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牛市套利熊市套利(牛市套利和熊市套利的区别)

牛市套利熊市套利(牛市套利和熊市套利的区别)

内容导航:
  • 认为期货价差偏高,应采用熊市套利还是牛市套利?
  • 何为牛市套利,熊市套利及蝶式套利
  • 1.在正向市场下的卖出套利,是牛市套利还是熊市套利?当价差变大时,会出现盈利
  • 正向市场牛市套利,正向市场熊市套利解释
  • 正向市场牛市套利,正向市场熊市套利解释
  • 什么叫套利,套利一般可以分为那些种类
  • 分析价差对牛市套利和熊市套利结果的影响?
  • Q1:认为期货价差偏高,应采用熊市套利还是牛市套利?

    楼上是对的 因为你相信的是价差在将来会缩小 所以用卖高买低的方式 因为你没有说明是正向市场还是反向市场 所以不能说是用熊市还是牛市套利

    Q2:何为牛市套利,熊市套利及蝶式套利

    碟式套利很少听到
    牛市,是长线看涨的,自然远月的更贵

    Q3:1.在正向市场下的卖出套利,是牛市套利还是熊市套利?当价差变大时,会出现盈利

    证券市场现在卖这趟累,是牛市套利有啊,会出现盈利单差价很大的时候

    Q4:正向市场牛市套利,正向市场熊市套利解释

    正向市场就是期货价高于当时的现货价或远期合约价格高于近期合约价格。
    牛市套利其实就是买入近期合约同时卖出远期期货合约,依靠基差缩小来获利;
    熊市套利就是卖出近期期货合约同时买入远期合约,依靠基差的扩大来获利。
    正向市场的牛市套利其实属于卖出套利,而正向市场熊市套利属于买入套利。
    就是这样。

    Q5:正向市场牛市套利,正向市场熊市套利解释

    正向市场就是期货价高于当时的现货价或远期合约价格高于近期合约价格。
    牛市套利其实就是买入近期合约同时卖出远期期货合约,依靠基差缩小来获利;
    熊市套利就是卖出近期期货合约同时买入远期合约,依靠基差的扩大来获利。
    正向市场的牛市套利其实属于卖出套利,而正向市场熊市套利属于买入套利。
    就是这样。

    Q6:什么叫套利,套利一般可以分为那些种类

    套利:指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是便宜的合约,同时卖出那些高价的合约,从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时,交易者注意的是合约之间的相互价格关系,而不是绝对价格水平。 套利一般可分为三类:跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时,交易所买入近期交割月份的金属合约,同时卖出远期交割月份的金属合约,希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度;而熊市套利则相反,即卖出近期交割月份合约,买入远期交割月份合约,并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时,由于区域间的地理差别,各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易,每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况,这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时,交易者可以在买入LME铜合约的同时,卖出SHFE的铜合约,待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利,反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素,如运费、关税、汇率等。 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。 一个简单的例子就是,以较低的利率借入资金,同时以较高的利率贷出资金,假定没有违约风险,此项行为就是套利。这里最重要的是时间的同一性和收益为正的确定性。 在现实中,通常会存在一定的时间先后顺序,也可能是以很小的概率出现亏损,但仍被称作套利,主要是从广义上而言。 通俗的说,套利就是在同一时间进行低买高卖的操作! 目前证券市场中,比较获得大家认同的套利包括ETF套利,搬券套利,转债套利、权证套利等。(以上是本文的全部内容)

    Q7:分析价差对牛市套利和熊市套利结果的影响?

    理论上买入近期合约、卖出远期合约称之为牛市套利;卖出近期合约、买入远期合约称之为熊市套利。分析价差如果是认为将来会扩大或是缩小,那么要做的是买入套利或卖出套利。而买入套利不等同于牛市套利也不等同于熊市套利,卖出套利亦然。
    牛市套利和熊市套利的定义,是以分析未来的行情是牛市还是熊市为主决定的,并不是主要通过价差,因为牛市中近期合约的上涨速度会比远期合约的上涨速度快,远期合约的下跌速度会比近期合约快;熊市中则相反。
    实践就不用说了,国内还没有推出套利的交易指令。

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