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看跌期权熊市价差组合(牛市价差期权策略)

看跌期权熊市价差组合(牛市价差期权策略)

内容导航:
  • 关于看涨期权和看跌期权的小小问题!急求高人!!
  • 熊市看涨价差期权和熊市看跌价差期权是什么意思,求一个白话文的解释,谢谢大家,最好详细一点,不要网上
  • 熊市认沽期权价差策略
  • 什么叫铁鹰式期权组合,蝶式价差期权?
  • 垂直价差的策略
  • 以看跌期权构建蝶式价差交易,其损益图和损益值该如何?
  • 如何理解牛市看涨期权价差
  • Q1:关于看涨期权和看跌期权的小小问题!急求高人!!

    买入看跌期权啊。

    Q2:熊市看涨价差期权和熊市看跌价差期权是什么意思,求一个白话文的解释,谢谢大家,最好详细一点,不要网上

    要看懂这句话首先要明白期权的意思。就打个比方来解释期权,通俗易懂:
    比方说某只股票当日10元/股,某人看好这只股票,认为5天后能涨到12元/股,于是该人在当日出资与交易机构达成协议,约定5天后依旧以10元/股买入该股。这份协议达成一种5天后能行使的交易权利,即期权。
    5天后,如果股价真的上涨了,那么该人行使权利,即仍可以以10元买入,这样该人可以获利,交易机构损失。如果股价反而跌了,那么该人可以选择放弃行权,但是选择放弃行权5天前的出资就将损失,机构获利。
    反之看跌期权意义也是一样。
    具体跟熊市还是牛市关系不大。无非熊市易出现看跌期权,牛市多看涨期权而已。
    希望这么解释你可以明白。

    Q3:熊市认沽期权价差策略

    指买入行权价较高的认沽期权,同时卖出同一品种、相同到期日的行权价较低的认沽期权

    Q4:什么叫铁鹰式期权组合,蝶式价差期权?

    推荐看一下参考资料
    内有对Butterfly Spreads类型期权解释和分析.

    Q5:垂直价差的策略

    垂直价差有牛市价差(bull spread)和熊市价差(bear spread)两种基本策略。
    牛市价差适用于投资者对市场行情温和看涨的场合,而熊市价差则适用于投资者对市场行情温和看跌的场合。无论是牛市价差,还是熊市价差,投资者都既可用看涨期权来操作,也可用看跌期权来操作。
    因此,基本的垂直价差可分为四种具体的策略:即“牛市看涨期权价差”(bull call spread)、“牛市看跌期权价差”(bull put spread)、“熊市看涨期权价差”(bear call spread)和“熊市看跌期权价差”(bear put spread)。

    Q6:以看跌期权构建蝶式价差交易,其损益图和损益值该如何?

    以看跌期权构建的蝶式价差交易有两种1、买入看跌期权蝶式套利,即各买入一个较低和较高执行价格的看跌期权,同时卖出两个中间执行价格的看跌期权。这种套利模式适用于认为价格将不会较大波动的情况下,最大的收益为:居中执行价格-低执行价格-净权利金;最大损失为净权利金。损益图如下:(图形来自期货从业考试教材实例)2、卖出看跌期权蝶式套利,即各卖出一个较低和较高执行价格的看跌期权,同时买入两个中间执行价格的看跌期权。这种套利模式适用于认为价格将大幅波动的情况下,最大的收益为:净权利金;最大损失为居中执行价格-低执行价格-净权利金。可见,卖出看跌期权蝶式套利与买入看跌期权蝶式套利刚好相反,因此在损益图上,只需将上图调一个个即可。

    Q7:如何理解牛市看涨期权价差

    涨期权而言,协定价格较低,则期权费较高;
    反之,协定价格较高,则期权费较低。

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