股票相关系数为1（若股票间相关系数为1）

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单因素模型不同股票收益率相关系数是否为1?

假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

相关系数为-1的两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为20%、15%,B的预期收益率和标准差

数据的相关系数为-1表示什么？

对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是多少为最好

请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。

求两支股票的相关系数,麻烦把步骤写一下,急!!!!!!

Q1：单因素模型不同股票收益率相关系数是否为1?

好尴尬方法

Q2：假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化简为：
225w^2-300w+100=0
(15w-10)^2=0 则w=2/3
则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

Q3：相关系数为-1的两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为20%、15%,B的预期收益率和标准差

你这道题需要解开两个问题，1、必须求出资产组当中A和B的最佳配比？2、知道A和B的比例在计算资产组预期收益率？

由上面的题目已知A的标准差是0.15 B的标准差是0.1，由两项资产组成的资产组那么，A在资产组当中的比例越少资产组的方差也就越小。
我们已知资产组方差是δ^2=（w1*δ1）^2+(w2*δ2)^2+2*（w1*δ1）*(w2*δ2)*ρ
我们用因式分解方式来解上公式，我们用a代表（w1*δ1） 用b代表(w2*δ2)，我们可以得到一个公式那么就是a^2+b^2+2ab*ρ，由于我们已知ρ=-1，那么也就得出
a^2+b^2-2ab=（a-b)^2
已知标准差δ越小，说明组合风险也就越小，两项完全负相关的资产形成一个资产组可以完全将风险抵消掉，也就是当标准差δ=0时，组合的风险将充分抵消。可以设方程计算最佳比例，设x为A比例
0.15x=0.1*（100-x）
x=40%
那么A在资产组的比例是40%那么B比例就是60%
求出比例了下边我们在计算组合的预期收益率
资产组预期收益率公式E(R组合)=∑W*E(R)=20%*40%+30%*60%=26%
那么由A和B两种资产构造的最小方差组合的预期收益率是26%

Q4：数据的相关系数为-1表示什么？

打开"运行"---输入"taskmgr.exe"---选择进程页面--结束"explorer.exe"进程
点击"查看"--"选择列"--选中"pid(进程标识符)"复选框--确定
回到进程页面--找到ntzd.exe对应的pid名.
点击"文件"--"新建任务"--输入"tskill pid号".这是不要急着敲"回车"
按"ctrl+F12"进行下机登陆,然后再按住"alt+tab"进行窗口切换.当你看见任务管理器的图标时,立刻敲"回车"就搞定了,这步可能要试几次才行,看你的眼力了.
后面的就好办了啥,用"任务管理器"打开其它的窗口,浏览网页这么简单的事就不用我多说了啥
不过最好下个bblean放在system32下面最好.

Q5：对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是多少为最好

投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数是一回事吗？

Q6：请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。

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Q7：求两支股票的相关系数,麻烦把步骤写一下,急!!!!!!

B 因为相关系数在【-1,1】之间……