
一、期权费
期权费是你作为买方时,买入一张看涨或看跌期权,需要支付一定的成本。然后你才有买入或卖出标的资产的权利。
也就是说,为了得到这个权利,你需要付出期权费。
二、执行价格
执行价格是指你已经花了期权费得到一份期权了,然后你想行使这份期权代表的权利,则是以执行价格买入或卖出标的资产。
三、举个栗子
你花了1元钱买入一张KFC的优惠券,上面写着A套餐的价格是30元,有效期是10.1之前。
那么:
①1元钱便是期权费,为获得这张优惠券而付出的成本
②30元便是执行价格。你到KFC店拿出这张优惠券(即行权),店家就必须得30元卖给你A套餐。假设现在店面价是35元,那你等于就是便宜了5元钱获得这份套餐,不算你的交易成本(即1元期权费)。
这里的KFC券等同于一份看涨期权了。
四、期货期权
对于期货期权,你行使权利就代表你可以以执行价格买入或卖出期货合约,即建立多仓或空仓,执行价格即是你的建仓成本。
Q7:期权费怎么计算,和利率什么关系
无风险利率越高,看涨期权的价值越高;
无风险利润越高,看跌期权的价值越低。
假设股票的价格不变,高利率会导致执行价格现值降低,从而增加看涨期权的价值;看跌期权正好相反。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-2-12944-0.html