期权波动率交易实战视频（期权免费教学视频）

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什么是期权历史波动率

什么是期权波动率，如何计算？

麻烦您看看这道关于期权波动率微笑的题 感激不尽

如何用期权波动率圆锥进行高阶期权交易

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Q1：什么是期权历史波动率

期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”（Fudge Factor）。在任何一个时间点上，交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素：股票价格、定约价、离到期日的时间、利息和股息。唯一剩下的因素是隐含波动率。
计算的VIX波动率指数（VIX）是必需的隐含波动率，在最新的交易价格隐含波动率期权市场计算，以反映市场投资者对于未来市场预期的核心数据。这个概念是类似的到期收益率债券（到期收益率）：随着市场价格的变化，使用适当的本金和利率会打折息债券，当债券以折现率的现值等于该债券的市场价格是到期收益率，这是对债券回报率隐含。通过使用抗发射市场价格在计算过程评价模型利用国债到期收益率，收益率是到期收益率暗示。
隐含波动率的估计方法很多，计算期权的隐含波动率的时候，必须首先确定评价模型的选择，其他参数值和所需的选项所观察到的市场价格的时间。例如，在Black-Scholes期权定价模型（1973），价格，履约价格，无风险利率，期限和股票收益等数据的波动入公式的题材，的理论价格可用的选项。如果题材和期权市场是有效率的，价格充分反映其真实价值，以及正确的定价模式也可以在选项中，使用反函数的概念，通过市场价格和期权的市场价格可以观察到黑Scholes期权模型，可以发起反隐含波动率。因为代表的市场价格未来变动的，所谓的隐含波动率的投资者期望的隐含波动率。

Q2：什么是期权波动率，如何计算？

其实这个并不重要，期权的内在价值的计算公式才是最重要的！

Q3：麻烦您看看这道关于期权波动率微笑的题 感激不尽

个人认为题目有问题，在此前提下我认为答案选A,B；不过估计书本正确答案是A。
大概讲下我的理解：期权两个价格，一个是理论价格，一个是市场价格。理论价格由BSM推得，市场价格由市场给出。一般对于汇市波动微笑是一个对称微笑，意思是在深度实值和深度虚值的时候波动率大于用市场价格用BSM公式反推的隐含波动。所以在汇市，深度虚值和深度实值期权市场价格被低估。我认为是市场价格被低估，而不是理论价格。当然，期权交易所依然是用BSM来定市场价格的，但是我依然认为这个市场价格不是理论价格。所以很多PORT MA才会用深度虚值期权做套期保值。
对于股市是一个非对称微笑，半微笑（smirk），可以拓展下。

Q4：如何用期权波动率圆锥进行高阶期权交易

期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”（Fudge Factor）。在任何一个时间点上，交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素：股票价格、定约价、离到期日的时间、利息和股息。唯一剩下的因素是隐含波动率。计算的VIX波动率指数（VIX）是必需的隐含波动率，在最新的交易价格隐含波动率期权市场计算，以反映市场投资者对于未来市场预期的核心数据。这个概念是类似的到期收益率债券（到期收益率）：随着市场价格的变化，使用适当的本金和利率会打折息债券，当债券以折现率的现值等于该债券的市场价格是到期收益率，这是对债券回报率隐含。通过使用抗发射市场价格在计算过程评价模型利用国债到期收益率，收益率是到期收益率暗示。 隐含波动率的估计方法很多，计算期权的隐含波动率的时候，必须首先确定评价模型的选择，其他参数值和所需的选项所观察到的市场价格的时间。例如，在Black-Scholes期权定价模型（1973），价格，履约价格，无风险利率，期限和股票收益等数据的波动入公式的题材，的理论价格可用的选项。如果题材和期权市场是有效率的，价格充分反映其真实价值，以及正确的定价模式也可以在选项中，使用反函数的概念，通过市场价格和期权的市场价格可以观察到黑Scholes期权模型，可以发起反隐含波动率。因为代表的市场价格未来变动的，所谓的隐含波动率的投资者期望的隐含波动率。

Q5：50ETF期权如何实现零门槛操作？求大神

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Q6：50etf期权行情在哪个软件上能看到?

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Q7：谁有期货入门基础知识教程视频的？我看不懂书，只想找全套视频教学，一看就会的那种。

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