几何布朗运动模拟股价（几何布朗运动模拟股价优缺点）

内容导航：

求教：如果标的股票价格不服从几何布朗运动，那么该权证怎么定价？

请问如何用R语言做大量次数的几何布朗运动的模拟（参数μ，σ已知）

假设股票价格服从几何布朗运动, 那么里面的sigma定义是什么?

为什么用几何布朗运动描述股票价格

求教：如果标的股票价格不服从几何布朗运动，那么该权证怎么定价？

(1) Black-Scholes定价模型？

股票的定价模型有哪些

Q1：求教：如果标的股票价格不服从几何布朗运动，那么该权证怎么定价？

你新手吧 看你研究的东西就是新手……

Q2：请问如何用R语言做大量次数的几何布朗运动的模拟（参数μ，σ已知）

这上网搜应该搜的到吧，比如这篇文章"
股票价格行为关于几何布朗运动的模拟--基于中国上证综指的实证研究
",照着几何布朗运动的公式直接写代码应该就行了吧，代码逻辑都很清晰。
下面是照着这片文章模拟一次的代码，模拟多次的话，外面再套个循环应该就行了。然后再根据均方误差(一般用这个做准则的多)来挑最好的。
话说你的数据最好别是分钟或者3s切片数据，不然R这速度和内存够呛。
N <- 2000 #模拟的样本数
S0 <- 2000 #初始值
mu <- 0.051686/100
sigma <- 1.2077/100
St <- rep(0,N)
epsion <- rnorm(N,0,1) #正态分布随机数
for(i in 1:N) {
if(i == 1) {
delta_St <- mu * S0 + sigma * S0 * epsion[i]
St[i] <- S0 + delta_St
}else {
delta_St <- mu * St[i-1] + sigma * St[i-1] * epsion[i]
St[i] <- St[i-1] + delta_St
}
}
Final_St <- c(S0,St) #最终结果
plot(Final_St,type = "l")

Q3：假设股票价格服从几何布朗运动, 那么里面的sigma定义是什么?

定义是不是(S(t+dt)-S(t))/(S(t)*dt) 的standard deviation? 如果是这个,它的量纲就应该是t^-1, 不过从几何布朗运动的模型中看的话又应该是t^-0.5, 因为dW是t^0.5的量纲才对.谢谢了!

Q4：为什么用几何布朗运动描述股票价格

几何布朗运动就是物理中典型的随机运动，其特点就是不可预测，而在股市中的短期股票价格也是不可预测。

Q5：求教：如果标的股票价格不服从几何布朗运动，那么该权证怎么定价？

你新手吧 看你研究的东西就是新手……

Q6：(1) Black-Scholes定价模型？

这个定价模型啊，是国外的统一定价模型还是不错的。

Q7：股票的定价模型有哪些

－、零增长模型
二、不变增长模型
三、多元增长模型
四、市盈率估价方法
五、贴现现金流模型
六、开放式基金的价格决定
七、封闭式基金的价格决定
八、可转换证券
九、优先认股权的价格