股票贝塔值为1（股票贝塔值计算公式）

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股票的风险低于市场风险，说明该股票的贝塔值是大于1还是小于1？

股票的β值是什么意思

股市中贝塔值是什么？

如果股票的贝塔值低于1，表达什么？

贝塔值β的计算

股票的贝塔值怎么看？

什么是高beta的股票？高beta是什么意思？

Q1：股票的风险低于市场风险，说明该股票的贝塔值是大于1还是小于1？

同学你好，很高兴为您解答！

贝塔，β 值   Beta

比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。如果股票的贝塔值低于1，即认为该股票的风险低于总体市场风险。如果股票的贝塔值大于1，则认为该股票的风险高于市场风险。

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Q2：股票的β值是什么意思

贝塔系数 β 是指个股受大盘的影响程度，用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。 举个例子：如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%。
通常认为，乃值越高的股票其波动性也即风险一收益就高于市场的平均水平。根据CAPM模型，投资于高β值的股票，由于承担较高的风险应能获得较高的收益。现实应用中，当经济增长加快，公司预期收益提高时，一般选择具有高β值的股票，目标是获得高于市场平均水平的收益，反之当经济趋于衰退时则应投资于低β值股票，从而可以减少投资损失。该策略基于现代投资组合理论中风险和收益相匹配的原则，这与前面所述的安全边际的价值投资策略存在着根本上的矛盾，前者认为，在现实中，高风险并不一定意味着高收益。

Q3：股市中贝塔值是什么？

善诱”

Q4：如果股票的贝塔值低于1，表达什么？

同学你好，很高兴为您解答！

贝塔值

比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。如果股票的贝塔值低于1，即认为该股票的风险低于总体市场风险。如果股票的贝塔值大于1，则认为该股票的风险高于市场风险。

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Q5：贝塔值β的计算

计算beta总体来说有2个方法。一个是回归分析，一个是CAPM（资本资产计价模型）. 不知道你为什么要这几天的beta, 并且其中还有个周末，你所说的只包括4个交易日而已，24，25，28，29，只用4天来计算beta值完全没有意义，还不如用其他指标来衡量风险。
CAPM显然不能用，因为没有相关数据，并且周期太短
并且beta 一般不是计算出来的，而是用regression analysis(回归分析）得出来的。用你给出的数据来计算的话，beta=-0.48, 而r-square=0.225(说明两者关系很微弱，不能信赖这个beta).
HXDP SHA Date Change % HX Change % SHA
8.338 2843 23 -2.46% 0.35%
8.133 2853 24 0.09% -0.53%
8.14 2838 25 -0.85% -2.64%
8.071 2763 28 -2.64% -0.33%
7.858 2754 29
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.474469759
R Square 0.225121553
Adjusted R Square -0.162317671
Standard Error 0.014129203
Observations 4
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 0.000115998 0.000115998 0.581049979 0.525530241
Residual 2 0.000399269 0.000199634
Total 3 0.000515266
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept -0.018424164 0.00862822 -2.135337781 0.166269531 -0.055548397 0.01870007 -0.055548397 0.01870007
X Variable 1 -0.480632148 0.630530459 -0.762266344 0.525530241 -3.19358575 2.232321455 -3.19358575 2.232321455

Q6：股票的贝塔值怎么看？

股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度：β值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化；β值为1．8时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现1．8％的变动；β值为值0．5时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现0．5％的变动。行情上涨时，一般选取β值偏高的投资组合；行情下跌时，一般选取β值偏低的投资组合，这样才能取得最佳收益.

Q7：什么是高beta的股票？高beta是什么意思？

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 9% 。
贝塔系数（Beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念，是一个在＋1至-1之间的数值，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
Beta的一般用途
一般的说，Beta的用途有以下几个：
1）计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；
2）计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；
3）计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；
4）确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。
对Beta第四种用途的讨论将是本文的重点。
组合Beta ，Beta系数有一个非常好的线性性质，即，资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。
5） 贝塔系数在证券市场上的应用
贝塔系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额 外收益，特别适合作波段操作使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。
为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。
贝塔系数是反映单个证券或证券组合相对于证券市场系统风险变动程度的一个重要指标。通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况.通常贝塔系数是用历史数据来计算的，而历史数据计算出来的贝塔系数是否具有一定的稳定性，将直接影响贝塔系数的应用效果。利用CHOW检验方法对我国证券市场已经实现股份全流通的上市公司进行检验后发现，大部分上市公司在实现股份全流通后，其贝塔系数